Albus
Albus личный блог
22 апреля 2017, 14:55

Совет по кодингу

Господа робото-писатели, это вопрос к вам.
Я уже писал на смарт-лабе, что торгую по сигналам, которые возникают очень редко, а много сделок у меня потому что робот прочёсывает десятки инструментов.
И вот мне пришла в голову дикая, но прикольная мысль как увеличить число торгуемых инструментов.
Можно создавать синтетические пары! Например Никеле-Сбер: GMKN/SBER — сколько сберов надо отдать за один Норникель. Для пары GMKN/SBER можно построить свой синтетический график, этот график можно будет анализировать, накладывать на него индикаторы, получать сигналы, точки входа. Если GMKN/SBER будет расти, вы покупаете GMKN и шортите SBER, то есть открывате синтетическую позицию. А если вы верите в падение пары GMKN/SBER то надо зашортить ГМК и купить Сбербанк.
Таким образом можно на порядок увеличить количество ликвидных инструментов в арсенале трейдера. GAZP/SBER, ROSN/LKOH, MGNT/VTBR — сказка!!!
Но моих навыков программирования не хватает, чтобы это сделать.
Поэтому прошу подсказок.
1. По придуманной синтетической паре, например ROSN/VTBR надо построить график (сколько штук ВТБ надо отдать за 1 Роснефть).
2. Этот график надо проанализировать индикатором. Их любезно написал Сергей Горохов из Арка Технолоджиз. Вот ссылка на архив с кодами всех индикаторов.
ftp://ftp.quik.ru/public/INDICATORS.zip
3. Дальше просто. Блок анализа, блок торговли. Это я умею.
Прошу подсказок как это лучше реализовать.
Павел Маркин, буду очень признателен за советы. Маркин Павел

Добавлено:
Синтетика MAGN/NLMK построенная в Экселе.
Сколько штук Новолипецкого надо отдать за 1 Магнитогорский.
Совет по кодингу
15 Комментариев
  • 100 ik
    22 апреля 2017, 15:05
    тепло))
  • Karim
    22 апреля 2017, 16:10
    Проанализируйте сначала, например, в Велслабе.
  • Мурен(а)
    22 апреля 2017, 16:35
    Я тоже думал об этом, но нужен счет очень большого объема, чтоб такое реализовать. Нужно писать робота, который будет закрывать сделку по стопу по  2м бумагам, когда цена анализируется по разности бумаг.

    А если это деление/умножение, то вообще писец. Изменение цен будет нелинейным!
  • Андрей Р
    22 апреля 2017, 16:53

    Вам придется не ограничивать себя в инструментах — для начала подвязать каждую акцию к индексу. затем каждую индексную акцию к каждой индексной акции… далее — в меру Вашей фантазии и возможностей. наверное.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн