Порционный алготрейдинг

Это иллюстрация того, что набор позиции порциями не дает преимущества с точки зрения соотношения доходность/риск, но, более того, при внутридневной торговле ухудшает общие показатели системы.

Сравнение проводится на Si с 2010 по настоящее время на примере самой простой внутридневной реверсной системы, которая переворачивается на минутках при разладке первой главной компоненты, натянутой на последние 30 минут. Для простоты понимания это что-то типа: каждые скользящие 30 минут строим линейную модель и при сильных отклонениях от неё переворачиваем позицию:

























Номера снизу это порядковые номера дней. Числа по ординате — проценты. Число вверху это средний день в процентах. В общем, не ахти, какая система, но суть не в этом.

Нетрудно предположить, а вдруг наша система делает убытки за счет того, что по количеству этих убыточных сделок будет поболее, чем прибыльных. Тогда может показаться, что нет смысла сразу всем объемом входить в сделки, т.е. не надо переворачиваться сразу полностью. Тогда наша гипотеза будет в том, что при порционном перевороте система будет слабо чувствительна к многим убыточным сделкам, но, когда поймается хорошенький тренд, система в него зайдет всеми порциями и там уж всё и отобьёт с лихвой и заработает с запасом.

Вот что получается, если разбить на две порции:


























10 порций:


























20 порций:


























50 порций:


























Итак, ничего лучше, чем торговать одной порцией сразу, не получилось.

Впрочем, это легко вывести логически из простого рассуждения. Если у нас есть торговая система с положительным МО, то мы имеем устойчивый стат.прогноз будущего приращения цены или самой цены (без разницы). Этот прогноз реализуется через действия в точках, когда система дает сигналы. Из определения прогноза следует, что статистически (в среднем) эти точки делят ординаты цены на две области, из которых цена перемещается (снизу-вверх для лонга и сверху-вниз для шорта). В принципе дальше уже очевидно, что, если мы входим не сразу, а цена меняется не мгновенно и не сингулярно (переход между областями, разделяемыми прогнозом), то действовать по сигналу нужно сразу и на весь объем. Текстуально это отлично описал Александр Борисович в своем посте.

Однако, это не означает, что пирамидинг и усреднение это бесполезные техники. Наоборот, это важные и полезные техники, которыми нужно пользоваться для:
1. Набора позиции, когда ликвидности не хватает.
2. Переструктурирования просадки.
3. Иное...

Но тратить время на поиски грааля за счет всяких порционных схем вряд ли стоит. Тем более, использование этих схем накладывает дополнительные технические риски.

Тем, кто утверждает, что руками зарабатывает именно благодаря входу-выходу частями, следует сказать, что у них не одна, а реально у них несколько торговых систем, о чем они могут не догадываться, а может об этом и не нужно догадываться, когда торгуешь руками:)