Из казино на биржу

Эдвард О. Торп считается отцом техники подсчета карт в блэк джеке. Этот профессор математики из Америки был первым, кто доказал математически, что игроки могут систематически выигрывать у казино, применяя технику подсчета карт при игре в блэк джек.

 

Эдвард О. Торп начинал свою карьеру в области физики, получив степень магистра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. После этого он защитил докторскую диссертацию по математике, и получил звание профессора в Массачусетском технологическом институте. Торп всегда считал себя поклонником игры, однако решение посвятить свое время исследованию блэкджека он принял только тогда, когда ему на глаза попалась статья в статистическом журнале, посвящённая основам математики блэкджека. Его сразу захватила идея изучения блэкджека с точки зрения статистики, давшая начало его собственному исследованию этой игры.


Ему удалось разработать систему и выпустить книгу о подсчете карт (фильм «21»), которая позволяла обыгрывать казино и это положило началу войны между казаино и «счетоводами». Но интересен он не только этим. После этого он заставил работать математику на бирже...

Эдвард О. Торп начал практическое применение Критерия Келли с использования его для счета карт в блекджеке. А потом использовал и на бирже.

Косвенно он имеет отношение к модели блэка-шоулза. Формула модели оценки опционов  была выведена Фишером Блэком и Майроном Шоулзом в 1973 году в статье «Оценка опционов и коммерческих облигаций» (The Pricing of Options and Corporate Liabilities). Их исследования основывались на предыдущих работах Джека Трейнора, Пола Сэмюэлсона, Джеймса Бонесса, Sheen T. Kassouf и Эдварда Торпа.

С конца 1960-ых Торп использовал свое знание вероятности и статистики на фондовом рынке, обнаруживая и эксплуатируя много аномалий в оценке  активов на рынках ценных бумаг, и он нажил состояние.  

В 1967 году он выпустил книгу Beat the Market: A Scientific Stock Market System.

В мае 1998, Торп сообщил, что его личные инвестиции составляли 20 % в год  в среднем более чем 28.5 лет.  










И художественный фильм