02 января 2017, 19:34

Внеочередной грааль

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

грааль результаты РТС статистика стейтмент тестирование систем торговые роботы евгений ворончихин

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

226

10 358

с 27 августа 2011

11 Комментариев

Евгений Ворончихин
02 января 2017, 19:37
Сама стратегия торгуется в реале около 3 лет. А в текущем составе портфель запущу в январе.
0
silentbob
02 января 2017, 20:15
вопрос
последние месяцев 9 стратегия в боковом сливе. когда выключать?
ответ «просто сейчас рынок такой» не годится, потому что может так выйти, что «такой» рынок это еще хорошо по сравнению с тем, что будет дальше
+1
- Евгений Ворончихин
  02 января 2017, 20:19
  silentbob, выключать по ситуации, если просадка в 2 раза превысит расчетную.
  Рынок может быть любым, главное не терять много, когда плохой рынок для стратегии.
  0
dip
02 января 2017, 20:36
«Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. »
На каком промежутке считается боковик ?
0
Евгений Гуревич
02 января 2017, 22:19
ТС, вы продаёте, отдаёте даром или хвастаетесь?
+1
vadim
02 января 2017, 22:37
Может подскажете, как найти обозначение атрибута объекта feed, такой как теоретическая цена опциона на языке Lua ?
Например, feed.offer -лучшая цена предложения,
               feed.bid — лучшая цена спроса.
               feed.last -цена последней сделки.
               feed.high -максимальная цена торговой сессии.
А как обозначается теоретическая цена опциона на языке Lua. не получается найти. Если кто знает, то заранее благодарен.
0
Cristopher Robin
02 января 2017, 23:53
Всегда удивлялся. У людей которые придумывают такие стратегии никогда не возникало желания прогнать то же самое на другом бектестере и сравнить результат?
0
- Евгений Ворончихин
  03 января 2017, 00:25
  Cristopher Robin, Лучший бэктест — это реал!))
  0
Sergey Pavlov
03 января 2017, 06:05
Такое впечатление (на глаз), что шорты нигде не дают преимущества. Лучше торговать только лонг с увеличенным риском. Будет лучше:)
0
- Евгений Ворончихин
  03 января 2017, 14:45
  Sergey Pavlov, просто на истории преобладал растущий рынок, но это не значит, что он сохранится в будущем))
  0
Ivor
06 января 2017, 23:30
Тайм фрейм какой? Выходы по трейлу?
0