О чем говорят дивергенции?

О чем говорят дивергенции? Решил эту неделю посветить себя изучению технического анализа. Врятли он мне пригодится в моих инвестициях на ФР, но для понимания процесса будет полезен. Взял одну из статей, где рассматривался такой сигнал как дивергенция. Сигнал разворот согласно классической доктрине ТА. Часто можно слышать как волновики говорят о дивергенциях и скором развороте. Обоснование — мол цены достигли нового уровня, а индикатор нет. Значит скоро разворот.

Ок, подумал я. Взял MACD. Что такое MACD? Это разница между двумя скользящими средними. Все. Что такое скользящее среднее? Это средняя цена за n период или ее вариации с весами. Все. т.е. дивергенция нам говорит только об одном, что новые уровни цена достигла с МЕНЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ чем это было в предыдущей волне. Все. Точка. Причем тут разворот? Ничто не мешает тренду идти дальше в туже сторону, но более спокойными темпами. НИЧЕГО. Вывод — дивергенция это ерунда и опиум для народа.

Собственно, если взять формулы индикаторов (а не их показания) то можно понять на уровне логики, что все сигналы это лишь измерение, которое ничего не говорит о предстоящем поведении рынка, а все совпадения были не более чем случайны по теории вероятности. Другими словами никаких СИГНАЛОВ от индикаторов ТА не существует в природе. Достоверных.

Вывод: сигналы индикаторов не более чем часть маркетинговой индустрии под названием спекуляции для выкачки комиссионых из клиента. Что вероятнее принесет пользу? Анализ фундаментальных показателей (да, представляете, график это оказывается некий существующий актив, а не рандом) + горизонтальные уровни и регулярные покупки на этих самых значимых уровнях.

ТА

AlexVestor

Санкт-Петербург

369

12 346

с 7 сентября 2016

24 Комментария

Андрей К
13 января 2017, 00:32
у меня алгоритм периодически определенный дивер приторговывает =)
+2
- Александр Муравьев
  13 января 2017, 09:00
  Андрей К, у меня тоже: )))
  
  0
Posadskiy
13 января 2017, 01:30
В целом занимательное исследование вопроса о техническом анализе, достойное размещения на этом ресурсе, только один минус
Решил эту неделю посветить себя изучению технического анализа
ну вот к чему это было писать?)
+1
- AlexVestor
  13 января 2017, 01:57
  Posadskiy, само вырвалось:-)
  0
  - Пафос Респектыч
    13 января 2017, 04:44
    AlexVestor, индикатор — это просто, как изволят выражаться в Яндексе — чиселка. Есть такое слово )) Когда чиселок несколько тыщщ, прямые руки и датацентр, то со временем что-то получается интересное
    +1
  - Scorpio
    13 января 2017, 09:35
    AlexVestor, Интересный взгляд Гусева на ТА.
    
    0
Дар Ветер
13 января 2017, 05:15
дивер на макди показывает уменьшение моментума, снижение скорости движени рынка и все. все крики т том что это не работает происходит от того, что люди совершенно не понимают что это значит. это как если на едущей вперед машине нажать тормоз и думать что от этого она вдруг поедет назад
+6
Иван Егоров
13 января 2017, 06:13
автору надо больше недели посвятить изучению технического анализа… чтобы не писать подобной ерунды. ТА рулит!!! И не надо спорить. Потому что весь опыт человечества получен на основании пережитой истории. А опыт позволяет смелее смотреть в будущее. :)
+3
PSH
13 января 2017, 06:24
С одной стороны, человек слово «посвятить» не может написать грамотно. С другой — «скользящее среднее» употребляет именно в среднем роде, а не в убогой этой форме «скользящая средняя». Не знаю, что и думать :)

По существу: любой индикатор суть какая-то функция (оператор) над котировками и перед тем, как им пользоваться, стоит, сначала, разобраться, что он вообще показывает, это верно. Делать далеко идущие выводы не очень разумно в обе стороны.

По сути, все эти «индикаторы» свое применение находят в алгоритмической роботизированной торговле. Человеку не нужен «MACD» для того, чтобы увидеть «снижение моментума». Роботу нужен, чтобы огород не городить. Мое мнение по этому вопросу состоит в том, что ручная торговля по индикаторам — это попытки, если уж начали проводить аналогию с автомобилями, забить окна досками и ездить по приборам, назначение которых не до конца даже большинству «водителей» ясно :)
+1
gardist
13 января 2017, 06:33
смотрите как на Трампе диверок отработал

+2
- iddqd3n
  13 января 2017, 07:47
  gardist, при этом собрав вязанку стопов по пути, т.к. развернуло попытки с 5-й :) С таким же успехом можно просто контртрендить, т.к. бакс в коридоре почти год.
  
