24 декабря 2016, 20:15

Братцы, у кого есть исторические данные ОИ опционов?

Братцы, у кого есть исторические данные ОИ опционов, прошу поделиться. Интересен РТС, МИКС, СБЕР. Для проверки идей, формат любой. Также интересны коллеги которые в торговле используют подобный вид анализа, способы защиты крупными опционщиками проданных позиций и модели поведения.

ОИ опционы

Иван Тишевской

Валуйки

1 476

с 8 ноября 2015

8 Комментариев

Активный Инвестор
24 декабря 2016, 21:02
способы защиты крупными опционщиками проданных позиций
Крупные (не Коровин, а реально крупные)- это хеджеры, им защищать ничего не надо. Они могут продать не более своего физического актива, он и является их защитой.
+1
gelo zaycev
24 декабря 2016, 22:57
активному инвестору, а с риском покрыть проданные опционы с фьючами возможно? нежели второй вариант, т купленные опционы уже тогда можно без риска фьючами покрывать? получается так…
0

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...