Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Рост котировок Цель: пробитие 115000, с последующим развитием роста котировок и тестированием максимумов.

 Технические предпосылки:

Пробитие 115000 рассматривается как подкрепляющий фактор роста.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -48,60% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -10,45% PUT

Активность CALL: 115000 117500 120000 125000 суммарно 51,27%

Активность PUT: 82500  суммарно 33,88%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент текущий план роста котировок оказался не точным, но при этом текущее снижение котировок подкреплено слабой активностью, как следствие не рассматривается как базовое, вероятнее всего данное снижение будет реализовано в виде теста предложения и повторного ретеста зоны пробития покупателями 27.12.2016 (113430 – 113260).

При этом негативным фактором является сильная активность опционов PUT на прошлой торговой сессии, преобладание -48,60%, с сильным приростом Новых позиций по страйку 82500 в размере 3,09% от общего объема открытых позиций. Даная ситуация может сигнализировать о вероятности снижения котировок в район 85000.

 SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок  Цель: закрепление ниже зоны 17250 – 17300, снижение возможно в район 16760 – технически, в более длительной перспективе.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  45,73% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 28,47% CALL

Активность CALL: 18000 18500 суммарно 73%

Активность PUT: 14500 17000 17750 суммарно 38,11%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

В основе плана закрепление ниже зоны 17250 – 17300, при этом при возврате в область выше данной зоны рассматривается отработка продаж при повторном ретесте зон 17508 – 17545 и 17574 — 17637.

Как следствие модель снижения рассматривается как базовая, при этом в прошлой торговой сессии замечена сильная активность опционов CALL 45,73%, с сильным приростом новых позиций в общей структуре по CALL +3,32%, самым активным страйком был 18000 прирост 1,62%

 BR (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика с потенциалом снижения  Цель: откат от зоны 56,46 – 56,75 на снижение и удержание котировок ниже в ближайший период

 Технические предпосылки:

Данная ситуация приоритетно рассматривается как повторное тестирование уровня максимумов 56,75, как следствие рассматривается удержание данных уровней продавцами и снижение котировок в ближайшие дни.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  2,21% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 6,61% PUT

Активность CALL: 57 61 58 60 суммарно 77,21%

Активность PUT: 57 54 суммарно 40,47%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Общая структура движения более активно поддерживает снижение котировок, как следствие текущий план который был рассмотрен вчера остается в приоритете.

 GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика  Цель: приоритетно консолидация 15300 – 15520, с приоритетом снижения.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  74,64% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 82,17% CALL

Активность CALL: 16500 16000  суммарно 90,52%

Активность PUT: 14000 15000 15500  суммарно 90,73%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент во фьючерсе наблюдается приоритетно фиксация позиций, без четкой поддержки какого либо направления, по этому отдается приоритет удержание текущего канала в 15300 – 15520. При этом опционы и в данный момент очень активно работают со стороны CALL за вчерашнею торговую сессию так же наблюдалось преобладание 74,64%, с сильным приростом новых позиций в размере 5,48% по CALL, при этом в общей суммарной составляющей открытых позиций преобладание CALL дошло до 47%, данная ситуация может говорить о потенциале роста котировок в ближайшем периоде.

 Si (Анализ зон)

Приоритет:

Локальное снижение котировок  Цель: снижении котировок в ближайшей перспективе в район 60000

 Технические предпосылки:

Формирование Ложного пробоя после пробитие текущих уровней 61500, даже с импульсным тестом 60000

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  28,94% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 57,87% CALL

Активность CALL: 62000 63000 суммарно 44,68%

Активность PUT: 57000 60000 суммарно 38,52%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент план о формирование Ложного пробоя 61500, рассмотренный вчера, получил подтверждение, в основе вчерашнего снижения по фьючерсу, преобладает фиксация позиций, что может говорить о кратковременности данной ситуации. При этом опять же значительно преобладают сделки по покупки CALL в размере 28,94% за прошлый день, так же просматривается прирост новых позиций по срайку 58000,  в размере 0,93%, так же значительный прирост CALL по страйку 62000 в размере 0,84%.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

 Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).





 источник - http://constantcapital.ru