Забавная цикличность S&P - как на этом заработать

Нашел интересную цикличность S&P

Каждые 92-95 дней проходит коррекция на 6.4 процента — поправьте если что-не так и «притянуто за уши» (с аргументами плиз)
Единственное отличие текущей коррекции — нет объема который выкупал коррекцию, может быть еще рано.
Как с этого поиметь денег? Предположим что текущая коррекция идет от максимума, значит цель 2240 при коррекции -6.3%
Берем недельный опцион (5 дней) покупаем медвежий спред 2250/2240, сейчас можно взять за 0.55, сдать можно будет по 8-9 если не тянуть до экспиры. RR 1 к 15 приблизительно
Можно хэджануть дальним опциком (месячным) на случай если времени не хватит.

Как-то так, комментарии приветствуются

Сиплый в шорт Трамп парам пам пам

nbvehrfr

Toronto

1 424

с 12 августа 2011

13 Комментариев

Igr
27 марта 2017, 09:53
выборка очень маленькая, не факт что повторится коррекция
0
- nbvehrfr
  27 марта 2017, 09:57
  Igr, статистически да, согласен упрощенный подход
  но в тоже время нельзя ожидать чего-то что будет жить долго на рынке
  0
yuri77777
27 марта 2017, 10:00
брекзит, трамп вот тогда были объёмы, они ни о чём не говорят
0
- nbvehrfr
  27 марта 2017, 10:05
  yuri77777, отлично а вот и события (спасибо!). интересно будет ли что-нибудь на этой неделе или просто упадем
  0
day0markets.ru
27 марта 2017, 10:06
С такой выборкой — нет вообще никакой статистической достоверности. Попробуйте протестировать на промежутке в 5-6 лет.
0
- nbvehrfr
  27 марта 2017, 10:10
  Alex Hurko, :) если бы она была ее бы давно схавал какой-нибудь медальон или тп
  
  0
maikl sake
27 марта 2017, 10:07
Я планирую покупать около 2250
0
- nbvehrfr
  27 марта 2017, 10:11
  maikl sake, ну да в районе 2240 должно остановится
  0
Юнчикс
27 марта 2017, 10:09
Если коррекция произойдет чуть раньше или чуть позже, что делать опционщику? Может просто при подходе к дате коррекции поставить шорт от уровня? Это гораздо надежнее и прибыльнее.
0
- nbvehrfr
  27 марта 2017, 10:11
  Юнчик, хэдж дальним сроком
  здесь RR извините меня 1 к 15, сколько вы на фьюче получите чтобы шумом позу не вынесло?
  0
websan
27 марта 2017, 11:09
как хорошо, что есть покупатели по таким ценам))
0
Кхолле Кхокк
27 марта 2017, 11:39
www.tradingview.com/chart/SPX500/DEf6Zc97-S-P-cycle-repeats/
+2
- Кхолле Кхокк
  27 марта 2017, 11:40
  вот та цикличность, и выборка чуть получше.
  0