Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков личный блог
01 февраля 2017, 12:10

Улыбка волатильности в ITInvest, нужна помощь.

Улыбка волатильности в ITInvest, нужна помощь.
Наверное все видели эту формулу на сайте ITInvest http://www.itinvest.ru/software/smartx/trade-option/ulibka-volatilnosti/ в презентациях Олега Мубаракшина, в лекциях Владимира Твардовского и на Великой Китайской стене в Поднебесной. Напомню, бетта это 3-й момент распределения, лямбда это 4-й момент. Я плохо разбираюсь в математике, но со слов, которым доверяю, слышал, что 1/6 и 1/24 это константы, которые позволяют думать об бете и лямбде как о кумулянтах или полуинвариантах или даже как о семиинвариантах. И вот, готовя очередной топик, я столкнулся с такой фигней, что уважаемый мной ITInvest использует другую формулу. Вместо 1/6 у них 4, а вместо 1/24 у них 12. Возник вопрос, на который я попытался найти ответ через личную переписку, но ничего… Поэтому прошу помощь клуба. Буду очень признателен если кто нибудь разъяснит мне этот феномен.  
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
49 Комментариев
  • К.О'Тяра
    01 февраля 2017, 12:17
    То есть они считают волу не методом перебора и обратной подстановки?

    да зачем это все? неужели нельзя опц.калькулятор использовать или к-нить готовый программный код.. 
  • RomanAndreev
    01 февраля 2017, 12:31
    Вы сначала определитесь, что же все-таки бетта и лямбда в вашем представлении: полу, семи или все же кумулянта. 
    ТОгда все станет более  понятно
  • ch5oh
    01 февраля 2017, 13:35

    В чем суть вопроса? Если Вы знаете какую они на самом деле формулу используют и знаете их реальные коэффициенты в знаменателе, то несложным делением можно пересчитыть к другим коэффициентам бета-лямбда, которые будут соответствовать формуле в топике.

     

    После этого Ваши «новые» бета-лябмда приобретут тот смысл, который Вы в них хотите вложить (высшие моменты).

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн