Результаты анализа поведения цены около горизонтальных уровней
Предмет исследования: Исторические данные контракта RTS-12.16
Под горизонтальным уровнем понимаем максимум (минимум) цены от которого произошел откат не менее 500 пунктов и под (над) которым было проторговано не менее 10 000 контрактов.
Исследовалось поведение цены при последующем подходе к горизонтальному уровню. Открывалась сделка около уровня (± 50 п.). Выставлялся одинаковый тейк (200 п, 400 п, 600 п) и одинаковый стоп (200 п, 400 п, 600 п). Анализировалась вероятность достижения тейка и профита.
Полученные результаты:
Общее количество сделок: 216
Для тейка/профита 200 п математическое ожидание -10 п.
Для 400 п математическое ожидание: +4,7 п
Для 600 п математическое ожидание: -3,3 п
Можно сделать вывод, что на данном отрезке нет закономерностей поведения цены вблизи горизонтальных уровней соответствующим вышеуказанным условиям. Движение цены вблизи данных уровней случайно.
Igr10 января 2017, 07:22определение уровня сами придумали? почему именно так?+1
Пыльный заяц10 января 2017, 07:37Интересно, но с определением уровней действительно вопросы…+1
buy_sell10 января 2017, 09:46Как открывалась сделка? Просто вблизи уровня лимиткой? Или при отбое от уровня в направлении моментума рыночной заявкой?+1- buy_sell10 января 2017, 10:26Вход лимиткой как раз и создаёт такую неопределенность. Разумно было бы ввести как фильтр величину моментума отбоя и входить рыночной заявкой по ходу движения цены. Мне кажется, что профит в 200 тиков достигался бы чаще чем стоп в 200 тиков. Всё таки инерция рынка была бы направлена в сторону профита.0
