К черту критерий Келли и оптимальное f

Нет оснований считать, что результаты прошлых сделок, по которым расчитываются Келли или f, будут такими же и в будущем. Более того, есть все основания ожидать, что они будут другими, т.е. f, оптимальное для прошлых сделок, не будет оптимальным для будущих.

Использование Келли или оптимального f дает максимальный прирост капитала, но соответствующие такому приросту просадки выдержит далеко не каждый. Это признает даже Р.Винс.

Минимальная ошибка в большую сторону при расчетах приводит к сливу депозита. С учетом первого пункта, вероятность такой ошибки весьма велика. Использование полу-Келли частично решает проблему, но выплескивает младенца — максимальный прирост капитала.

Риск рискменеджмент сайз Келли оптимальное f Винс Вильямс

городок

107

7 977

с 15 сентября 2012

69 Комментариев

Krechetov
24 января 2017, 11:28
" т.е. f, оптимальное для прошлых сделок, не будет оптимальным для будущих."

Что значит есть основания считать… это ж очевидная вещь :)))))
+3
Pereira
24 января 2017, 13:43
ок, тогда какие предложения?
Количество и совокупный вес сигналов? Не панацея. Может жестко 1,5% риска на сделку / инструмент? Тогда до предполагаемого f как до канадской границы.
В общем, сколько вешать, шеф?! )))
+1
valdis10
24 января 2017, 14:50
А если пересчитывать значение оптимального f после каждой закрытой сделки?
По-моему в этом деле самое важное — определиться с количеством убыточных сделок подряд, чтобы рассчитать, сколько выдержит депозит. Остальное — техника.

Или, как вариант, определить для себя, какая доля от изначального депо будет приемлемой после серии из 5-7 убыточных сделок. И отсюда взять фиксированное значение, которым рискуем в каждой сделке.

на мой взгляд, торговать с оптимальным f имеет смысл только для разгона депо, когда потерять всю сумму — некритично.
+2
MixStyleTrader
24 января 2017, 15:52
Для разгона лучше торговать с рисками выше оптимальных, цель попасть в достаточно благоприятный период для системы, возможно и не с первой попытки.

А для обычной торговли нужен запас хороший по рискам. Чтобы пережить не одну поломку системы.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «АСПЭК-Домстрой» подтвержден BB-.ru, ООО «ПЗ «Пушкинское» понижен D|ru|, ООО «ЦЕНТР-РЕЗЕРВ» понижен С(RU))

🟢ООО «ФЭС-Агро» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. ООО «ФЭС-Агро» входит в тройку крупнейших дистрибьюторов семян, средств...

Иволга Капитал

09:15

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

27.02.2026

#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за февраль — 100 млн руб.

В феврале ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед держателями облигаций. Общий объём купонных выплат составил 100 527 500 рублей. 💼 Выплаты произведены по...

МГКЛ

27.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...