17 апреля 2017, 12:25

Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась эквити геометрически совпадающая с простой покупкой опциона? Задача - избавиться от веги.

Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась эквити геометрически совпадающая с простой покупкой опциона? Задача — избавиться от веги.

опцион вопрос

Правильный трейдинг

Новосибирск

1 843

с 28 августа 2016

66 Комментариев

Petr S
17 апреля 2017, 14:49
Кто-нибудь может подсказать стратегию управления фьючерсами, чтобы на выходе получалась прибыль? :))))
+2
noHurry
17 апреля 2017, 15:50
Дельта-хедж это называется.
0
Евгений Пискунов
17 апреля 2017, 16:23
Купил дешево, продал дорого. На выходе прибыль. Но это для новичков. Для профи — купил дорого, продал еще дороже. На выходе опять профит. Можно модернизировать)
0
FZF
17 апреля 2017, 17:16
Вега получится при управлении фьючерсной позиции. То есть, результат будет зависеть от волатильности рынка по которой вы будете «рисовать» дельту для своего «опциона».
Если вы хотите использовать голую покупку опциона для получения прибыли от направленного движения рынка, то есть самый простейший алгоритм: покупка (продажа) фьючерса через равные промежутки движения цены. Если угадаете направление движения рынка, то прибыль будет гораздо больше чем от опциона. Если цена будет болтаться у «центрального страйка, то убытки будут аналогичными опционным. Если цена пойдет не в вашу сторону, то убытки будут минимальными.
0

Читайте на SMART-LAB:

📃 Размещение облигаций «ФосАгро» в юанях

«ФосАгро» — один из ведущих мировых производителей фосфорных удобрений, №1 по производству высокосортного фосфатного сырья. Кредитные рейтинги компании — AАA(RU) по версии АКРА и ruААA от...

ВТБ Мои Инвестиции

12:20

Офлайн и онлайн в одной системе: как связаны направления «МГКЛ»

🔄 В «МГКЛ» розничная сеть, цифровые сервисы и инвестиционная платформа работают как единая система. Они связаны единой логикой движения актива и клиента внутри Группы. 🏬 Основной поток...

МГКЛ

10:03

Что покупал самый успешный хедж-фонд в IV квартале 2025?

На днях Citadel Advisors, один из самых успешных хедж-фондов, опубликовал очередной отчет по форме 13F за IV квартал 2025 г., в котором раскрыл актуальную структуру своего портфеля....

БКС Мир инвестиций

12:44

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...