Конференция которую мы заслужили

Скоро ( в апреле) состоится ежегодная конференция R-Finance в Чикаго. На которую съезжаются управляющие, трейдеры и аналитики со всего мира. Предлагаю вам посмотреть темы выступления в 2016 и сравнить с тем что вас ждет на конференции СмартЛаб.

Вот только некоторые темы которые обсуждались на прошлой конференции 2016 года:

Feasible Space Analysis and Hierarchical Optimization with PortfolioAnalytics

Modeling Divergence Swap Rates

Exploring Higher Order Risk Premia Using High Frequency Data

Simulation of Leveraged ETF Volatility Using Nonparametric Density Estimation

The causal impact of algorithmic trading on market quality

Liquidity provision in a high-frequency environment

Monitoring the US Economy: a System of Timely (Real-Time Daily Mixed-Frequency) Indicators

Do Mutual Funds Exploit Information from Option Prices for Equity Investment?

Implementation of Value Strategies using R 

Portfolio Selection with Multiple Criteria Objectives

Portfolio Optimization Modeling

Portfolio Selection with Support Vector Regression

Seasonally-Adjusted Value-at-Risk

Deep learning in R using MxNe

Flexible Asset Allocation With Stepwise Correlation Rank

Nonparametric vs Parametric Shortfall: What are the Differences?

The informational role of algorithmic traders in the option market 

Markov Regime-Switching (and some State Space) Models in Energy Markets

А теперь посмотрите что вас ждет на конфе Смарт Лаб:


Странно что нет тем из серий:

Как разогнать депозит с 50 тысяч до миллиарда за два месяца
Почему стоп в 2.5% лучше чем 2%
Как торговать на пенсию
Психология, философия, зоология, эзотерика рынка
В какой подволне, пятой волны в третей расширяющегося треугольника восходящего канала мы находимся и как с этой информацией жить
Кода развернется рубль 
Будут ли дорожать сумки Шанель в этом сезоне
Где разгрузились/загрузились умные деньги