Братцы, у кого есть исторические данные ОИ опционов?

Иван Тишевской, простите, что вламываюсь, главный недостаток хеджирования при проданных опционах-это то что ты покупаешь дорого, а продаешь дешево. Продали вы колы, купили необходимое кол-во БА, чтобы дельту в 0 выровнять, если рынок идет вверх, ваше дельта уменьшается и вы докупаете походу движения вверх и если все пройдет гладко и рынок будет безоткатно рости (а такое бывает?) вы получите по профилю проданный пут (кол-во проданных колов сравняется с купленным БА).
НО такое вряд ли бывает и рынок откатывает и вы продаете ранее купленный БА по более низкой цене, а если таких откатных движений много вас просто распилит (распил по жаргону).

Что касается ролирования, то вы продаете опционы, а затем  сидите  и ждете, если рынок идет к проданному страйку ваши опционы дорожают, вы откупаете их с убытоком и продаете через, страйк или два страйка или три, но в большем кол-ве. Проблема возникает тогда, когда опционы близки к экспирации и в дальних (те которые вы собираетесь продать в большем ко-ве, чем откупленные) остается мало временной премии, продавая большее кол-во вы берете на себя еще больший риск, а если дело близко к экспирации и рынок продолжает идти против вас, то уже увеличивается гамма-риск и если вы захеджировали ваши опционы БА (т.к. ролирование уже не имело смысла из того что они стоят копейки) вас распилит с утроенной силой.
Ролирование можно производить пару-тройку раз, все зависит от размера вашего ГО :) и наличия стальных нервов.

Преимущество ролирования перед хеджированием в том, что если рынок пойдет в нужную вам стороны вы заработаете сразу.