Моя стратегия на этот год или мысли алготрейдера

Мои мысли, которые являются столпами моей стратегии.

1. Зарабатывать нужно в долларах, а не рублях. Какой смысл заработать в рублях 100%, если при этом рубль упадет к твердой валюте в 2 раза? Поэтому смотрим в первую очередь на индекс РТС, а не ММВБ.

2. Торговать 2017 год так же как мы торговали бы 2016, если бы знали какой он будет, неверно. Произойдет переоптимизация и мы потеряем или заработаем мало. Это можно проверить очень просто — пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.

3. Рынок цикличен — есть фазы роста и падения. Сейчас нужно включать те стратегии, которые рассчитаны на фазу падения рынка (индекса РТС) и фазу роста USDRUB.

Таким образом, моя стратегия следующая:

1. Пока лонг рубля с ожиданием разворота и выхода в бакс и шортовые к рынку стратегии, которые бы зарабатывали в 2014-2015.

2. Когда произойдет коррекция рынка и падение рубля, снова переключение на стратегии, которые бы зарабатывали в 2016.

Что скажете?

алготрейдинг рыночные циклы

SciFi

Москва

222

7 711

с 23 декабря 2014

47 Комментариев

Sergey Pavlov
12 января 2017, 12:29
Какое отношение это имеет к алготрейдингу?
+9
- VladMih
  12 января 2017, 13:04
  Sergey Pavlov, вот про алготрейдинг нашел:
  
  пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.
  
  Капец, какой мудрец! )))) А Смартлабу… пипец.
  У этого человека охрененный рейтинг и сила!...
  Мама, что в этом мире творится?
  +3
Dim
12 января 2017, 12:30
скажу, что ты лошара, а не алготрейдер, если рисуешь на графике руками и картинку берешь с финама. Хотя тут все такие, ну почти…
+4
Sopernik
12 января 2017, 12:32
в рубль естественно веры нет сейчас отличная цена для продажи рубля
+2
Павел "Polis6" Пашкин
12 января 2017, 12:37
Рынок каждый год не меняет направления
+2
SECRET
12 января 2017, 12:49
Если вы торгуете RI то все равно зарабатываете в рублях.
+5
- SciFi
  12 января 2017, 14:05
  SECRET, лонг Ри во время фазы укрепления рубля — это заработок и в рублях и в долларах.
  0
  - SECRET
    12 января 2017, 14:18
    SciFi, да как так то? USD/RUB вниз это значит Ри за счет переоценки вверх. Вариационка по Ри в рублях. Где прибыль в долларах то тут?
    0
    - SciFi
      12 января 2017, 15:43
      SECRET, я просто не сам Ри торгую, а индекс РТС (акции). :) Если я акции лонганул, вроде Сбербанка в рублях, когда РТС растет, а рубль укрепляется, я зарабатываю. Филькины грамоты вроде фьючерсов не торгую теперь. При рубле 70 за доллар, Сбер по 70 стоил 1 бакс. Сейчас он стоит примерно 170/60=2.8 бакса.
      0
calnago
12 января 2017, 12:49
у вас роботы торгуют в среднесрок?
0
- SciFi
  12 января 2017, 13:01
  calnago, да
  +1
senya spurs
12 января 2017, 12:50
почему никто не берет во внимание падение, а в декабре стремительное падения резервного фонда за декабрь
0
- Leshiy
  12 января 2017, 12:53
  senya spurs, еще фонд нацблагосостояния есть, вот когда он, в след за резервным, к нулю будет подходить, тогда надо брать в расчет фактор отсутствия резервов
  0
- SergeyJu
  12 января 2017, 14:37
  senya spurs, потому что (а) это никак не относится к алготрейдингу (б) потому что в декабре расходы бюджета традиционно выше среднемесячных примерно в 2 раза, следовательно, дефицит бюджета и должен был быть закрыт за счет резервного фонда.
  +1
Алексей К
12 января 2017, 12:54
Торгуйте тенденции а не идеи. Пишите бектестер, посмотрите как ведёт себя модель на истории, поиграйте с параметрами. Прибыль должна быть стабильной, складываться из 70% сделок. Все три года должны быть прибыльным. Потом MC валидайия и оптимизаторы. Если выживает то можно запускать
+1
- SciFi
  12 января 2017, 13:03
  Алексей К, просто я не шорчу, поэтому я не могу написать единого робота, торгующего одним и тем же в разные фазы рынка. В фазе падения РТС я собираюсь лонговать бакс, в фазе роста РТС — акции. В общем, бектестер не просто написать. Роботы будут разные под разные фазы.
  0
  - Алексей К
    12 января 2017, 13:26
    SciFi, бектестер это основа алго. Деньги проиграть не сложно. Откройте счёт в IB и торгуйте демо. А вложения держать в баксах усредняя позицию.
    0
    - SciFi
      12 января 2017, 14:12
      Алексей К, спасибо за дельный совет. Я, конечно же, делаю бектесты и оптимизацию. Уже 2 года торгую, проигрываю правда. В основном, из-за переоптимизации как раз проигрывал. Теперь решил попробовать учитывать рыночные циклы. Для каждого робота создаю тактику под определенную фазу рынка или стратегию. Фазу рынка определяю по новостному фону и недельным графикам. Сложно написать робота, который в любую фазу оптимально торгует. Может я, конечно, не прав, поэтому и спрашиваю мнение людей. Вижу, что большинство оптимизируют просто на большой истории и не подбирают робота под фазы рынка, а скорее наверно вшивают в него распознавание этой фазы.
      0
      - day0markets.ru
        12 января 2017, 14:24
        SciFi, робот должен эксплуатировать неэффективность. Если вы ориентируетесь на локальные циклы, то вам не нужен робот. Купите или продайте БА или опцион и ждите. Времени меньше потратите и на комиссии сэкономите.
        Спекуляции — это не попытка угадать тренд, а попытка встать перед кем-то, кто может двинуть цену сайзом.
        +4
        SciFi
        12 января 2017, 14:33
        Alex Hurko, просто я хочу в рамках локального цикла тоже обгонять рынок + лонговать не филькины грамоты вроде фьючерсов и опционов, а реальные активы (по религиозным причинам) По поводу сайза, у меня есть версии алгоритмов, учитывающие объемы, я этот аспект понимаю. Неэффективность как раз в том, что цена не моментально меняется и можно поймать разворот и встать в начале волны. Я не хочу вставать до начала волны как некоторые известные аналитики. Я хочу чтобы робот зашел, когда все начнется и вышел, если не началось.
        0
  - Александр Муравьев
    12 января 2017, 14:33
    SciFi, а как вы будите определять фазу рынка. Например, Si вырос до 63-64 это уже повод включать трендового робота периода 2014-2015 или нет?
    0
    - SciFi
      12 января 2017, 14:42
      Александр Акулов, по тех. анализу (объемы, трендовые индюки тоже неплохо работают на крупных таймфреймах), новостям, то есть фундаменталу. Я сторонник подкрепления роботов анализом фундаментала. Озвученная мной стратегия связана как раз с моим личным вью. Если по Si будут интересные новости которые его толкнут вверх, почему бы и не попробовать включить соответствующих роботов под эту фазу. По РТС я не вижу фундаментальных причин для существенного роста и эта волна скоро, думаю, кончится.
      0
  - SergeyJu
    12 января 2017, 14:40
    SciFi, Вы отчего-то не шортите. Фазы рынка предсказывать не умеете, но для разных фаз пишете разных роботов. При рублевых пассивах хотите измерять доходы в баксах… имхо, слишком много путаницы и априорных суждений, которые Вам явно мешают жить.
    +2
Бланш
12 января 2017, 13:15
1) по п 1. какой смысл считать в баксах, если ваши траты в рублях. ?))
2) а с чего вы взяли, что тренды не продолжатся и не увидите 55 бакс и рост рынка?
3) а на ревальвации- может быть и падение индекса

столько но… что лучше уровни торговать и тренды.

удачи)
0
Oleg Only Algo
12 января 2017, 13:58
мы падали с 2011 года, так же можем столько же рости. То что мы будем валиться сильно не факт теперь, тк походу понижательный тренд пробит
+1
- SciFi
  12 января 2017, 14:25
  Oleg Only Algo, можем, мой прогноз по нефти с использованием нейронных сетей показывал лонг по нефти до 2018 года, причем дойдем до 80. Но вы говорите скорее про глобальные циклы, 10 летние. Я вижу, что РТС падает в последние годы волнами, но даже если он будет расти, он будет расти тоже волнами. И я говорю скорее про вот эти волны внутри глобальных циклов. Кроме этого, я не вижу фундаментальных причин, почему РТС должен расти дальше и не перейти в фазу падения. Нефть не такая высокая еще, Путин не ушел, Единоросы не ушли, заводы те же, ржавые, советские. С чего ему расти?
  0
  - Oleg Only Algo
    12 января 2017, 15:42
    SciFi, а с чего росли весь год?
    0
    - SciFi
      12 января 2017, 16:15
      Oleg Only Algo, нефть же выросла от 27 до 57, в 2 раза. Вряд ли она сильно выше пойдет — там сланцевый уровень сопротивления, буровые начинают включаться. И геополитический фон сейчас хороший. А он может легко стать плохим снова.
      0
  - wrmngr
    12 января 2017, 18:21
    SciFi, мой прогноз по нефти с использованием нейронных сетей показывал лонг по нефти до 2018 года, причем дойдем до 80.
    
    Как все серьезно) Может тогда сразу нефть торговать?
    0
    - SciFi
      12 января 2017, 18:32
      wrmngr, я не верю нейронной сети ) просто говорю, что это возможно, что нефть будет и дальше расти
      0
Александр
12 января 2017, 14:33
Что на графиках, которые снизу?
0
- SciFi
  12 января 2017, 14:51
  Александр, RSI(7), там написано
  0
Sergey Pavlov
12 января 2017, 14:48
Зачем вам все эти мудрствования про фазы и волны? Вот вы говорите, что два года торгуете, но пока в минус. Проторгуйте весь 2017 год акции сбера по простой скользяшке (оно вполне торгуемо) монотонно весь год в двух версиях при первом плече в целом. Например, у вас 1 млн депозит. На 500 тысяч входите в акцию. На 500 тысяч (не ГО, а размер позиции) входите во фьючерс. Только лонг. И так до конца 2017 года. Строго. Ничего другого не запускайте. И наблюдайте… наберетесь классного опыта и с высокой вероятностью закроете год в плюс. Возможно, плюс получится на уровне депозитной ставки, но это будет ваш плюс и куча опыта.

Еще раз про волны и фазы. Если вы это в состоянии предсказывать, то выкидывайте на помойку все алго и прочее. Оно не надо:) Тупо открывайте пару сделок в квартал с профит-фактором=бескононечности и усё:)
+1
- SciFi
  12 января 2017, 14:56
  Sergey Pavlov, руками я не могу торговать, уже пробовал, сливался еще хуже. Алго помогает стопить вовремя, если мое вью фундаментальное неправильно. Сливал я не из-за своих вью, а из-за того, что прыгал между алгоритмами, когда они начинали сливать. Только лонг на Сбере сейчас — шутите?
  0
  - Chepell
    12 января 2017, 17:23
    SciFi, так ведь это очередной «прыжок». Есть алгоритм, добавив в него отсебятину в виде определения циклов, ты фактически его видоизменяешь. И будешь делать так каждый раз при определении циклов. И вообще с чего ты решил что сможешь в реале эти циклы правильно определять? Бэктеста ведь нет т.к. нет формализации?
    
