04 марта 2017, 22:07
Выбор: фьючерс на индекс РТС или ММВБ
Друзья, если выбирать из двух вариантов что предпочесть: фьючерс на индекс РТС или ММВБ для краткосрока/cреднесрока и почему?
Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...
18:54
Ключевая ставка ожидаемо снижена, прогноз ужесточен
На опорном заседании 24 апреля Банк России в восьмой раз снизил ключевую ставку — на 50 б.п., до 14,5%. Решение совпало с нашими ожиданиями и с консенсус-прогнозом. Сигнал остался...
18:29
💸 Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 6 мая, на повестке дня — выплата дивидендов
Как мы рассказывали ранее, мы планируем направить на выплату 2 млрд рублей, или 28,08 рубля на акцию. Чтобы акционеры могли получить дивиденды уже в мае, решение об их выплате будет приниматься на...
14:03
19:12
Olga Tretyakova, как вы относитесь к коррупции?
За денежную выгоду будете подсказывать где ждать дна?
Евротранс Олегович, Видимо на этих русских горках остались только железобетонные колобки, и спекулянты, которым фиксировать пока нечего.
Дух Анкориджа, так по ЖД можно в Китай гнать, да дороже и меньше, но решаемо.
А там конечно видно будет…
Алроса – рсбу/ мсфо
7 364 965 630 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=1
Капитализация на 24.04.2026г: 221,170 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 249,035 ...
Странник, -
… сегодня -пятница. должно что меняться. очень долго откупают в Лонг. каждый час… Динамят… ждём как закроются на понедельник .
..- закрывай — Шорт. не тот День… с Утра…
19:11
Arbitrator, Фьючи по сберу вполне интересны. Мне. Если работать сразу по трем — июнь, сентябрь и декабрь. С поддержкой БА )
ЗЫ, Да, в противоходе БА+фьючи (фьючи в противоходе).
Позитивный обзор. ВсеИнструменты Отчет ВсеИнструменты за 2025 год получился показательный. На фоне стагнации рынка они не просто удержались — они качественно перестроили бизнес.Выручка выросла всего н...
19:08
Dikada, проснулся… по состоянию на 17.04.2026.
Нефтекамский автозавод/ НЕФАЗ (Камаз) — Убыток 1 кв 2026г: 902,45 млн руб (рост убытка в 3 раза г/г)
19:07
ПИФы дали сбой 📉 Друзья, в динамике фондов за март виднеется важный перелом, который нельзя игнорировать. Впервые с начала года рынок ПИФов ушел в минус. Средняя доходность составила -1,1%.До этого вс...
так как меньше зависит от курса рубля, который зависим от прихоти трейдеров цбрф.
ртс как то изначально мне не пошел.
Привет ветке сбера.)
конечно не упадет так.
я пока только мосбиржу торгую. нравятся еще фьючерсы на валютные долларовые пары- евра, голд, фунт.
фунтовая пар самая любимая — максимальный прфит именно от фунта у меня был.
— ликвидность
— возможность хеджа ликвидным опционом на фуч РИ
1.2 недостатки РИ
— высокая стоимость
— расчет в валюте (риск доп. потерь от изменения курса). например: закрыта позиция с убытком в 1 000 п при курсе 59р/дол. обратное прибыльное движение в 1 000 п при курсе 58р/дол не покроет убытка от предыдущей сделки. несмотря на ту же величину хода.
— зависимость от курса доллара делает движения менее прогнозируемыми (имхо)
— более резкие движения по сравнению с фучем ммвб
2.1 преимущества MIX (MXI)
— есть минифьючерс (MXI), в 10 раз дешевле MIX
— возможность локировать позицию вторым фьючерсом на индекс, если по каким-то причинам не хочется закрывать позицию по основному инструменту. (т.е возможность одновременного открытия противоположной сделки. как в МТ5).
например: основной лонг в MIX, доп. шорт (на коррекцию) в MXI
— более «понятная» направленность движения из-за отсутствия зависимости от изменения курса доллара.
— более простой расчет результата от сделки (т.к.расчет в рублях)
2.2 недостатки MIX (MXI)
— меньшая ликвидность и фьюча и опциона
мне больше нравится торговать ммвб. не настаиваю.
смысла открывать шорт против лонга на ммвб в разных фьючерсах нету.
частично согласен, но при небольших лимитах на тикер увеличение го не существенно (для меня). т.к больше 50-60% от депо на форекс не вхожу и торгую 10-15 тикеров. поэтому кратковременно (интрадей) на движение в 5-15 пп по ммвб регулярно открываю локпозицию на 10-20% основной позы. и при резком выбросе в противоположную лок позиции позу не теряю проскальзывание на перевороте в основной, т.к. просто стоплюсь по хеджпозе. но это частность, канешн.)
в боковичке можно подсобирать пару копеек)
иногда больше, зависит от размера позиции и фазы движения (тренд-флэт).
хэджем я это условно назвал, скорее попытка добрать профит на коррекции.)
в данном случае я просто привел разницу в торговле индексом ртс и ммвб. использовать их или нет — это ваше решение, которое зависит от многих входящих параметров. в вашем вопросе ведь не было описания стратегии торговли и валюты счета. да и пример 59/58 может внезапно измениться на 85/75, что может быть уже больно).
торговля же ADR и самой акцией требует отдельного обсуждения, т.к. какими-то АДР можно торговать и на ммвб (русал), а некоторыми нет. и тогда целесообразность торговли будет скорее диктоваться другими факторами (налогообложением, комиисиями брокеров на разных площадках, и т.д.).
ну, а локирование скорее характеризует темперамент трейдера или может быть использован точечно в момент возможного сильного влияния новостей. индивидуальный подход, не требует доп. обсуждения, кмк.
ртс, скорее, интрадей)