13 января 2017, 00:21
О чем говорят дивергенции?
О чем говорят дивергенции? Решил эту неделю посветить себя изучению технического анализа. Врятли он мне пригодится в моих инвестициях на ФР, но для понимания процесса будет полезен. Взял одну из статей, где рассматривался такой сигнал как дивергенция. Сигнал разворот согласно классической доктрине ТА. Часто можно слышать как волновики говорят о дивергенциях и скором развороте. Обоснование — мол цены достигли нового уровня, а индикатор нет. Значит скоро разворот.
Ок, подумал я. Взял MACD. Что такое MACD? Это разница между двумя скользящими средними. Все. Что такое скользящее среднее? Это средняя цена за n период или ее вариации с весами. Все. т.е. дивергенция нам говорит только об одном, что новые уровни цена достигла с МЕНЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ чем это было в предыдущей волне. Все. Точка. Причем тут разворот? Ничто не мешает тренду идти дальше в туже сторону, но более спокойными темпами. НИЧЕГО. Вывод — дивергенция это ерунда и опиум для народа.
Собственно, если взять формулы индикаторов (а не их показания) то можно понять на уровне логики, что все сигналы это лишь измерение, которое ничего не говорит о предстоящем поведении рынка, а все совпадения были не более чем случайны по теории вероятности. Другими словами никаких СИГНАЛОВ от индикаторов ТА не существует в природе. Достоверных.
Вывод: сигналы индикаторов не более чем часть маркетинговой индустрии под названием спекуляции для выкачки комиссионых из клиента. Что вероятнее принесет пользу? Анализ фундаментальных показателей (да, представляете, график это оказывается некий существующий актив, а не рандом) + горизонтальные уровни и регулярные покупки на этих самых значимых уровнях.
Ок, подумал я. Взял MACD. Что такое MACD? Это разница между двумя скользящими средними. Все. Что такое скользящее среднее? Это средняя цена за n период или ее вариации с весами. Все. т.е. дивергенция нам говорит только об одном, что новые уровни цена достигла с МЕНЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ чем это было в предыдущей волне. Все. Точка. Причем тут разворот? Ничто не мешает тренду идти дальше в туже сторону, но более спокойными темпами. НИЧЕГО. Вывод — дивергенция это ерунда и опиум для народа.
Собственно, если взять формулы индикаторов (а не их показания) то можно понять на уровне логики, что все сигналы это лишь измерение, которое ничего не говорит о предстоящем поведении рынка, а все совпадения были не более чем случайны по теории вероятности. Другими словами никаких СИГНАЛОВ от индикаторов ТА не существует в природе. Достоверных.
Вывод: сигналы индикаторов не более чем часть маркетинговой индустрии под названием спекуляции для выкачки комиссионых из клиента. Что вероятнее принесет пользу? Анализ фундаментальных показателей (да, представляете, график это оказывается некий существующий актив, а не рандом) + горизонтальные уровни и регулярные покупки на этих самых значимых уровнях.
22:26
EvgenyP, да нельзя счас нечего покупать на рынке акций, он умер, а цена по факту такая с 2022 года, 10 раз могли купить.
22:22
Курок Плотный, но в россии электроэнергия, нефть, газ, уголь, лес бесплатны.
п.с. спасибо ссср, но проблема россии что это всё в руках у олигархов.
Столько денег БКС тратит на оголтелую рекламу во всех СМИ… Неужто так плохи дела? Старые клиенты уходят, а новые не идут?
Чингачгук (Великий Змей), АТБ еще обслуживает.
Tverskoy_homyak, я не знаю, что и как они считают, мозг кастрюлеголовых ещё плохо изучен))
В декабре запланирован запуск нового производства этилена ЭП-600. Если все пройдет успешно, это большой плюс. Начнется возврат НДС после ввода в эксплуатацию производства, что положительно отразится н...
Биткоин сегодня сходил вниз, но когда снова вверх? Курс биткоина 23-24 ноября. На биткоине произошло то, что предполагал утром (можно посмотреть тут): цена биткоина скорректировалась. Сейчас сформиров...
21:08
khornickjaadle, это хороший вариант для Роснефти, у которой есть доступ к ВСТО
Лукойлу — лишь дополнительные расходы
в понид свалимся и в рост пойдет )
21:08
ртс падает доллар растет, доллар падает ртс растет
По существу: любой индикатор суть какая-то функция (оператор) над котировками и перед тем, как им пользоваться, стоит, сначала, разобраться, что он вообще показывает, это верно. Делать далеко идущие выводы не очень разумно в обе стороны.
По сути, все эти «индикаторы» свое применение находят в алгоритмической роботизированной торговле. Человеку не нужен «MACD» для того, чтобы увидеть «снижение моментума». Роботу нужен, чтобы огород не городить. Мое мнение по этому вопросу состоит в том, что ручная торговля по индикаторам — это попытки, если уж начали проводить аналогию с автомобилями, забить окна досками и ездить по приборам, назначение которых не до конца даже большинству «водителей» ясно :)
Кстати, прямо следом ещё один дивер в обратную сторону, он тоже «сработал», но толку ноль.
Особенно хорошо дивергенции работают на дневном таймфрейме. Можно ловить дивергенцию на дневном таймфрейме, а торговать на меньшем таймфрейме.
2 макд исторически со стандартными настройками заточен под дневки доу
3 лично видел 5 диверов подряд на сипи и 7 диверов подряд на нефти
4 есть статистика по дивергенциям… вероятнсть разворота после первой дивергенции всего 25%… вот только не помню где я эту стату видел
Когда я плотно изучал это дело, я хотел вывести «формулу газпрома». Взял с финама данные за 5+ лет, написал на с++ алгоритм, пробующий разные варианты и начал тестить. Я как-нить напишу статью по этому поводу, но если кратко — у меня получилось. На любом временнОм участке всегда есть формула, открываясь и закрываясь по которой можно рубить бабло, иногда под 1000-5000% годовых без плечей с учётом комиссий. Но беда в том, что настройки от одного периода не подходят к другому, настройки для всех лет не подходят к меньшим интервалам, а среднее по неделям не работает на отдельных неделях :) И это логично — миллионы людей по всему миру ищут подобную формулу рынка, уже бы давно нашли и забрали всё бабло, если бы эта формула существовала.
Второе, торговать по дивергенции глупо!!!
Дивергенция должна использоваться только как подтверждение, и не более того!!!
Третье, дивергенция нам показывает снижение скорости движения тренда с точки зрения математики, соответственно нельзя забывать, что на рынке торгуют кроме роботов ещё и люди. Т.е. математика в чистом виде не работает. Рынок живой организм.
Четвёртое, дивергенция может возникать, там где цена не может преодолеть определённый уровень, и появляются так называемые шипы.
Пятое, дивергенция возникает, и имеет наибольшую силу в 5 волне восходящего тренда и 3 волне нисходящего, т.е. на пике и впадине. В других случаях она слабая, и рекомендуется её пропустить, т.к. она себя будет долго отрабатывать.
Шестое, не забывайте правило номер два.
Я лично использую дивергенцию для выставления стоп приказов, и не более того.