Dzianis Kuziomkin
Dzianis Kuziomkin личный блог
06 февраля 2017, 12:39

Бычий пут спред по SI-3.17

Добрый день смартлаб! Сегодня сформировал позицию по Si, инструмент который в последнее время всех удивляет.
Утром на резком движении вниз был создан бычий пут спред:
 
Позиция в option.ru  http://www.option.ru/analysis/option?shportf=bc37499534278eb38b7babf2962b9b67#position
Бычий пут спред по SI-3.17
График  H1 движения БА:
Бычий пут спред по SI-3.17
Причины:1. Прорыв недельной консолидации на W1, возможен возврат 2. С 07.02.2017 ЦБ собирается покупать часть долларов на рынке, что может подержать курс доллар к рублю. 3. Рубль сильно укрепился и дальнейшее укрепление вызовет проблемы у экспортеров.4. Увеличенная дневная волатильность (долго так не бывает).

План на позицию: планирую держать позицию всю неделю, после буду при необходимости редактировать. 
Варианты развития событий: 
1. Неделя (10.02.2017) закрывается возле верхней границы (60 900 руб.), тогда профит будет 4 450 руб.  2. Неделя (10.02.2017) закрывается возле нижней границы (58 190 руб.), тогда убыток будет 2500 руб. 3. Если БА никуда не движется то 10.02.2017 позиция будет в плюс от цены 58 950 руб. PS. Границы возможного закрытия недели рассчитываю исходя из усредненных значений (Open-Close) исторических данных с поправкой на отклонение, т.е это мои субъективные мысли).

Существующие риски: 
1. Риск выхода цены далеко ниже спреда, тогда максимальный убыток составит 4320 руб.  
2. Риск сильного роста веги, на каждый 1% роста IV прибыль сократиться на 115 руб. Однако IV скорее всего будет расти при росте базового актива, что скажется только на уменьшении прибыли.



Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

6 Комментариев
  • Сумрак
    06 февраля 2017, 13:15
    Какой смысл в таком спреде? Гораздо результативнее во всех отношениях будет обычная покупка кола.
    • Сумрак
      06 февраля 2017, 15:16
      Dzianis Kuziomkin, да не имеет значения скорость роста актива
      а имеет значение что этот спред полностью ограничивает теоретическую прибыль в случае роста актива выше проданного страйка и не уменьшает потери по сравнению с покупкой кола в случае флета или падения актива
  • Сумрак
    06 февраля 2017, 15:18
     проще говоря просто покупая колл вы ничем не ограничиваете возможную прибыль в случае роста и так же как и в проданном спреде сохраняете лимит потерь в случае негативного развития ситуации
  • Gospodin
    08 февраля 2017, 03:00

    Рискованная конструкция. Правильная наоборот. Межвежий пут спред. А лучше бычий колл спред, если считаешь, что цена пойдет выше.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн