Adertundi
Adertundi личный блог
03 февраля 2017, 20:37

Генератор графиков, а теханализ вообще работает?

В честь пятницы небольшая "игрулька" со смыслом.

Подкинул мне тут товарищь Pikachu интересную идейку, а работают ли вообще всякие трендовые, уровни и прочее инструменты теханализа. Решили замутить генератор рандомных графиков.

И на удивление графики очень похожи на живые графики с биржи!!!!

Играйтесь, размечайте, выкладывайте ваши мысли на этот счет. Я честно говоря такого не ожидал. Повод задуматься над теорией хаоса

http://obender.ru/random.php

Генератор графиков, а теханализ вообще работает?

64 Комментария
  • Павел "Polis6" Пашкин
    03 февраля 2017, 20:55
    Какой в этом смысл, если ТА не работает
      • Сергей Гаврилов
        03 февраля 2017, 21:26
        Adertundi, а как соотносятся реальная причинно-следственная связь, и Ваши художественные творения?
          • Сергей Гаврилов
            03 февраля 2017, 23:14
            Adertundi, тот факт, что рандомные графики внешне похожи на биржевые, не доказывает, что биржевые графики рандомны...
            Нету никакого смысла в их рисовании…
      • Daytrader
        04 февраля 2017, 11:39
        Adertundi, технический анализ более сложная вещь, чем просто полосочка, от которой что-то почему-то должно оттолкнуться. Тем более, если мы открыли позицию. Без статистики и завязки на фундаментальные факторы одни полосочки, конечно же, ничего не значат.
  • ves2010
    03 февраля 2017, 20:57
    именно поэтому ГСЧ элементарно торгуется
    • Foudroyant
      26 декабря 2019, 01:16
      ves2010, а как он торгуется?
      • ves2010
        26 декабря 2019, 13:31
        Foudroyant, по отклонению от 3 сигма… 
  • Scorpio
    03 февраля 2017, 21:14
    Поэтому ещё есть фундаментальный анализ. Их нужно комбинировать.
  • void
    03 февраля 2017, 21:48
    В верном направлении идете. 
    Разница с реальным активом есть. Небольшая но заметная.
    Весь теханализ (свечи, волны, паттерны), на мой взгляд, малопригоден для торговли.
    • Иван Тишевской
      03 февраля 2017, 22:26
      void, назовите разницу пжлст
      • Дмитрий Новиков
        03 февраля 2017, 23:06
        Иван Тишевской, разница в распределении. Это нормальное распределение без эксцесса и асимметрии
      • void
        04 февраля 2017, 13:30
        Иван Тишевской, слишком ровный график. 
  • Forex pf1
    03 февраля 2017, 22:37
    Просто охренеть реально графики похожи..+однозначно
  • Во-первых, эту мульку уже кто только ни придумал, ее
    • Tundrurat, не каждый квартал кто-то заново придумывает.
      Во-вторых, генератор случайных чисел на самом деле таковым не является. Почитайте на досуге, как эвм генерирует «сч».
      В третьих, Вы при построении графика и генерации чисел задаете некие параметры, исходя из опыта работы на бирже, то есть уже вносите элемент предопределенности.
      Выводы сами сделайте.
  • PSH
    03 февраля 2017, 22:56
    Разница между реальным активом и проинтегрированными данными от генератора шума в
    1) Выбросе малых приращений. Их значительно больше, чем в гауссовском процессе
    2) автокорелляции. Данные реального актива кластеризованы, данные гсч нет
    3) выбросы больших приращений («толстые хвосты»)

    Вывод из этого один: то, что процесс похож на гауссовский, не значит, что он гауссовский
  • PSH
    03 февраля 2017, 22:57
    То есть кривая распределения реального актива имеет гораздо более крутой пик в центре и более пологий спуск вдалеке от центра. Вкупе с автокорелляцией это должно наводить на размышления
    • PSH
      03 февраля 2017, 22:59
      Ну а интегрировать данные и потом, рассматривая картинки, делать какие-то далеко идущие матемптичнские выводы — это детский сад)
    • PSH
      03 февраля 2017, 23:10
      Опять вместо корреляция корелляция написал ну откуда у меня это)))
  • PSH
    03 февраля 2017, 23:08
    Хотя, конечно, рациональное зерно тут есть. Человек, заявивший, что «гсч элементарно торгуется», явно прогулял теорвер, если он у него вообще был. ТА в том виде, в котором он дается в большинстве книжек, это пллная хренота.
    • Светлана
      04 февраля 2017, 09:23
      PSH, а где учиться нормальному ТА если не секрет?
  • Дмитрий Новиков
    03 февраля 2017, 23:09
     Это и есть геометрическое броуновское движение. Правда не такое как на бирже.
  • Йоганн
    04 февраля 2017, 00:35
    На этом графике достаточно много свидетельств, что это реальные котировки, при чем, валютные.
    1. фибо
    2. разволновка 5-АВС
    3. ложный пробой и за ним ниспадающий клин
    4. внутри волн трех- и пятиволновые импульсы

    Это никакой не гсч.
    Алгоритм генерации в студию!
    На 92% уверен, что алгоритм не повторит график.
      • Йоганн
        04 февраля 2017, 13:34
        Adertundi, этот алгоритм одноярусный и не сможет построить такой график как на картинке, если у него только не ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ГСЧ

        Ибо  величина движения при заданном $spread=1
                $amount = mt_rand(1, $spread);
        будет постоянна.
        Следовательно, тренд рисуется исключительно за счет выбора «случайного» направления.

        $direction = mt_rand(0,1);

        Из чего можно заключить, что ГСЧ с явной тенденцией трендить в канале)))
        То есть, ГСЧ очень своеобразно выбирает между 0 и 1, когда рисует тренд при помощи отклонения на 1 )))

        Дайте, пожалуйста, ссылку на php-код, который выводит на график массив $result[], чтоб я мог повторить нечто подобное.
          • Йоганн
            04 февраля 2017, 14:34
            Adertundi, 
            Ха-ха))
            Видать шутка ГСЧ кроется в равномерном законе распределения.
            С одной стороны — это главное и справедливое требование к ГСЧ, но только при пределах от минус до плюс бесконечность.

            А при использовании генерации в диапазоне мы получим уже явную зависимость от предыдущих значений)))
            А при диапазоне от 0 до 1 распределение выстраивается исключительно по оси времени и выдает все несовершенство генератора с его микро- и макротенденциями.

            Для начала предлагаю изменить код глубины на:
             $direction = mt_rand(0,2);

                    // Величина движения
            $amount = mt_rand(1, $spread);
            if ($direction == 0){            $amount = $amount*(-1);        }
            if ($direction == 2){         $amount = 0;        }

            Так как рынок движется неравномерно и иногда стоит на месте. К тому же, это немного разбавит последовательную тенденцию.

              • Йоганн
                04 февраля 2017, 15:10
                Adertundi, когда диапазон ГСЧ  0-1, мы имеем распределение 50/50, но на бесконечной выборке. А на выборке 100, а на 2? ))
                Есть предложение еще — функцию боковика осуществить спредом, а генерацию направления — чет/нечет:

                // Рост или падение ежели делится на 2 без остатка, то 0, в противном случае =1
                        $direction = mt_rand(0,100000)%2;

                        // Величина движения
                        $amount = mt_rand(0, 1);
                        if ($direction == 0){
                            $amount = $amount*(-1);
                        }
                  • Йоганн
                    04 февраля 2017, 18:38
                    Adertundi, нет, не масштабирование, объясняю:
                    при генерации в диапазоне 0-1 при установленном в ГСЧ распределении на некой выборке средняя стата будет 1/2

                    При генерации от 1 до 100 будет 1/100 для каждого числа, что при объединении этих чисел в две равноколичественных  группы по 50 даст те же 1/2
                    Соответственно — «масштабирование»

                    А теперь, ежели взять чет/нечет, то при идеальном распределении будет тот же результат, что и в первых двух случаях, но распределение вовсе не идеально и ГСЧ не отслеживает распределение по свойствам чисел. Поэтому можно надеяться хоть на какую-то случайность)))

                    «боковик через спред» — отсутствие движения цены, но не через нулевое направление, как я советовал в первом случае, а через присвоение значений $amount от 0 до 1, как в моем коде здесь
                    То есть, вместо $amount = mt_rand(1, $spread); ставим $amount = mt_rand(0, 1);

                    Хотя, введение нулевого напрвления, как я писал ранее, может сделать генерацию МЕНЕЕ подверженной тенденциям трендить.

                    Поэтому стоит сделать вот так:
                     $direction = mt_rand(0,2);

                            // Величина движения
                    $amount = mt_rand(0, 1);
                    if ($direction == 0){            $amount = $amount*(-1);        }
                    if ($direction == 2){         $amount = 0;        }

                      • Йоганн
                        04 февраля 2017, 22:45
                        Adertundi, мда, жесть!
                        Если и мои напечатанные 0,1 не станут похожи на сигнал «белый шум», то это будет доказательством того, что хаос — идеальная гармония и ее можно прогнозировать при помощи моего метода)))
                • Foudroyant
                  26 июля 2020, 22:02
                  Йоганн, скиньте мне, пожалуйста, правильный график случайного блуждания.
                  • Йоганн
                    26 июля 2020, 22:13
                    Foudroyant, добрый вечер.
                    Я бы с радостию, но у меня его нет готового, а строить — нет времени.
                    Выше в комментах я излагал идеи. Вы не пробовали сделать генератор?
                    • Foudroyant
                      26 июля 2020, 22:24
                      Йоганн, я не программист, для меня это может оказаться трудно. Поэтому ищу случайный график. Сам тоже здесь писал про случайные графики, но их тоже объявляли некорректными. Вот и ищу истинный случайный график. Ваш спор заинтересовал.
                      • Йоганн
                        26 июля 2020, 22:33
                        Foudroyant, я сторонник мысли, что случайностей во Вселенной не существует.
                        Поэтому любые попытки построить «случайные» последовательности обречены на обнаружение алгоритма, причем, довольно навязчивого.
          • Йоганн
            04 февраля 2017, 14:45
            Adertundi, это вы просто делали масштабирование и оно не влияет на результат. Подставьте мой фрагмент кода и попробуйте построить график.
            Результат должен измениться заметно

            На random.org ничего нового не изобрели.

            Вот здесь исследование качества ГСЧ, сформированного по методу Фибоначчи и по методу срединных квадратов
            www.intuit.ru/studies/courses/623/479/lecture/21088

            Судя по пятиволновым картинкам, в пхп используется метод Фибо, к тому же, он более быстрый, по идее.
              • Йоганн
                04 февраля 2017, 15:13
                Adertundi, да, я видел.
                Обратите внимание, как пошла привязка к горизонтальным уровням)))

                Попробуйте второй вариант, что я выше описал только что.
                smart-lab.ru/blog/378514.php#comment6809926
            • Foudroyant
              26 июля 2020, 22:16
              Йоганн, что за «пхп»?
              • Йоганн
                26 июля 2020, 22:20
                Foudroyant, это ссылка на мой коммент
  • AlexGood
    04 февраля 2017, 10:51
    Работает, но нужно классический ТА дорабатывать своими наблюдениями! Гипететеческая рандомность реальных активов (во что я не верю) не исключает возможность зарабатывать на этом!
  • void
    04 февраля 2017, 13:28
    Вы можете сделать возможность демо-торговли, аналог chartgame.com, только на этих рандомных графиках? Распиарим на смартлабе.
      • void
        04 февраля 2017, 13:55
        Adertundi, настоящие котировки. В конце игры тикер показывают
  • Йоганн
    04 февраля 2017, 15:34
    шикарная тенденция у гсч )))
    Зависит от того, с какой ноги он встанет






      • Йоганн
        04 февраля 2017, 18:45
        Adertundi, это и нереально для ГСЧ, так как при качественной генерации не должно быть такой патологической трендовости
          • Йоганн
            04 февраля 2017, 22:23
            Adertundi, думаете, я более совершенен, чем машина? Обычно человек больше загребает правой, но извольте))

            0011100101010101101000101010100100101011
            0101010001010101001010101001010101110101
            0001011010100011010101010001011010101010
            1011001100110000011010011010101010100110
            1001110001011000101101001010100101011001

            0101101010000110101011110100100110101001
            0010101010101010000011010110010111010110
            1010101110101101010101010101010100010111
            0000101101001010100101010010100001011010
            1011010010110101010101010101010001011011

            0110110110101011011110101010101010110110
            1010101000010011001001010101010101010101
            0101011110101010000010110101010101010001
            0101110100010101010100000111011010000110
            1011000010101011010110100001010110101011

            0101110100101011010010101101000011110101
            0101000101101100111001010010110000111010
            1001101101000111011000101110100011011000
            1110101010010101100010110100101101001010
            1011010101010101101011000010011010101010

            1010101010111000111000110001110010101010
            1101000101011010101000101101100001111000
            1011010010110100101101010101100010110100
            0011010101001110011100011011101000110110
            0010110100010110101010100101010101110100
              • Йоганн
                06 февраля 2017, 13:01
                Adertundi, ну, я ж говорю, что правой рукой («0») мы загребаем больше))) Спасибо

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн