23 января 2017, 22:46

Кто торгует опционы в Америке, подскажите

Коллеги, смотрю через TWS или Exante на зарубежные опционные доски. Даже не в самых расторгованных инструментах, где ОИ мал, есть котировки в каждом страйке! Да, где-то спреды большие.

Почему так, а не как у нас — в некоторых страйках на Si никого нет. Может эти брокеры, как ITInvest, через свои терминалы показывают дополнительно «свой» рынок?

Хотел бы посмотреть как там на самом деле. Из фида брать?

CME CBOE

Юрий Смирнов

Москва

с 20 января 2017

19 Комментариев

Павел
23 января 2017, 23:08
Возможно ответ в том, что американский рынок чуть больше, чем наш, хотя и там встречаются пустые страйки. Они просто ни кому не нать… Хотя таких не много.
0
Алексей К
23 января 2017, 23:20
Какой инструмент нужен, могу скрин прислать доски
0
Юрий Смирнов
23 января 2017, 23:25
Хочу котировать средне-расторгованные серии. Вроде, на CME даже есть серии, где ОИ 1000 опционов. Я хочу как Si — и место есть для котирования и интерес у участников. Но не могу найти — всё плотно. Есть же технологические издержки для ММ стоять во всех страйках — ГО, передвигать. AAPL и ES, там совсем тесно.
0
Юрий Смирнов
23 января 2017, 23:49
Инструмент — 6R, CB, LB, GDK, что дальние, что ближние серии.
0
- optionstrade.info
  24 января 2017, 19:43
  Юрий Смирнов,
  6R — это рубль ?
  CB — это нефть ?
  GDK — milk ?
  у меня на аккаунте не подключены фьючерсы т.к. я их щас не трейдю, есть только stock options, вот некоторые аналоги
  
  русский индекс by RSX
  RSX February
  optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/rsx_feb.png
  RSX March
  optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/rsx_march.png
  
  нефть by XLE
  XLE February
  optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/xle_feb.png
  XLE March
  optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/xle_march.png
  
  сельхозпродукты by DBA
  DBA February
  optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/dba_feb.png
  DBA March
  optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/dba_march.png
  0
  - Юрий Смирнов
    24 января 2017, 22:25
    megaguru, 6R рубль, GDK milk, CB — cash settled butter.
    Вот на RSX увидел, что хотел — коллы в районе 12-го страйка.
    А много ли на арке такого? В IB можно найти ~2400 БА. Должен же быть среднеликвид.
    0
    - optionstrade.info
      25 января 2017, 22:51
      Юрий Смирнов,
      вот наверное акции которые подходят тебе по критерию «средней» ликвидности, взял первый пяток из результатов скана http://stockfetcher.com/
      
      AA February
      optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/aa_feb.png
      AA April
      optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/aa_apr.png
      
      RF February
      optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/rf_feb.png
      RF May
      optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/rf_may.png
      
      MRVL February
      optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/mrvl_feb.png
      MRVL March
      optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/mrvl_march.png
      
      CREE February
      optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/cree_feb.png
      CREE March
      optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/cree_march.png
      
      EWJ February — это ETF на индекс MSCI Japan Index
      optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/ewj_feb.png
      EWJ March — это ETF на индекс MSCI Japan Index
      optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/ewj_mar.png
      
      только обясни пожалуйста мне-дураку, зачем тебе такие? Что дает тебе отсутствие ликвидности на удаленных страйках? ты собираешся продавать далеко OTM calls? а зачем для этого отсутствие ликвидности?
      0
optionstrade.info
24 января 2017, 00:47
ежели скрины нужны — то вот несколько штук выложил февральских:
SPY
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/spy.png

QQQ
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/qqq.png

AAPL
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/aapl.png

ну и для сравнения разных месяцев — мартовский SPY:
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/spy_march.png

а здесь мартовский SPY, самый верх таблицы, чтобы видеть значения столбцов(где oi, volume и т.д.)
optionstrade.info/wp-content/uploads/2017/01/spy_march_columns.png
0
- Юрий Смирнов
  24 января 2017, 09:10
  megaguru, спасибо, это самые ликвидные, поэтому тут должны быть ММ и котировки в каждом страйке (как на центре в RI). Но если взять LBS, DY (Dry Whey options), то там сделок нет, ОИ ноль, а цены есть. Может у CME программы для крупных ММ, которые на этом зарабатывают, потому стоят? Возможно, брокер рассчитывает теор цену, показывает её клиентам и выступает контрагентом.
  
  В общем, можно ли там увидеть картину как у нас на Si или SBRF сейчас: определённый хаос, но ликвидность есть?
  0
Евгений
24 января 2017, 17:36
В Америке прежде чем открыть контракт в нем должно быть минимум 10 маркет-мейкеров. Думаю вопросов больше нет!)))
А самый большой плюс в торговле на Америке опционами это то что в опционах ITM есть ликвидность и спред небольшой и комиссия минимальна, что дает возможность входить в бумаги небольшим объемом, но с плечом правда.
0
- Юрий Смирнов
  24 января 2017, 22:30
  Евгений H2t, за подсказку про ITM спасибо!
  0
Иван Митяев
25 января 2017, 00:03
Там еще такой прикол, что не всегда можно встать вперед мм, ставишь в спред, а твой ордер получается не первый, HFT обгоняет.
0
- Евгений
  26 января 2017, 12:34
  Иван Митяев, это везде бывает и на фортсе тоже, просто надо пошагово выставлять ордере и нащупать где интерес HFT заканчивается.
  0

Читайте на SMART-LAB:

NZD/CAD: Рождение тренда или ложный маневр "киви"

Кросс-курс NZD/CAD в настоящий момент тестирует пробитую нисходящую линию тренда (построенный по точкам 1 и 2), а также значимый уровень поддержки 0.8134. Примечательно, что торговый день...

Tickmill

23:04

Сообщение по итогам совещания Минфина и интервью СЕО

Друзья, привет! Делимся выдержкой из сообщений по итогам совещания в Минфине и интервью CEO в рамках новостной повестки, которая так взбудоражила рынок: ✅ Минфин НЕ видит предпосылок рисков...

Самолет

19:24

🗂 На что влияет доля акций в свободном обращении

Представим все акции компании как пирог. Как правило, на бирже можно купить лишь его часть. Акции, которые принадлежат собственникам и менеджменту, редко попадают на рынок. Этот...

ВТБ Мои Инвестиции

18:17

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...