24 января 2017, 11:26
К черту критерий Келли и оптимальное f
- Нет оснований считать, что результаты прошлых сделок, по которым расчитываются Келли или f, будут такими же и в будущем. Более того, есть все основания ожидать, что они будут другими, т.е. f, оптимальное для прошлых сделок, не будет оптимальным для будущих.
- Использование Келли или оптимального f дает максимальный прирост капитала, но соответствующие такому приросту просадки выдержит далеко не каждый. Это признает даже Р.Винс.
- Минимальная ошибка в большую сторону при расчетах приводит к сливу депозита. С учетом первого пункта, вероятность такой ошибки весьма велика. Использование полу-Келли частично решает проблему, но выплескивает младенца — максимальный прирост капитала.
Smart Bob, Доброе утро! тех анализ
Андрей Хохрин, Не ну а чё, бабла в рынке назанимали куеву тучу, а 1-го человека не могут найти для того, чтобы вовремя отчетность публиковал.
Кто волнавики здесь!!! Правильно волны посчитал?
Тут либо профаны, либо манипуляторы.))
До конца июня 2025 страны ОПЕК вернут в рынок пока только 960тыс.бар в сутки из ранее сокращенных 2,2млн.бар в сутки. при прогнозируемом росте спроса на 2025 в...
🩺 Обзор по компании МД Медикал Груп (Мать и дитя) #MDMG #обзор Сектор: МедицинаПоследний обзор по Мать и дитя публиковал 18 февраля, тогда акции стоили 1045 ₽ и я говорил, что акции оценены справедли...
Евгения Идиатуллина, 571 рубль? Откуда?
За 2024 чистая прибыль 110ярдов — это 200р. дивов на акцию при 50%й выплате.
Что, при 20%м росте выручки дивы скакнут до 500+ рублей?
С чего вы взял...
Qwert Asdfg (humera), купи самый простой смарт, можно б/у, новую симку и всё у тебя получится
0:38
skysky, да работёнки у тебя много. а когда возвращаешься в учреждение?
Коммунизму не быть!, крепкий лох.)))
Может кто нибудь пояснить по бумагам ЕвроТранс5 и ЕвроТранс6, что это за кабала по 25% в течении 5 лет, без права выкупа и амортизации. Зачем такое делать компании? Флоатер был бы дешевле чем это.
Что значит есть основания считать… это ж очевидная вещь :)))))
Количество и совокупный вес сигналов? Не панацея. Может жестко 1,5% риска на сделку / инструмент? Тогда до предполагаемого f как до канадской границы.
В общем, сколько вешать, шеф?! )))
А если пересчитывать значение оптимального f после каждой закрытой сделки?
По-моему в этом деле самое важное — определиться с количеством убыточных сделок подряд, чтобы рассчитать, сколько выдержит депозит. Остальное — техника.
Или, как вариант, определить для себя, какая доля от изначального депо будет приемлемой после серии из 5-7 убыточных сделок. И отсюда взять фиксированное значение, которым рискуем в каждой сделке.
на мой взгляд, торговать с оптимальным f имеет смысл только для разгона депо, когда потерять всю сумму — некритично.
А для обычной торговли нужен запас хороший по рискам. Чтобы пережить не одну поломку системы.