Итоги торговли в 2016 году. Планы на 2017 год.

2016 год для нашего портфеля алгоритмических систем выдался сложным. Результат отрицательный  -11.63% по модельному портфелю. Основной причиной стало отсутствие волатильности и направленных движений на Ri и Si. Что, в общем-то, не удивительно после ударных 2014 и 2015 годов. В 2017 году планируем продолжать работу по текущим стратегиям, в декабре рынок ожил (результат +5.7%), что является позитивным сигналом. Ждем хороших движений в новом году. С момента запуска портфель показал доходность +224.19% за 48 месяцев.

Также с начала 2017 года мы запустили в работу (помимо основного портфеля) 2 дополнительные стратегии: акции ММВБ и опционы FORTS. Торговлю акциями ММВБ мы запустили в тестовом режиме в 3 квартале 2016 года. С августа результат реальных торгов +18.18%. Портфель управляется достаточно консервативно, разделен на 2 части. Первая до 30% управляется в ручном режиме, отыгрываем идеи во 2-3 эшелонах. Как пример, участвуем в оферте по «Башнефти» (были почти безрисковые 4% за 2 месяца). Оставшаяся часть до 70% управляется портфелем алгоритмов на 40 наиболее ликвидных российских акциях. Сделки идут только в лонг, позиция удерживается не более 1-2 дней. Тесты показали устойчивую динамику в том числе и на коррекциях рынка. С индексом ММВБ корреляция есть, но она не значительна. Ожидаемая доходность 30%-40% годовых, максимальный риск 15-20%.

Опционная стратегия торгуется на собственном счете с сентября 2015 и имеет подтвержденную статистику за 16 месяцев. Доходность за это время из ЛК Финама под 150%. Если строить самим исходя из вариационной маржи и суммы на начало каждого месяца, то +111% (из-за регулярных вводов-выводов Финам почему-то начисляет большее количество процентов). Портфель управляется полностью в ручном режиме исходя из видения ситуации управляющим. В основном используются стратегии продажи дальних краев с хеджированием дельты, а также стратегия с календарными спрэдами.  Минусы данной стратегии известны и лежат в плоскости «черных лебедей». Стабильный доход идет на «тухлом» рынке при снижении волатильности, что мы и наблюдали в 2016 году. Данная стратегия неплохо работает совместно с нашим основным алгопортфелем на фьючерсах. Ожидаемая доходность стратегии 50-60% годовых при максимальной риске 20-30%.

Результаты работы по всем стратегиям мы планируем обновлять каждый месяц у себя на сайте. 
Все представленные результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов.