24 января 2017, 11:26
К черту критерий Келли и оптимальное f
- Нет оснований считать, что результаты прошлых сделок, по которым расчитываются Келли или f, будут такими же и в будущем. Более того, есть все основания ожидать, что они будут другими, т.е. f, оптимальное для прошлых сделок, не будет оптимальным для будущих.
- Использование Келли или оптимального f дает максимальный прирост капитала, но соответствующие такому приросту просадки выдержит далеко не каждый. Это признает даже Р.Винс.
- Минимальная ошибка в большую сторону при расчетах приводит к сливу депозита. С учетом первого пункта, вероятность такой ошибки весьма велика. Использование полу-Келли частично решает проблему, но выплескивает младенца — максимальный прирост капитала.
Читайте на SMART-LAB:
🍾Старт торгов новых облигаций ГК «А101»
Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынк...
26.12.2025
"Селигдар" перевыполнил плановые показатели по объему добываемых металлов в 2025 году.
Об этом стало известно в ходе заседания Технического совета, который завершился в Алдане.
«Селигдар» благодаря стабильной и эффективной работе производственных комплексов золотодобывающего...
26.12.2025
Вазелин, залоговое обеспечение реструктуризации меньше 50%, это снова обман, снова убытки инвесторов.
Я не согласен на такую реструктуризацию, эмитент найдет имущество, чтобы обеспечить исполнен...
14:44
Elmarit, маленький трампуся
Купоны, надеюсь, не колбасой перечислят))
В Европе сложилась крайне сложная ситуация с отоплением, тривожно:
По информации «Газпром теплоэнерго МО» отсутствует центральное отопление в МКД по адресам:
🟢ул. Надсоновская, дома 1, 3, 5
🟢...
Бекас, если помнишь, у меня в цоколе гараж, мастерская и хозблок + гостевой домик и банька. 5 яблонь, груша, абрикос, 4 сливы, облепиха, 3 лещины и 16 высоких грядок 3х1 и 4х1 метра. Где все это на...
14:20
ПРОСТО МЫ, даааа… уууужжжж...
ты зачем мне эту пургу? убеждаешь меня или себя? я уж ответил твоему клону.
И — «деньги зарабатывают» не на бирже, на бирже вовсе не зарабатывают, а деньги меняют ...
тромб решил публично обосраться с капитуляуией рф, или что бы в случае отказа путина были доказательства почему он иак поступил. ждем после 23_00
Встреча с Трампом во Флориде будет публичной ...
Сергей Хорошавин, вы бандитское воровской систему ищите честности и логики, понимаете что её не будет? Они сделают так как им нужно будет.
здесь дорога на 1 р в долгосрок
Gregory Josh, нужны факты. Есть вероятность, что вы просто плохой работник.
Что значит есть основания считать… это ж очевидная вещь :)))))
Количество и совокупный вес сигналов? Не панацея. Может жестко 1,5% риска на сделку / инструмент? Тогда до предполагаемого f как до канадской границы.
В общем, сколько вешать, шеф?! )))
А если пересчитывать значение оптимального f после каждой закрытой сделки?
По-моему в этом деле самое важное — определиться с количеством убыточных сделок подряд, чтобы рассчитать, сколько выдержит депозит. Остальное — техника.
Или, как вариант, определить для себя, какая доля от изначального депо будет приемлемой после серии из 5-7 убыточных сделок. И отсюда взять фиксированное значение, которым рискуем в каждой сделке.
на мой взгляд, торговать с оптимальным f имеет смысл только для разгона депо, когда потерять всю сумму — некритично.
А для обычной торговли нужен запас хороший по рискам. Чтобы пережить не одну поломку системы.