21 января 2017, 00:54

Вечерний "интересный" паттерн

Сегодня на вечерке ришка провалилась с ростом «интереса»… Пятница и по всем законам жанра рынок вместе с трейдерами должен быть в говно, а он с «интересом», непорядок… Решил, что куплю на первой черной ой-свече, но естественно промахнулся...

Свеча, на моем графике только кажется черной, а если график растянуть станет белой… Короче, купил по 113400, хотя мог (по правилу) по 113330...
Сначала тейк поставил на 113650… Прошло полчаса, а я без профита, непорядок… Передвинул тейк на 113700… Прошел час, а я без профита… передвинул на 113800… Короче через пару часов тейк зацепили… В принципе можно было просто подождать, когда прикроют большую часть вечернего «прироста интереса» и крыться как бы по факту. Но шпильки тоже никто не отменял… Кстати на маленькой шпильке и прикрыли...

Резюме

Идея паттерна в следующем… Во-второй половине дневной и на вечерней сессии открытые ранее позиции трейдеры обычно закрывают… Если произошел прирост OI на вечерке, то с большой вероятностью к концу торгов этот прирост будет ликвидирован… Нужно на графике OI определить момент начала снижения OI и открыть позицию…

открытый интерес

Сергей Гаврилов

Тверь

1 534

с 21 апреля 2011

17 Комментариев

Андрей К
21 января 2017, 10:26
года три это торгую.
Можно влететь (редко, но метко), если это не спекулятивный набор, а хеджирование опционных поз. Тогда можно влететь. Пока это не стал вычислять, влетал конкретно.
+3
- Дмитрий@shmelkavkaz
  23 января 2017, 14:04
  Андрей К, подскажите новичку, а как вычислить хеджирование опционных поз? А то тема с ОИ заинтересовала, хочется теперь все ньюансы знать…
  0
  - Андрей К
    23 января 2017, 14:06
    Дмитрий@shmelkavkaz, объясните, что такое хеджирование опционов во фьюче?
    0
    - Дмитрий@shmelkavkaz
      23 января 2017, 14:16
      Андрей К, я так понимаю: купил путы, а фьюч растет, встаем в лонг по фьючу…
      0
      - Андрей К
        23 января 2017, 14:18
        Дмитрий@shmelkavkaz, ну примерно так =)… ну и как понять что хеджируются? =)
        0
        Дмитрий@shmelkavkaz
        23 января 2017, 14:30
        Андрей К, мозг закипел)) логично было бы так: цена и ОИ растут или падают вместе. Но как тут вычислить хеджеров не понимаю. Как отделить простое открытие поз по фьючу от хеджирования?
        0
        Андрей К
        23 января 2017, 14:34
        Дмитрий@shmelkavkaz, если бы вы продали опцион, вы бы где хеджировались?
        0
        Хомячок
        23 января 2017, 14:38
        Андрей К, ну вот, так всем грааль и спалишь))
        0
        Андрей К
        23 января 2017, 14:39
        Хомячок, еще никто ни разу не торговал его после моего подробнейшего объяснения… так что не страшно =)
        0
        Хомячок
        23 января 2017, 14:43
        Андрей К, ну тогда я спокоен)
        0
        Андрей К
        23 января 2017, 14:44
        Хомячок, а ты тоже наблатыкался уже? помню собирался
        сберик сейчас не дурно стоит хеджится =)
        0
        Хомячок
        23 января 2017, 14:45
        Андрей К, да, пользую потихоньку)
        +1
        Андрей К
        23 января 2017, 14:47
        Хомячок, зачет, рад за тебя =)
        0
        Хомячок
        23 января 2017, 14:50
        Андрей К, спасибо) в свое время в ЧЧ обменялись с тобой опытом, пошло на пользу обоим))
        0
        Дмитрий@shmelkavkaz
        23 января 2017, 15:14
        Андрей К, хеджировался бы по цене страйка наверное. Т. е. если был бы продан 110 000-й пут, то я бы открыл шорт на 110 000.
        0
        Андрей К
        23 января 2017, 15:16
        Дмитрий@shmelkavkaz, ну примерно да… бывает и так.
        ну тогда в чем проблема распознать, если там цена будет стоять 1-3 дня? если еще другие вспомогательные показатели… но это уже тонкости, иногда не нужные.
        0
        Дмитрий@shmelkavkaz
        23 января 2017, 15:52
        Андрей К, понял смутно)) надеюсь на Ваши будущие комментарии по этому вопросу
        0