Совет по кодингу

Господа робото-писатели, это вопрос к вам.
Я уже писал на смарт-лабе, что торгую по сигналам, которые возникают очень редко, а много сделок у меня потому что робот прочёсывает десятки инструментов.
И вот мне пришла в голову дикая, но прикольная мысль как увеличить число торгуемых инструментов.
Можно создавать синтетические пары! Например Никеле-Сбер: GMKN/SBER — сколько сберов надо отдать за один Норникель. Для пары GMKN/SBER можно построить свой синтетический график, этот график можно будет анализировать, накладывать на него индикаторы, получать сигналы, точки входа. Если GMKN/SBER будет расти, вы покупаете GMKN и шортите SBER, то есть открывате синтетическую позицию. А если вы верите в падение пары GMKN/SBER то надо зашортить ГМК и купить Сбербанк.
Таким образом можно на порядок увеличить количество ликвидных инструментов в арсенале трейдера. GAZP/SBER, ROSN/LKOH, MGNT/VTBR — сказка!!!
Но моих навыков программирования не хватает, чтобы это сделать.
Поэтому прошу подсказок.
1. По придуманной синтетической паре, например ROSN/VTBR надо построить график (сколько штук ВТБ надо отдать за 1 Роснефть).
2. Этот график надо проанализировать индикатором. Их любезно написал Сергей Горохов из Арка Технолоджиз. Вот ссылка на архив с кодами всех индикаторов.
ftp://ftp.quik.ru/public/INDICATORS.zip
3. Дальше просто. Блок анализа, блок торговли. Это я умею.
Прошу подсказок как это лучше реализовать.
Павел Маркин, буду очень признателен за советы. Маркин Павел

Добавлено:
Синтетика MAGN/NLMK построенная в Экселе. Сколько штук Новолипецкого надо отдать за 1 Магнитогорский.

роботы

Albus

Симферополь

404

51 591

с 10 июня 2013

15 Комментариев

100 ik
22 апреля 2017, 15:05
тепло))
+1
Karim
22 апреля 2017, 16:10
Проанализируйте сначала, например, в Велслабе.
+1
Мурен(а)
22 апреля 2017, 16:35
Я тоже думал об этом, но нужен счет очень большого объема, чтоб такое реализовать. Нужно писать робота, который будет закрывать сделку по стопу по 2м бумагам, когда цена анализируется по разности бумаг.

А если это деление/умножение, то вообще писец. Изменение цен будет нелинейным!
+1
Андрей Р
22 апреля 2017, 16:53
Вам придется не ограничивать себя в инструментах — для начала подвязать каждую акцию к индексу. затем каждую индексную акцию к каждой индексной акции… далее — в меру Вашей фантазии и возможностей. наверное.
+1
algotrade
22 апреля 2017, 18:39
За идею спасибо! По реализации ничего сложного нет… берете файл с котировками одного тикера, пишите в словарь, со вторым так же. Затем идем по словарю, ищем дату во втором и умножаем котировки.
+1
MadQuant
22 апреля 2017, 18:58
По секрету скажу — вы не первый, кому пришла в голову данная мысль =) Я уже не первый год использую торговлю синтетическими парами, чтобы расширить маленькие юниверсы — например, валюты и тд
И пары интереснее составлять не исходя из стоимости инструментов, а исходя из их волатильности или hege ratio
+1
cfree0185
22 апреля 2017, 19:05
оно все это периодически работает, но нет никакой связи между инструментами + риск контрагента (одновременно зайти 2 ноги позиции и выйти). 2 разных инструмента могут дать неожиданную синергию, это да
0
- Albus
  22 апреля 2017, 19:08
  cfree0185, через синтетику можно слепить на фортсе кросс-курсы типа CAD/CHF, хотя физически такая пара там отсутствует. А в какой среде вы это делаете и пару слов — общая суть действий, если можно.
  0
  - cfree0185
    22 апреля 2017, 23:21
    Albus, для этого был отдельный софт. есть кое-какой для амер акций в инете (и платформы там соответствующие), у ют есть платформа для парного трейдинга. thinkorswim дает возможность торговать пары фьючерсов и акций. софт для сложных инструментов из 3+ активов не видел.
    +1
Сергей Гаврилов
22 апреля 2017, 22:14
Я сейчас делаю под заказ прогу, которая торгует синтетическими инструментами… Если интересно пишите в личку…
+1
- Albus
  22 апреля 2017, 23:23
  Сергей Гаврилов, я уже почти закодил на Луа. Отдельный софт не понадобился, но всё равно спасибо.
  0
Антон Иванов
23 апреля 2017, 01:01
только сегодня смотрел сайт одного товарища, у него на коммерческой основе это дело уже давно. В стратегии использует как различные пары, так и аналогичные синтетические инструменты из нескольких составляющих. http://yuriy-yudin.ru/category/bez-rubriki
+1
Шторм
23 апреля 2017, 09:31
Даю на_водку: у некоторых брокеров есть возможность получать спреды/синтетику напрямую, #искаропки. Например в УКФУ (Уралсиб). smart-lab.ru/blog/144805.php smart-lab.ru/blog/75628.php
+1
Роман Frank_Cowperwood
24 апреля 2017, 15:46
интересная идея — надо бы ее на 1С реализовать :)
0