    Мое мнение: Нужно создавать портфель алго желательно низкокоррелированных и распределять лимиты между ними так, что бы убытки одного конкретного алго не вызывали бы драматически последствий для всего счета. И не переживать раньше времени о том как работает та или иная система. Ротацию и заморозку конкретных алго конечно нужно делать, но не прыгать от одного единственного алго к другому, типа грааль найден в очередной раз ))
    +1
    - SciFi
      13 января 2017, 12:29
      Chepell, ты прав на счет портфеля. Но у меня один робот, который торгует портфелем активов. Не люблю писать и запускать один и тот же код на 20 инструментах. И 20 хороших систем и роботов одному написать сложно, лучше написать одного хорошего. Я не переживаю, так как сайз на каждый инструмент очень маленький.
      
      На счет прыжков — отличие в том, что прыжки совершаются раз в год. Когда ты принимаешь решение о том, какими роботами торговать и как, то наверняка тоже это делаешь не реже 1 раза в год.
      
      Макроциклы и макроструктура рынка трудно поддаются бектестам. В метатрейдере истор. данные за 3-4 года максимум и то не на всех акциях, а на фьючерсах 1-3 мес. Как делать бектест на большом промежутке времени? HFT можно тестировать на 3 мес и то не факт, что след. 3 мес будут такими же. Я думаю, те, кто говорят, что не надо учитывать макроциклы и делать бектест просто на большой истории лукавят. Они не могут сделать качественный бектест на большой истории.
      
      Вот в 2016 году Си долгое время был в боковике и те, кто торговал его как в 2015-ом, сливали.
      
      Фундаментал кстати как раз хорошо работает на крупном таймфрейме как и индикаторы тренда. Формализация у меня есть. Мое фундаментальное вью должно подтвердиться индикаторами на недельном графике.
      0
  - Sergey Pavlov
    13 января 2017, 06:20
    SciFi, какие уж тут могут быть шутки:) Вот просто сделайте то, что я вам написал. Могу вам дать конкретный алгоритм только лонг сбера на простой средней, если возьмете на себя обязательство запустить эту торговлю до конца 17-го года и периодически будете рассказывать об опыте.
    0
    - SciFi
      13 января 2017, 12:34
      Sergey Pavlov, лол, вы правда думаете, что я не могу написать робота, торгующего скользяшки? )
      0
      - Sergey Pavlov
        13 января 2017, 12:41
        SciFi, мне об этом думать ни к чему, но, исходя из ваших слов, вы два года торгуете в минус и теперь собираетесь прогнозировать макроциклы, волны и фазы рынка. На мой взгляд, это пустая трата времени и в ходе этой траты даже опыта не набраться. Однако, если бы те минувшие года вы поторговали простую среднюю, то имели бы профит. Всё просто.
        0
        SciFi
        13 января 2017, 12:43
        Sergey Pavlov, легко говорить про Сбербанк смотря на левую часть графика. Вы примените того же робота на скользяшках, которого на Сбербанке хотите применить, на Газпроме.
        0
        Sergey Pavlov
        13 января 2017, 12:47
        SciFi, а зачем это делать? Вы денег хотите с рынка унести или найти универсальный метод?
        0
        SciFi
        13 января 2017, 12:47
        Sergey Pavlov, обычно те, кто говорят, что торгуют в минус, как раз шарят. А те, кто хвастается профитами, сливатели. Не обращали внимание?
        0
silentbob
12 января 2017, 15:09
фазы волны
ко всем обращаюсь
скажите честно — с марта до текущего момента кто сколько поднял на краткосрочных (до сессии + овернайт) стратегиях от шорта — на валюте. Желательно с разбивкой по месяцам.
Повторяю — с марта шорт валюты краткосрок
0
- SciFi
  12 января 2017, 16:16
  silentbob, я все это время в лонге рубля или шорте валюты. Без алгоритмов, просто рубли на счете.
  0
Мышкин
12 января 2017, 16:52
Прочитал, что вы написали… не удивительно что торгуете в минус
0