09 января 2017, 20:46
мини опрос алготрейдеров
предположим, найден некий метод.
Ваши действия — оставить как есть, типа «тут купили а тут продали», 3 параметра, работает то хорошо, то плохо. Ставим в работу и ищем новый метод.
Или начать дуть код, 15 параметров, 3 вида стопов, 4 трейлинга, вариации перезаходов, частичных крытий позиций и так далее. Метод вероятно начинает работать средне все время
Ваши действия — оставить как есть, типа «тут купили а тут продали», 3 параметра, работает то хорошо, то плохо. Ставим в работу и ищем новый метод.
Или начать дуть код, 15 параметров, 3 вида стопов, 4 трейлинга, вариации перезаходов, частичных крытий позиций и так далее. Метод вероятно начинает работать средне все время
23:05
Жаль этого добряка
23:03
Сегежа Групп – рсбу/ мсфо
15 690 000 000 обыкновенных акций
segezha-group.com/investors/shareholder-structure/
Капитализация на 30.10.2024г: 24,947 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 60...
Коммунизму не быть!, ниже 89?
о, нормально. клоунская акция в падении. Я реально ржу че-то.
22:53
genubat, — Не получится в Швейцарии забрать российские активы и доходы в виде процентов и отдать Украине!
— «Швейцария — НЕ имеет возможности для предоставления Украине займов за счет доходов от...
Когда ставка развернется, банки будут зарабатывать очень много - Андрей Оснос, Совкомбанк. Вот и первый видос с конференции вышел! Очень советую, крутое интервью🔥
Андрей Оснос — топ-менеджер Совкомб...
Мечты сбываются опять?)))
URL
-67.8
а отчет за 1 полугодие 2024 будет в базе данных? спасибо.
22:37
Vinnerman, надо отнимать, по примеру Х5, иначет в казахстане точно высосут и обонкротят.
Что происходит с ВЭБР 36? какого… флоатер падает круче чем облигация с постоянным купоном? Что за дичь?
можно год дуть код а потом выяснить что он сломался и 15 параметров не помогли.
или
вместо дутого кода применить 3-4 вариации одного с разным набором параметров
какое то время назад такой подход на бектестах дал вроде бы результат, но практически — провалился почти сразу же
Но если по моему опыту, идея либо работает, либо нет. Я не смог так надуть код, чтобы из г… на вылепить конфетку.
Максимум что удается, это увеличить прибыль, снизив среднюю сделку, либо увеличить среднюю сделку, снизив прибыль.
Неужели вы не понимаете, что выдуть или не выдуть что-то стоящее зависит в первую очередь есть ли вам что вдувать?!
Доводка кода выполняется НЮАНСАМИ, т.е. более тонким знанием/пониманием рыночных законов в частных ситуациях.
2 имхо все решает выбор бумаг а не робот...
т.е. при правильном отборе бумаг достаточно скользящих средних...
а сдругой стороны есть такие бумаги что хоть 15 параметров делай — ничо путного не выйдет
3 есть старая метода… для выявления переоптимизации… меняем лонг на шорт а шорт на лонг и запускаем оптимизатор… если получили что-нибудь пригодное для торговли — выкидываем бота нах
раз Вы говорите, что 1-2 параметра — но решает выбор эмитента,
то вот как раз выбор эмитента и (периода на этом эмитенте?? ;-))) — и будет еще один фильтр, просто он не заложен в программу оптимизатор, а в оптимизатор .... Вашего опыта???
это не меняет дело — эмитенты и отрезки на этих эмитентах…
В таком случае надо выбрасывать оптимизатор!
2,3) делал и не раз
Если природа лонга и шорта — разная (предположительно и в каких-то случаях) — то для лонга и для шорта одного эмитента — разные системы (или параметры одной). Не уверен что должна быть симметричная система.
Если система имеет срок жизни — можно задуматься как совместить удлинение жизни и «оптимизацию» в смысле эффективность.
прозаично) all contorls)
\\Или начать дуть
… порассуждаю… к примеру...
«Я купил автомобиль, меня он устраивает… Топливо ест немного, не ломается, опции необходимые есть, всегда могу им воспользоваться… казалось бы, „чё те надо“, работает механизм — не хрен в него лезть...
Но захотелось тюнингу: внешнего — подсветочки, виселочки, приблудочки, понточки… и чёта стала колымага поджирать, отсвечивать, и тупить… захотелось „подбодрить“ движок, „поджать“ подвесочку: присадочки, расточечки, растяжечки, „неоригиналочки“ и тд...
И начинаешь понимать: кто кого кормит, откуда время на сервисы взялось и чёта так дохрена этот „блястящий жоповоз“ начал нервов и жизни отнимать...
«Возвращаемся на землю»… а чё ты хотел изначально-то?
По мне: «Успех надо тиражировать, а не прокачивать»...
у меня 71 воркспейс для личного счета. на каждом только один инструмент. есть ощущение что тиражировать пока хватит, вероятно, что-то надо и прокачать.
напиши в лс тогда
Ведь тупейший же пример!
Созерцатель, ПЕРВОЕ, что следует сделать — это определиться чего ты хочешь от тюнинга!
Если красоты, то похер остальное!
Если скорости, то причем тут «виселочки»?
Смешались в кучу кони, люди ©
VladMih, ты так ничего и не понял… )
определиться надо, а тюнинговать-то вообще или поискать готовое (желамое), сделанное профессионально...
… из «лады» «феррари» не получиться...))
но добраться из точки А в точку В можно...
если бот даёт деньгу, пусть даёт… нехрен его тормошить...
а если мало — ищи другой...
… имха...
Кто умеет делать только Лады, тот Феррари никогда и не сделает. И тюнинга приличного он тоже не сделает!!!
Между прочим, тюнинг тоже бывает профессиональным.
Есть автотюнинговые мастерские с мировыми именами.
Вот, правда, Ладами они тоже не занимаются ))
kvazar, опасная фраза для трейдинга...)))
тут тупо ждать приходится...)))
Может поискать фильтры, когда эта система работает. Общие фильтры на основе прочих знаний о рынке, не перебирая параметры в этой системе.
например, фьючерс на ммвб торгуется лет 5
стратегия на 15мин фрейме с удержанием 2 дня. сколько максимально сделок может быть в данном случае?
«Работает то хорошо то плохо» означает что система лишь частично цепляет эдж. Настоящий эдж работает всегда, пока не исчезнет по естественным причинам.
15 параметров, 3 вида стопов, трейлинги, перезаходы — лукавство, и к выделению эджа отношения не имеют.
Повторю правильную мысль ves2000 — важнее грамотно выбрать тикер.
Ранее я публиковал небольшое исследование на СЛ и тут, (правда сейчас я бы сделал его несколько иначе), в котором видно, что на одних тикерах большая часть любых систем сливает, на других тикерах почти любая зарабатывает.
Эта особенность тикеров более устойчива, чем некие правильные параметры системы.
Может их вообще рассматривать не надо ни под каким соусом (отсутствие ликвидности, огромные спреды на малых таймфреймах и т.п. «неторговые приметы»)?
Я анализировал устойчивость результатов именно для индикаторов ТА (тех, что заложены в 3CBot).
Что касается конкретных тикеров, то очевидно, что для каждого способа торговли, таймфрейма,… перечень тикеров разный. Какие конкретно прибыльны для моего подхода можно посмотреть на картинках в моей статье, зеленые наиболее интересные, красные тикеры-сливалы (сейчас я немного поменял перечень).
Любая система, которую вы создаете изначально имеет определенную вероятность работоспособности. Часть составляющей этой вероятности неизвестна, часть известна, например техничность тикера. Если вы создаете систему для тикера, на котором прибыльны 70% систем, то ваши шансы существенно выше, чем например для тикера у которого всего 20% систем работают в плюс (и такие есть).
Техничность тикера вещь более постоянна, чем эффективность параметра индикатора, но есть исключения, например поведение Si и Eu во время падения нефти 2015.
Т.о. неплохо протестировать различными торговыми подходами минимум 10-20 тикеров на разных периодах. Тогда вам наглядно станет видно, какие тикеры работают, какими лучше не торговать. Я делаю это генератором систем. За час получаю около 1000-2000 тестов различных систем и простой фильтрацией получаю процент прибыльных по каждому тикеру.
Можно набрать много-много анализов в поликлинике и с умным видом выяснять какие из них лучше, но при этом можно быть увереным, что результаты исследований для питания неприменимы.
Впрочем, извините, возможно у меня просто IQ до вашего не дотягивает, поэтому ищу что попроще, на чистой логике.
Если это делать осознанно, с пониманием и в русле основной идеи, то оно не только можно, но и нужно.
А как иначе? Главное постоянство рынка в его постоянной изменчивости. Т.е. на входе рынок был один, через несколько баров после входа он становится другим — глупо это не учесть.