09 января 2017, 20:46
мини опрос алготрейдеров
предположим, найден некий метод.
Ваши действия — оставить как есть, типа «тут купили а тут продали», 3 параметра, работает то хорошо, то плохо. Ставим в работу и ищем новый метод.
Или начать дуть код, 15 параметров, 3 вида стопов, 4 трейлинга, вариации перезаходов, частичных крытий позиций и так далее. Метод вероятно начинает работать средне все время
Ваши действия — оставить как есть, типа «тут купили а тут продали», 3 параметра, работает то хорошо, то плохо. Ставим в работу и ищем новый метод.
Или начать дуть код, 15 параметров, 3 вида стопов, 4 трейлинга, вариации перезаходов, частичных крытий позиций и так далее. Метод вероятно начинает работать средне все время
Копеечку вчера заработал
Метод №5, я работал в цит при мин цифра. Основная задача — готовить отчёты. Красивые отчёты и подписывать их, для чего берут людей на три месяца и увольняют их потом
Прошу добавить в чат по годовой подписке
Хэндерсон Фешн Групп
40 444 445 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1816830
Капитализация на 25.11.2024г: 21,650 25,816 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г...
octoeye, А у них в планах байбек?
Николай Помещенко,
Старая статейка вспомнилась… про то как миллиарда заправляли в ssj 100… конечно достоверность фактов в статье проверить сложно, но и проигнорировать их невозможно… танцы с ...
David Petraeus, нет, не потеряет.
Есть простейшие, проверенные временем, стратегии, о которых знает даже младенец.
Во-первых, вкладывать не более 10% в одну акцию.
Во-вторых, юзать принцип ...
Нижнекамскнефтехим (НКНХ) – рсбу/ мсфо
1 611 256 000 обыкновенных акций = 128,659 млрд руб
218 983 750 привилегированных акций = 14,593 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&t...
Казаньоргсинтез / ОргСинтез – рсбу/ мсфо
1 785 114 000 обыкновенных акций = 130,313 млрд руб
119 596 000 привилегированных акций = 2,295 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=938&t...
Log Dog,
А будут-ли они вообще?
По итогам 2023г на дивы направили практически всю нераспределенку — это они так подготовились к выходу на биржу ))
Сейчас там копейки остались от прибылей ...
можно год дуть код а потом выяснить что он сломался и 15 параметров не помогли.
или
вместо дутого кода применить 3-4 вариации одного с разным набором параметров
какое то время назад такой подход на бектестах дал вроде бы результат, но практически — провалился почти сразу же
Но если по моему опыту, идея либо работает, либо нет. Я не смог так надуть код, чтобы из г… на вылепить конфетку.
Максимум что удается, это увеличить прибыль, снизив среднюю сделку, либо увеличить среднюю сделку, снизив прибыль.
Неужели вы не понимаете, что выдуть или не выдуть что-то стоящее зависит в первую очередь есть ли вам что вдувать?!
Доводка кода выполняется НЮАНСАМИ, т.е. более тонким знанием/пониманием рыночных законов в частных ситуациях.
2 имхо все решает выбор бумаг а не робот...
т.е. при правильном отборе бумаг достаточно скользящих средних...
а сдругой стороны есть такие бумаги что хоть 15 параметров делай — ничо путного не выйдет
3 есть старая метода… для выявления переоптимизации… меняем лонг на шорт а шорт на лонг и запускаем оптимизатор… если получили что-нибудь пригодное для торговли — выкидываем бота нах
раз Вы говорите, что 1-2 параметра — но решает выбор эмитента,
то вот как раз выбор эмитента и (периода на этом эмитенте?? ;-))) — и будет еще один фильтр, просто он не заложен в программу оптимизатор, а в оптимизатор .... Вашего опыта???
это не меняет дело — эмитенты и отрезки на этих эмитентах…
В таком случае надо выбрасывать оптимизатор!
2,3) делал и не раз
Если природа лонга и шорта — разная (предположительно и в каких-то случаях) — то для лонга и для шорта одного эмитента — разные системы (или параметры одной). Не уверен что должна быть симметричная система.
Если система имеет срок жизни — можно задуматься как совместить удлинение жизни и «оптимизацию» в смысле эффективность.
прозаично) all contorls)
\\Или начать дуть
… порассуждаю… к примеру...
«Я купил автомобиль, меня он устраивает… Топливо ест немного, не ломается, опции необходимые есть, всегда могу им воспользоваться… казалось бы, „чё те надо“, работает механизм — не хрен в него лезть...
