20 января 2017, 18:51
А.Г. и алгоритмическая торговля: Александр не алготрейдер?
Взято отсюда.
1. «Первый квартал было не до увеличения рисков, так как время заняла «доводка» контртрендовых систем в Ri, потребовавшая «перестройки» «роботов-исполнителей». Но все оказалось зря, так как в мае эти системы «получили хорошую пробоину» и после того, как не сдемпфировали убыток трендовых систем на брекзите в июне, были переведены в «тестовый режим» ( и как выяснилось, опять зря, потому что от брекзита до Трампа наступило «их время»).»
2. «Что касается планов, то из всех намеченных планов в итогах 2015-го технически была подготовлена к началу августа торговля Роснефтью, но после ее роста до 340 руб., я испугался ее добавлять, особенно на фоне «результатов» в акциях от брекзита до моего возвращения из отпуска 5 августа: если в апреле-мае меня «тянули вниз» мои системы в Ri, то с брекзита до конца августа основную «пробоину» я получал от акций, а в сентябре — октябре от Si (диверсификация «рулит»). Решил подождать коррекции, но… так и не дождался.»
Александр, а причем тут алготрейдинг, если Вы описываете/представляете не работу систем, а действия обычного человека? В чем смысл алготрейдинга тогда?! Или спрошу по-другому — что такое алготрейдинг?
И о какой системности речь в следующем абзаце:
«Напомню, что объемы на RI, Si и споте на этом портфеле формировались, исходя из расчетной просадки -15%, и на этих системах в 2016-м в указанной пропорции она составила -10.3% (28.10, могу доказать брокерскими отчетами), еще раз подтвердив мою «теорему» о хорошей прогнозируемости просадок в системной торговле (а результат года в очередной раз «доказал» и вторую часть моей «теоремы»: плохую прогнозируемость доходности).»
Разве два первых абзаца не опровергают Вас, как системного трейдера или как алготрейдера вкупе с «теоремой»?
Получается, что Вы разобрали статью Мовчана с позиций того, кем сами не являетесь, в чем уличали тезку А.А. Маркова.
Александр, так Вы не алготрейдер, или Ваша работа не может быть отнесена к алготрейдингу ввиду вышеперечисленного?
1. «Первый квартал было не до увеличения рисков, так как время заняла «доводка» контртрендовых систем в Ri, потребовавшая «перестройки» «роботов-исполнителей». Но все оказалось зря, так как в мае эти системы «получили хорошую пробоину» и после того, как не сдемпфировали убыток трендовых систем на брекзите в июне, были переведены в «тестовый режим» ( и как выяснилось, опять зря, потому что от брекзита до Трампа наступило «их время»).»
2. «Что касается планов, то из всех намеченных планов в итогах 2015-го технически была подготовлена к началу августа торговля Роснефтью, но после ее роста до 340 руб., я испугался ее добавлять, особенно на фоне «результатов» в акциях от брекзита до моего возвращения из отпуска 5 августа: если в апреле-мае меня «тянули вниз» мои системы в Ri, то с брекзита до конца августа основную «пробоину» я получал от акций, а в сентябре — октябре от Si (диверсификация «рулит»). Решил подождать коррекции, но… так и не дождался.»
Александр, а причем тут алготрейдинг, если Вы описываете/представляете не работу систем, а действия обычного человека? В чем смысл алготрейдинга тогда?! Или спрошу по-другому — что такое алготрейдинг?
И о какой системности речь в следующем абзаце:
«Напомню, что объемы на RI, Si и споте на этом портфеле формировались, исходя из расчетной просадки -15%, и на этих системах в 2016-м в указанной пропорции она составила -10.3% (28.10, могу доказать брокерскими отчетами), еще раз подтвердив мою «теорему» о хорошей прогнозируемости просадок в системной торговле (а результат года в очередной раз «доказал» и вторую часть моей «теоремы»: плохую прогнозируемость доходности).»
Разве два первых абзаца не опровергают Вас, как системного трейдера или как алготрейдера вкупе с «теоремой»?
Получается, что Вы разобрали статью Мовчана с позиций того, кем сами не являетесь, в чем уличали тезку А.А. Маркова.
Александр, так Вы не алготрейдер, или Ваша работа не может быть отнесена к алготрейдингу ввиду вышеперечисленного?
Читайте на SMART-LAB:
Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы
Всех с прошедшими праздниками! Пока многие отдыхали, акции на бирже росли (некоторые прям стремительно), пришлось перетрясти портфель
Прошлый пост тут —...
15:06
Спекуляции 2026: драгметаллы и рубль
2025 год выдался для меня не урожайным на спекуляции. В начале весны избавился от избытка акций в портфеле Акции / Деньги, со второй половины лета открывал незначительный шорт во фьючерсе...
06:53
Aivar21, сам в шоке…
В Черном море у берегов Турции в результате атаки беспилотника получил повреждения нефтяной танкер Elbus, который ходит под флагом Палау. Об этом сообщают турецкие издания YeniSafak, Haberturk и Mynet...
ив иконн, Просто придет уведомление от ФНС вместе с недвижимостью авто (уплатить до 011226)
Комментарий по Золоту Реализация лонг-сделки идет не по самому приятному сценарию — через консолидацию и последующий рывок вверх к новым максимумам.Неприятный он лишь потому, что придется запастись те...
трамп проснулся ща начнется движение))))))))
К вопросу о том как всё плохо. Россети слушает, да ест.
По 5-му выпуску купон пришел исправно.
greedy_gnom, Возможно, мы на самом деле не знаем, что на уровнях повыше наших информированности происходит. Но прибить им авианосцы очень недурная затея, насколько я понимаю, для этого Цирконов хва...
Дмитрий, в понедельник див гэп лукойла и Роснефти, Газпромом будем его закрывать, увидим хорошее ралли
14:52
Мы входим в период профицита газа на мировом топливном рынке: цены на него на региональных рынках в течение 3-4-х лет будут находится на исторически низких уровнях — Институт энергетики и финансов С 2...
хитер и быстр и дьявольски умен.