  Кстати, прямо следом ещё один дивер в обратную сторону, он тоже «сработал», но толку ноль.
  0
Александр Муравьев
13 января 2017, 07:20
Такие слаботрендовые фьючи как MX, GZ, LK прекрасно торгуются дивергенциями в алготрейдинге.
Особенно хорошо дивергенции работают на дневном таймфрейме. Можно ловить дивергенцию на дневном таймфрейме, а торговать на меньшем таймфрейме.
+1
ves2010
13 января 2017, 07:44
1 дивергенция показывает замедление тренда и его истощение
2 макд исторически со стандартными настройками заточен под дневки доу
3 лично видел 5 диверов подряд на сипи и 7 диверов подряд на нефти
4 есть статистика по дивергенциям… вероятнсть разворота после первой дивергенции всего 25%… вот только не помню где я эту стату видел
+2
- iddqd3n
  13 января 2017, 07:50
  ves2010, когда я только пополнял депо, я ради прикола и со скуки спекулировал по ТА мелкими лотами. Сбер эти дивергенции уже год рисует, в т.ч. на недельке :)
  0
Boris Litvinov
13 января 2017, 07:57
потеря времени
0
iddqd3n
13 января 2017, 08:02
По сабжу — во всех последовательностях случайных цифр всегда можно найти закономерность, математика она такая. Может ли это предсказывать будущее? Судя по количеству сливаторов — нет. Остальным просто пока везёт. Матожидание торгующих шум меньше нуля.

Когда я плотно изучал это дело, я хотел вывести «формулу газпрома». Взял с финама данные за 5+ лет, написал на с++ алгоритм, пробующий разные варианты и начал тестить. Я как-нить напишу статью по этому поводу, но если кратко — у меня получилось. На любом временнОм участке всегда есть формула, открываясь и закрываясь по которой можно рубить бабло, иногда под 1000-5000% годовых без плечей с учётом комиссий. Но беда в том, что настройки от одного периода не подходят к другому, настройки для всех лет не подходят к меньшим интервалам, а среднее по неделям не работает на отдельных неделях :) И это логично — миллионы людей по всему миру ищут подобную формулу рынка, уже бы давно нашли и забрали всё бабло, если бы эта формула существовала.
0
Павел Град
13 января 2017, 08:09
В первую очередь нужно научиться различать дивергенцию: Существуют несколько видов. Самая точная естественно классическая, а самая опасная скрытая (Её очень сложно найти на графике).
Второе, торговать по дивергенции глупо!!!
Дивергенция должна использоваться только как подтверждение, и не более того!!!
Третье, дивергенция нам показывает снижение скорости движения тренда с точки зрения математики, соответственно нельзя забывать, что на рынке торгуют кроме роботов ещё и люди. Т.е. математика в чистом виде не работает. Рынок живой организм.
Четвёртое, дивергенция может возникать, там где цена не может преодолеть определённый уровень, и появляются так называемые шипы.
Пятое, дивергенция возникает, и имеет наибольшую силу в 5 волне восходящего тренда и 3 волне нисходящего, т.е. на пике и впадине. В других случаях она слабая, и рекомендуется её пропустить, т.к. она себя будет долго отрабатывать.
Шестое, не забывайте правило номер два.

Я лично использую дивергенцию для выставления стоп приказов, и не более того.
+2
Олександр Янчак
13 января 2017, 08:11
дивергенция от цены и производной цены (индикатора) конечно-же, ничего не дает нам, но вот дивергенция между ценой и какими-то фундаментальными значениями — дает результат. Даже, как пример, посмотреть дивергенцию между ценой и отчетам СОТ — можно увидеть интересные вещи.
0
Pobeditel
13 января 2017, 08:32
Нельзя использовать дивергенцию одну, как сигнал к открытию позиций. Она лишь показывает, что относительно прошлого поведения- поведение сейчас изменилось. А это либо тренд, либо разворот. Дивергенция жестко может отрабатывать в четкой стохастической амплитуде с четкими границами. НО у цены нет четких границ. Т.е. когда приходит тренд- то отклонение перерождается в направленное движение и привет))) Методы анализа смещенных стохастических движений другие. И здесь я еще не видел ни одного топика где эту тему бы разбирали… и думаю не увижу.
+1
ДАЧНИК
13 января 2017, 09:23
Тут понимаешь жадность у покупцов пропадает и скорость падает…
0
VadimTrade
13 января 2017, 09:51
+100
0
Dmitry Bokov
13 января 2017, 09:56
Дивер диверу рознь. Поток ордеров — исходная информация с рынка. Так вот дивер по дельте дает богатую информацию для анализа происходящего и действий сторон на рынке в ТЕКУЩЕМ моменте.
0
(Сalming)
13 января 2017, 10:29
ТА это не 100% и не 90% и не 50% гарантия, это картинка где стоит уделить больше внимания и оценить ситуацию, это помощник.
0
atrat
17 января 2017, 13:15
ТЕХ АНАЛИЗ РУЛИТ в комплесе
0