УРОВНИ CAMARILLA на 10/02/2012.

____________________________________________________________
В предыдущих постах:

На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Camarilla

gars

Москва

461

с 31 декабря 2011

14 Комментариев

DenDy
10 февраля 2012, 10:28
На каком фьючерсе было меньше ложных сигналов?
0
- gars
  10 февраля 2012, 10:30
  DenDy,
  
  Лучше всех — fRTS
  Хуже всех — fLKOH
  0
  - DenDy
    10 февраля 2012, 10:37
    gars, спасибо за ответ.
    0
Антон Кротов
10 февраля 2012, 10:29
Удачи! (+)
0
- gars
  10 февраля 2012, 10:36
  Антон Кротов,
  
  Спасибо! Смотрю, с октября прошлого года почти утроил счет? Молодец! Автоторговлю начал использовать? Или все руками?
  0
  - Антон Кротов
    10 февраля 2012, 10:41
    gars, да, начал. Но все равно постоянно нужно следить за автоматом
    0
    - gars
      10 февраля 2012, 10:42
      Антон Кротов,
      
      Чем автоматизировался?
      0
      - Антон Кротов
        10 февраля 2012, 10:43
        gars, купайлом. Но очень не нравится. Буду искать время для перехода на S#
        0
        gars
        10 февраля 2012, 10:46
        Антон Кротов,
        
        Тоже все собираюсь S# заняться… Пока на TraderExplorer itplan.ru/TraderExplorer/MetaStockWLD.aspx
        0
Hopeblighter
10 февраля 2012, 10:30
+++
0
Незнакомка
10 февраля 2012, 10:37
Сегодня по стратегии вход в шорт от 160900? Или можно также войти от L3, т.е. 162415? Или при уходе цены выше 162415 надо уже лонговать? Не пойму немного.
0
- gars
  10 февраля 2012, 10:41
  Tigr74,
  
  «По Gugenotу» — шорт от 160900. Вроде, в таких случаях он иногда шортит и от L3. Но это не по правилам Camarilla. L3 — лонг (в таблице лонговые уровни-зеленые).
  0
Незнакомка
10 февраля 2012, 11:03
Я вот поэтому и поинтересовался. Гугенот как то писал, что если открытие происходит сразу между L3 и L4, то от уровня L3 лучше открывать короткие позиции. Так ли это при тесте исторических данных?
0
- gars
  10 февраля 2012, 11:06
  Tigr74,
  
  Я тестировал только «правильные» классические сигналы Camarillы. Ну и протестировал его точку «G». Она подтверждается статистикой.
  0

Читайте на SMART-LAB:

USDJPY выше 160: почему словесные интервенции пока лишь замедляют тренд

Снижение EURUSD на половину процента в понедельник выглядит не просто реакцией на очередной виток геополитической нервозности. Рынок фактически заново перераспределяет макроэкономические риски...

Tickmill

30.03.2026

Обзор рынка облигаций

Неделя c 23 марта прошла без важных экономических новостей, способных дать импульс рынкам. 🔹МинФин объявил об отмене действия бюджетного правила до лета. Это значит, что ни...

АЛОР БРОКЕР

30.03.2026

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет Уважаемые инвесторы! Уже завтра, 31 марта, с 11:00 до 15:00 по московскому времени ПАО «АПРИ»...

АПРИ

30.03.2026

ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла

ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...