Пока в тени
Пока в тени личный блог
19 января 2017, 19:58

Котировки опционов на российской бирже.

Торгую исключительно СМЕ. Но таки с периодичностью 5 лет интересуюсь, что происходит у нас.  То, к чему мир пришел давным давно ( речь обо всех аспектах опционной торговли) у нас это какой-то адский ад. За 10 лет что-то поменялось в лучшую сторону, но б… ть не с такой же скоростью, если ММ не в состоянии поддерживать котировки — пш… л н.х, если ММ это неинтересно — так убейте контракт, закройте вообще биржу и не позорьтесь. 
Вообще, это первый пост за 20 лет применительно к российской действительности, и надо писать на биржу, но думаю там достаточно буратин, читающих этот ресурс. Пробую здесь иногда торговать, поддержать т.к. сказать российского производителя, но слов нет, одни маты.
Кто торгует у нас, обЪясните плз, почему система пропускает биды и оффера с фонарными котировками, почему до сих пор не реализована «защита от дурака».  Кто-то пробовал систематизировать и отослать этим деятелям. По поводу расчета маржи еще 10 лет назад дружественный ММ предлагал настроить работу, но вижу воз и ныне там.
12 Комментариев
  • Бармалей
    19 января 2017, 20:04
    Я писал и по опцикам и по фьючам где маркетоса то нет то не в адеквате, отвечают всегда, предложили самому стать маркетосом 
  • xxxxx
    19 января 2017, 20:04
    а зачем те?
    ведь понятно… что у амеров рынок на 100лет впереди-))
  • Market Mover
    19 января 2017, 21:39

    Все в ваших руках. Записывайтесь в комитет по срочному рынку и вперед закапывать горы. http://moex.com/n14923 Сделайте лучший в мире фортс.



  • NukeProof
    19 января 2017, 21:47
    Согласен с вами, биржа рапортует о приростах оборотов, о недельных опционах ( которые к слову они ещё в 2014 году обещали ввести, даже дата тогда называлась), а по факту разницы между 2009 годом и 2017 нет: всё те же мёртвые контракты с пустыми oi или контракты с конскими спредами и обнаглевшими мм. Многие пишут, что типа надо цену чуть менее выгодно поставить и прокатит, может и прокатит, но каково мат ожидание такой торговли, тем более если контракт не висит на счете до экспиры, мало войти, надо ещё выйти. Календарные спреды возможны, но таких условий как на Америке нет. Например волатильность у нас идёт так: (могу ошибаться, но последние наблюдения печальны) первый месяц волатильность маленькая, второй чуть больше и третий максимальная.

    Нет, я упустил изменения, комиссия, она увеличилась. Как я мог упустить этот важный развивающий ликвидность момент:)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн