04 марта 2017, 22:07
Выбор: фьючерс на индекс РТС или ММВБ
Друзья, если выбирать из двух вариантов что предпочесть: фьючерс на индекс РТС или ММВБ для краткосрока/cреднесрока и почему?
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 20 мая 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
20.05.2026
💰 Сильный рубль обходится бюджету в миллиарды
Каждый рубль укрепления сверх заложенного в бюджет курса обходится казне в ₽100–150 млрд в месяц, отмечают опрошенные Известиями эксперты. Экспортеры получают меньше рублевой выручки от...
20.05.2026
💸 Важные даты по дивидендам Займера
Напомним, что на прошлой неделе Совет директоров Займера вынес рекомендации сразу по двум дивидендным выплатам: за IV квартал 2025 и за I квартал 2026. В обоих случаях СД рекомендовал направить...
20.05.2026
в втб мне сказали, что деньги зачислят после списания акций автоматически. ходить никуда не надо
Референс корпоративного действия 1169239
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или
приобретение их эмитентом
Хех даже 1-ый почти до плиты вернули, не работает дешёвая пропаганда о то что ЕТ ждёт дефолт
Ядрёный Гендальф, вот реальная судьба акции ВТБ для тех, кто сидит в ней дольше пары недель. На «Народном IPO» в 2007 году одна акция стоила 13,6 копеек. Сейчас, в 2026 году, с учетом всех допэмисс...
Ием у кого две левых руки, дивы не положены.
Озон Фармацевтика. Отчет за 2025 по МСФО
Тикер: #OZPH
Текущая цена: 48.9
Капитализация: 57.1 млрд
Сектор: Фармацевтика
Сайт: ozonpharm.ru/Мультипликаторы (LTM):P\E — 9.26
P\BV — 1.72
P\...
БП4 на три процента упала за день? Что происходит. Инвестиции в убыток называется.
9:10
Софтлайн по итогам I кв 2026 года увеличил оборот до ₽25,1 млрд (+5% г/г) Валовая прибыль ₽6,16 млрд (+12% г/г) Скорр. EBITDA ₽1,87 млрд (+3% г/г) Чистая прибыль ₽77 млн против ₽745 млн годом ранее ПА...
Crusader99, У людей времени не так много. Они больше смотрят на рейтинги и графики
Взять тот же ЕТ так там по отчету все в ажуре и бизнес который нужен всем, а проблемы на лицо. У энергоники при ...
так как меньше зависит от курса рубля, который зависим от прихоти трейдеров цбрф.
ртс как то изначально мне не пошел.
Привет ветке сбера.)
конечно не упадет так.
я пока только мосбиржу торгую. нравятся еще фьючерсы на валютные долларовые пары- евра, голд, фунт.
фунтовая пар самая любимая — максимальный прфит именно от фунта у меня был.
— ликвидность
— возможность хеджа ликвидным опционом на фуч РИ
1.2 недостатки РИ
— высокая стоимость
— расчет в валюте (риск доп. потерь от изменения курса). например: закрыта позиция с убытком в 1 000 п при курсе 59р/дол. обратное прибыльное движение в 1 000 п при курсе 58р/дол не покроет убытка от предыдущей сделки. несмотря на ту же величину хода.
— зависимость от курса доллара делает движения менее прогнозируемыми (имхо)
— более резкие движения по сравнению с фучем ммвб
2.1 преимущества MIX (MXI)
— есть минифьючерс (MXI), в 10 раз дешевле MIX
— возможность локировать позицию вторым фьючерсом на индекс, если по каким-то причинам не хочется закрывать позицию по основному инструменту. (т.е возможность одновременного открытия противоположной сделки. как в МТ5).
например: основной лонг в MIX, доп. шорт (на коррекцию) в MXI
— более «понятная» направленность движения из-за отсутствия зависимости от изменения курса доллара.
— более простой расчет результата от сделки (т.к.расчет в рублях)
2.2 недостатки MIX (MXI)
— меньшая ликвидность и фьюча и опциона
мне больше нравится торговать ммвб. не настаиваю.
смысла открывать шорт против лонга на ммвб в разных фьючерсах нету.
частично согласен, но при небольших лимитах на тикер увеличение го не существенно (для меня). т.к больше 50-60% от депо на форекс не вхожу и торгую 10-15 тикеров. поэтому кратковременно (интрадей) на движение в 5-15 пп по ммвб регулярно открываю локпозицию на 10-20% основной позы. и при резком выбросе в противоположную лок позиции позу не теряю проскальзывание на перевороте в основной, т.к. просто стоплюсь по хеджпозе. но это частность, канешн.)
в боковичке можно подсобирать пару копеек)
иногда больше, зависит от размера позиции и фазы движения (тренд-флэт).
хэджем я это условно назвал, скорее попытка добрать профит на коррекции.)
в данном случае я просто привел разницу в торговле индексом ртс и ммвб. использовать их или нет — это ваше решение, которое зависит от многих входящих параметров. в вашем вопросе ведь не было описания стратегии торговли и валюты счета. да и пример 59/58 может внезапно измениться на 85/75, что может быть уже больно).
торговля же ADR и самой акцией требует отдельного обсуждения, т.к. какими-то АДР можно торговать и на ммвб (русал), а некоторыми нет. и тогда целесообразность торговли будет скорее диктоваться другими факторами (налогообложением, комиисиями брокеров на разных площадках, и т.д.).
ну, а локирование скорее характеризует темперамент трейдера или может быть использован точечно в момент возможного сильного влияния новостей. индивидуальный подход, не требует доп. обсуждения, кмк.
ртс, скорее, интрадей)