Если считать, что характер рынка не изменится в ближайшее время, то квартальные ri опционы сильно переоценены. Центральная связка должна стоить 2700 п. примерно, а не 3400. В то же время, опционы ri ближайшей экспирации 9-03 прайсятся справедливо, если учитывать календарное время. И, наоборот, предполагая всемирный выходной 8-3-2017 они дороги. Так есть завтра волатильность или мы ее пропускаем? Для пропускающих — забор будет отличным ориентиром, для считающих день рабочим — хорошая возможность обратного календаря
Не понял кто кому должен? Почему дорого или дёшево? Откуда вы это взяли?
Пишите проще — по моему мнению… на мой взгляд… я считаю....
При этом кто-то считает совсем по-другому и не факт, что именно Вы правы в определении цены опциона
«Если не изменится характер рынка...» это все равно что про БА писать — «ри будет стоить как сейчас, если рынок будет стоять на месте» ))))) какая практическая польза от таких сообщений?
vitsantal, странно что не поняли. Характер рынка — волатильность. Любой топик это и есть мнение, взгляд и «считаю» автора. Ну и полный перевод: обратный календарь — покупка ближней гаммы против квартальной в данном случае
никаких парадоксов, вы сравниваете предположения о будущей волатильности с реализованной исторической, а значит нет однозначного ответа iv это дорого или дешево)
Gannibal, немного не о том речь была. Я сравнивал iv серий, привязка к hv не так уж и обязательна была. Так вот, если сегодняшний день можно считать полноценным выходным, то там все было ок. А если «полурабочим» с высокой вероятностью приличного гэпа завтра, то ближняя серия выглядела сильно недооцененной по отношению к квартальной. Впрочем, завтра все ясно будет — деньгами проверю
gelo zaycev, iv считает биржа, используя цены опционов в стакане, а на тему сравнения iv с hv хорошо расссуждает и дает развернутые ответы Дмитрий Новиков, почитайте его блог, эту тему в одном комменте вкратце не раскрыть)
все просто — если опционы «сильно переоценены» то это означает что участники рынка предполагают что характер рынка НЕ останется неизменным… читай «теория эффективного рынка», на удивление правильная теория, миллионы сливших депозит это подтверждают :)
ПРОДАВАТЬ акции М-видео по любой по цене
Почему?
Капитал
2023 — -0, 233 млрд руб ( минус 233 млн руб )
2022 — 6, 380 млрд руб
2021 — 23, 212 млрд руб
Как видите 23 млрд рублей ...
ГК «Конкорд», созданная погибшим в прошлом году в авиакатастрофе основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, продолжает распродавать свои фабрики-кухни. По информации “Ъ”, структура группы продала п...
znak, мы готовились на 2 дня раньше чем 19.04, потом 19.04, потом 6.05, сегодня готовимся, завтра будем готовиться, 13.05 будем… Может стоит уже признаться хотя бы самому себе, что прогноз не срабо...
Мать и дитя или ЕМЦ - кого покупать?
Мать и дитя опубликовали операционные результаты за 1-ый квартал, а ЕМЦ годовые финансовые.Кто из них интересней в данный момент, и интересны ли эти компании п...
Мать и дитя или ЕМЦ - кого покупать?
Мать и дитя опубликовали операционные результаты за 1-ый квартал, а ЕМЦ годовые финансовые.Кто из них интересней в данный момент, и интересны ли эти компании п...
Александр Ядрихинский, да забейте. Он постоянно уже год ссылается на каких то трейдеров в телеграм каналах. Хз кто такие, походу обычные физики-терпилы
ыЗ йиртимД, Я всего два года торгую акциями. Участвовал в нескольких IPO, но комиссию впервые сняли сейчас. Как узнал от тех. поддержки, то это за IPO «Европлана». Другие IPO, были без комиссии.
Пишите проще — по моему мнению… на мой взгляд… я считаю....
При этом кто-то считает совсем по-другому и не факт, что именно Вы правы в определении цены опциона