Торговля от экстремумов. Часть №2

Продолжаю свою изыскания...

Напомню, начало тут: http://smart-lab.ru/blog/378912.php

Остановился я на том, что во флетовые дни система работает магически. Покупает на лое, продает на хае. Не совсем, но где-то рядом. Но все это визуально. Настало время как-то посчитать все это дело.
Сразу оговорюсь — период тестирования весьма ограниченный в силу отсутствия истории необходимых параметров. Работаем с тем, что есть, при этом стараемся поймать разные фазы рынка.

Запустил систему с 15 декабря — как новый фьюч пошел. Да, предварительно подкорректировал входы — искал импульсы.
Когда увидел результат, расплылся в дурацкой улыбке и пошел выбирать G-klasse от AMG.



48 сделок, 33 положительных. Супер. На ночь не переносит, никаких рисков.

Потом глянул дневки. Оказалось, протестил зону I.



… свернул http://www.mercedes-benz.ru в трей.
Налицо флет… два месяца болтаемся в диапазоне 5-7к.

Добавляем зону II (21% за месяц без откатов практически). Закрываем свернутый http://www.mercedes-benz.ru.



Просадка 7,3%. Несколько таких трендов и счета нет.

Что же делать? Очевидно, как-то надо отделять тренды. На одном и том же ТФ делать это сложновато. Сижу, думаю. А возьму-ка я ТФ по-старше и выделю тренд там. Толково! Толково, блин! Голова! Ммм… хм… кхм… а как же прописать все это дело в проге? Ну тут начинаю расти как программист. Спасибо пацанам с amisite.ru, особенно Олегу. Короче, вытягиваю дневной ТФ, выделяю там тренд. Даю условие — не торговать в трендовые дни. Делаем расчет, получаем.



Ну что же. Ту дикую просадку удалось убрать. При этом сохранили доходность. Неплохо.

Теперь о плохом. К сожалению, пришлось прибегнуть к линейным индюкам — определяли тренд. Ну пока я не знаю, как другими путями выделить тренд. Если у кого есть мысли, пишите.

Теперь о хорошем. Остались трендовые куски, когда торговли не было. Сюда определенно допиливаем трендовую систему. А это еще профиты.

Продолжаем биться!