К черту критерий Келли и оптимальное f

Нет оснований считать, что результаты прошлых сделок, по которым расчитываются Келли или f, будут такими же и в будущем. Более того, есть все основания ожидать, что они будут другими, т.е. f, оптимальное для прошлых сделок, не будет оптимальным для будущих.

Использование Келли или оптимального f дает максимальный прирост капитала, но соответствующие такому приросту просадки выдержит далеко не каждый. Это признает даже Р.Винс.

Минимальная ошибка в большую сторону при расчетах приводит к сливу депозита. С учетом первого пункта, вероятность такой ошибки весьма велика. Использование полу-Келли частично решает проблему, но выплескивает младенца — максимальный прирост капитала.

рискменеджмент сайз Келли оптимальное f Винс Вильямс

городок

107

7 977

с 15 сентября 2012

69 Комментариев

Krechetov
24 января 2017, 11:28
" т.е. f, оптимальное для прошлых сделок, не будет оптимальным для будущих."

Что значит есть основания считать… это ж очевидная вещь :)))))
+3
Pereira
24 января 2017, 13:43
ок, тогда какие предложения?
Количество и совокупный вес сигналов? Не панацея. Может жестко 1,5% риска на сделку / инструмент? Тогда до предполагаемого f как до канадской границы.
В общем, сколько вешать, шеф?! )))
+1
valdis10
24 января 2017, 14:50
А если пересчитывать значение оптимального f после каждой закрытой сделки?
По-моему в этом деле самое важное — определиться с количеством убыточных сделок подряд, чтобы рассчитать, сколько выдержит депозит. Остальное — техника.

Или, как вариант, определить для себя, какая доля от изначального депо будет приемлемой после серии из 5-7 убыточных сделок. И отсюда взять фиксированное значение, которым рискуем в каждой сделке.

на мой взгляд, торговать с оптимальным f имеет смысл только для разгона депо, когда потерять всю сумму — некритично.
+2
MixStyleTrader
24 января 2017, 15:52
Для разгона лучше торговать с рисками выше оптимальных, цель попасть в достаточно благоприятный период для системы, возможно и не с первой попытки.

А для обычной торговли нужен запас хороший по рискам. Чтобы пережить не одну поломку системы.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

14:01

Идея в облигациях: СТМ 1P4

АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев). После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...

АЛОР БРОКЕР

16:56

🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»

Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6705/...

Softline

09:10

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...