Аномалия в опционах Si.

В опционах колл со страйком 58000 открыто 290 736 позиций, что в 5-10 раз превышает позиции в других страйках. Учитывая, что экспирация уже завтра, то покупатели коллов получат 600 миллионов рублей (ПОЛ-МИЛЛИАРДА). Так как я не могу представить продавцов опционов филанропами, то налицо отмывание денег по предварительной договоренности. Банкет за счет бюджета??

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

33 Комментария

Андрей К
18 января 2017, 13:12
не получат они там пока ничего… покупатель в очень серьезном минусе. Где то на 250-500млн руб.
у покупателя будет прибыль, если завтра до обеда куда нибудь на 62500 дойдем.
+3
- buy_sell
  18 января 2017, 13:18
  Андрей К, а почему такая огромная позиция и всего 1 сделка за сегодня? Обычно где больше позиция там и больше сделок.
  +1
  - Андрей К
    18 января 2017, 13:19
    buy_sell, а почему вы смотрите сегодня?
    0
    - buy_sell
      18 января 2017, 13:29
      Андрей К, меня просто удивила такая большая разница в размере позиции на разных страйках. В других страйках 25000-48000-56000, а тут 290 000. Именно на этом страйке нашелся крупный покупатель и крупный продавец. Нет нормального распределения.
      0
      - Андрей К
        18 января 2017, 13:32
        buy_sell, ну да! рекорд последних двух лет. Необычно.
        И цена закупки лежала в диапазоне 3800-4500р за колл. В рублях это очень сильно =)
        +2
  - Андрей К
    18 января 2017, 13:21
    buy_sell, закупка коллов шла с 15 по 30 декабря… и еще чуть чуть в начале января.
    +1
- flextrader
  22 января 2017, 20:13
  Андрей К, покупатель в минусе ну максимум на rub (-250)М с учетом биржесборов,
  а более реальная Оценка(!!!) (180+...216) и то это в случае, если «лонг был аПсолютно голый», что практически нереально ибо, изымать стока бабла на финансирование (как минимум только) контрагентского тэта-лонга — не рационально
  
  что касается картины на седня тока такая есть (нет на ней важного уч-ка):
  
  0
  - Андрей К
    22 января 2017, 20:17
    flextrader, так он экспирировался, конечно нет =)) там уже другой страйк оживает =)) так же мимо стакана
    0
    - flextrader
      22 января 2017, 20:25
      Андрей К, ну разумеетца он экспирировался, речь о том, что смотреть «кол. открырытых» и стакан в sih в период 12.12-22.12.
      
      насчет мимо стакана — я гляну декабрьские объемы
      0
      - Андрей К
        22 января 2017, 20:27
        flextrader, так чего объемы смотреть… есть официальные отчеты. Правда платные. Там и цена этих сделок и их объем и тд. Сделки были договорные ежедневные.
        Уже эту тему обмусолили не раз на СЛ.
        0
        flextrader
        22 января 2017, 20:41
        Андрей К, ммм… да было 3 топика где-то,
        и ни в одном топике вменяемого коммента относительно otc-режима при наборе не наблюдается.
        объема кстати за указанный период 12.12-22.12 аккурат на эту динамику позы
        0
        Андрей К
        22 января 2017, 21:08
        flextrader, так никто отчеты не покупает, от куда взяться комментариям =))
        0
        flextrader
        22 января 2017, 21:18
        Андрей К, да почему не покупают — просто из числа местных афтаров по соответствующей тематике нет таких,
        з.ы.
        удивляет то, что тут оценки появляются в условиях когда цен сделок никто не знает
        0
        flextrader
        22 января 2017, 20:59
        Андрей К, ок, есть там неконсистентность по паблик дате, мимостакана было
        0
FrBr
18 января 2017, 13:12
Я думаю пришел новый крупный кукл и решил поиметь текущего маркетоса. Планомерно наливал в биды по путам маркетоса и покупал путы. Если на экспиру вытянет колья вне денег то маркетос может всплыть вверх брюхом

+2
- Андрей К
  18 января 2017, 13:21
  FrBr, в путах в то время ничего не происходило
  0
  - FrBr
    18 января 2017, 13:28
    Андрей К, перепутал малеха наливал в колья маркетоса и покупал путы
    +1
Бобровский Дмитрий
18 января 2017, 13:12
Ну, может быть просто кто-то переоценил свои силы и был излишне самоуверен в отношении собственного влиятия на рынок. Думаю, после экспирации завтра можно будет увидеть много интересного по доллару.
0
NikNik
18 января 2017, 13:13
Нефть может сурьезно подпортить им зарабатывание этих денег)
+1
- buy_sell
  18 января 2017, 13:22
  NikNik, нефть пробила вниз, значит доллар должен идти вверх.
  0
  - NikNik
    18 января 2017, 13:23
    buy_sell, ну пока мы видим, что не значит)
    0
    - buy_sell
      18 января 2017, 13:40
      NikNik, это только пока.
      +1
Сергей Гаврилов
18 января 2017, 13:24
Да какие там нахрен ошибки, заговоры.., как пить дать деньги перекачивали… Автор прав…
0
Lilith
18 января 2017, 13:26
покупатели коллов как раз-таки скорее всего в плюсе, потому как поза эта возникла (вроде бы), когда эти опционы были deep ITM, поэтому их покупают (неважно почему) обычно в связке с чем-то. Скорее всего, вместе с шорт фьюч, тем самым получая синтетический длинный пут. Но поскольку он deep OTM, то если поза никак не управляется и больше в ней ничего нет, кроме как коротких фьюч (предположительно), то она дает минус. Но не такой крупный, а лишь на величину time value. Ну а если поза управляется (что скорее всего, иначе тут просто дебилизм и пофигизм), то за счет хотя бы минимального рехеджа конфигурация должна бы создать хоть какую-то, да наживу…
+1
- Андрей К
  18 января 2017, 13:31
  Lilith, обычно когда это происходит, то сильно пухнет ОИ фьюча. Но в те дни, там был полный голяк. ОИ фьюча под такую исторически рекордную позу коллов должен был раздуться очень сильно, если перекрывались. Но нет
  +1
Lilith
18 января 2017, 13:28
и да. Продавцы колл-опционов скорее всего захеджили таким вот образом свои лонги во фьюч или на спот. Так что у них в плюс, хотя и немного
+1
- Андрей К
  18 января 2017, 13:30
  Lilith, продавец пока сидит в серьезном плюсе, если чистая поза
  +1
- buy_sell
  18 января 2017, 13:37
  Lilith, огромная позиция на страйке 58000 явно нарушает нормальное распределение, что косвенно говорит в пользу сговора.
  0
  - Андрей К
    18 января 2017, 13:45
    buy_sell, ну а вдруг долгожданный хеджер появился =)) кто напрямую вышел на рынок =)))
    +1
Ruscash
18 января 2017, 13:44
покупали коллы — продавали фьючерс
0
- Павел "Polis6" Пашкин
  18 января 2017, 13:53
  Играйте с большим игроком на одной стороне
  +1
УЧЕНИК
18 января 2017, 13:54
Все ж зависит от того по чем эти коллы покупали, скорее всего они окупаются выше 60, поэтому рубль ниже 60, а вот завтра уже интересно, да нет?
+1

Читайте на SMART-LAB:

Сегодня будем смотреть в боль, потому что стартует «Рентген рынка»

🚀 Сегодня будем смотреть в боль, потому что стартует «Рентген рынка» Запускаем классный бесплатный практикум, конечно всё для вас! Три дня разбираем по косточкам рынок с Владом и Ириной!...

LiveInvestingGroup

11:25

Оптимальная точка входа на рынок валютных облигаций: новый выпуск Газпрома

Во вторник, 11 февраля, Газпром проведет сбор заявок на 5-летние долларовые облигации объемом от $200 млн. Ориентир купона — не выше 7,75% годовых. Финансовые аналитики Блога Рынков Капитала ( БРК...

Газпромбанк

11:21

Как отыграть решение по ключевой ставке с помощью опционов

В ближайшую пятницу пройдет заседание Банка России по ключевой ставке. В случае продолжения смягчения монетарных условий рынок акций может отреагировать ростом на фоне сдержанного консенсуса....

БКС Мир инвестиций

10:12

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...