Но захотелось тюнингу: внешнего — подсветочки, виселочки, приблудочки, понточки… и чёта стала колымага поджирать, отсвечивать, и тупить… захотелось „подбодрить“ движок, „поджать“ подвесочку: присадочки, расточечки, растяжечки, „неоригиналочки“ и тд...
И начинаешь понимать: кто кого кормит, откуда время на сервисы взялось и чёта так дохрена этот „блястящий жоповоз“ начал нервов и жизни отнимать...
«Возвращаемся на землю»… а чё ты хотел изначально-то?
По мне: «Успех надо тиражировать, а не прокачивать»...
у меня 71 воркспейс для личного счета. на каждом только один инструмент. есть ощущение что тиражировать пока хватит, вероятно, что-то надо и прокачать.
напиши в лс тогда
Ведь тупейший же пример!
Созерцатель, ПЕРВОЕ, что следует сделать — это определиться чего ты хочешь от тюнинга!
Если красоты, то похер остальное!
Если скорости, то причем тут «виселочки»?
Смешались в кучу кони, люди ©
VladMih, ты так ничего и не понял… )
определиться надо, а тюнинговать-то вообще или поискать готовое (желамое), сделанное профессионально...
… из «лады» «феррари» не получиться...))
но добраться из точки А в точку В можно...
если бот даёт деньгу, пусть даёт… нехрен его тормошить...
а если мало — ищи другой...
… имха...
Кто умеет делать только Лады, тот Феррари никогда и не сделает. И тюнинга приличного он тоже не сделает!!!
Между прочим, тюнинг тоже бывает профессиональным.
Есть автотюнинговые мастерские с мировыми именами.
Вот, правда, Ладами они тоже не занимаются ))
kvazar, опасная фраза для трейдинга...)))
тут тупо ждать приходится...)))
Может поискать фильтры, когда эта система работает. Общие фильтры на основе прочих знаний о рынке, не перебирая параметры в этой системе.
например, фьючерс на ммвб торгуется лет 5
стратегия на 15мин фрейме с удержанием 2 дня. сколько максимально сделок может быть в данном случае?
«Работает то хорошо то плохо» означает что система лишь частично цепляет эдж. Настоящий эдж работает всегда, пока не исчезнет по естественным причинам.
15 параметров, 3 вида стопов, трейлинги, перезаходы — лукавство, и к выделению эджа отношения не имеют.
Повторю правильную мысль ves2000 — важнее грамотно выбрать тикер.
Ранее я публиковал небольшое исследование на СЛ и тут, (правда сейчас я бы сделал его несколько иначе), в котором видно, что на одних тикерах большая часть любых систем сливает, на других тикерах почти любая зарабатывает.
Эта особенность тикеров более устойчива, чем некие правильные параметры системы.
Может их вообще рассматривать не надо ни под каким соусом (отсутствие ликвидности, огромные спреды на малых таймфреймах и т.п. «неторговые приметы»)?
Я анализировал устойчивость результатов именно для индикаторов ТА (тех, что заложены в 3CBot).
Что касается конкретных тикеров, то очевидно, что для каждого способа торговли, таймфрейма,… перечень тикеров разный. Какие конкретно прибыльны для моего подхода можно посмотреть на картинках в моей статье, зеленые наиболее интересные, красные тикеры-сливалы (сейчас я немного поменял перечень).
Любая система, которую вы создаете изначально имеет определенную вероятность работоспособности. Часть составляющей этой вероятности неизвестна, часть известна, например техничность тикера. Если вы создаете систему для тикера, на котором прибыльны 70% систем, то ваши шансы существенно выше, чем например для тикера у которого всего 20% систем работают в плюс (и такие есть).
Техничность тикера вещь более постоянна, чем эффективность параметра индикатора, но есть исключения, например поведение Si и Eu во время падения нефти 2015.
Т.о. неплохо протестировать различными торговыми подходами минимум 10-20 тикеров на разных периодах. Тогда вам наглядно станет видно, какие тикеры работают, какими лучше не торговать. Я делаю это генератором систем. За час получаю около 1000-2000 тестов различных систем и простой фильтрацией получаю процент прибыльных по каждому тикеру.
Можно набрать много-много анализов в поликлинике и с умным видом выяснять какие из них лучше, но при этом можно быть увереным, что результаты исследований для питания неприменимы.
Впрочем, извините, возможно у меня просто IQ до вашего не дотягивает, поэтому ищу что попроще, на чистой логике.
Если это делать осознанно, с пониманием и в русле основной идеи, то оно не только можно, но и нужно.
А как иначе? Главное постоянство рынка в его постоянной изменчивости. Т.е. на входе рынок был один, через несколько баров после входа он становится другим — глупо это не учесть.