Проделки кукла... Вопрос опционщикам

Друзья, с чем связаны резкие скачки волатильности??? вот только что на всех ближайщих путах и колах и на ри и си (по нефти нет) резко упала вола, на всех страйках. Как такое может быть? Что, неужели, резко все маркетмейкеры и участники переоценили риски? Пожалуйста, опытные люди, что думаете по этому поводу?

опционы кукл волатильность

Maximos

Москва

188

с 3 мая 2015

19 Комментариев

FrBr
23 декабря 2016, 16:19
я тоже заметил что сиха идет вверх и колы по ней дешевеют =)

я Думаю куканять ботов что встают в спред от теоретич цены опца что транслирует биржа
0
vitsantal
23 декабря 2016, 16:24
обычное дело перед выхами (как правило, но не всегда), отыгрывают распад за выходные, правда обычно начинают с четверга волу опускать плавно, но видать что-то пошло не так в четверг, поэтому в пятницу приходится более резко волу ронять…

сейчас на планку упадем и вола восстановится ))))))))
+1
Маркин Павел
23 декабря 2016, 16:29
В пятницу, перед выходными, всегда относительно снижается волатильность в опционах, что компенсирует временной распад на самих выходных.
Снижение волатильности перед выходными — устранение «рыночной неэффективности», в противном случае, можно было бы не парится, а продавать дальние опционы перед выходными и откупать в понедельник, разница временного распада — в карман.

Поэтому в пятницу идёт условное «ускорение времени» приближая вечер пятницы к утру понедельника.
+2
Maximos
23 декабря 2016, 17:05
Маркин Павел, а какая разница? если мы знаем что у нас в пятницу будет такой резкий скачек и падение волы почему бы не продать опцион и дельта нейтрально хеджануть его? вечером откупить? Или я не прав?
Плюс вопрос почему это сразу и резко произошло? это значит 1 маркетмейкер?
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: геополитика поддержала цены и помогла преодолеть страх избытка

Стоимость нефти заметно подросла с начала года на фоне резкого роста геополитического напряжения. Основным драйвером роста выступила крайне нестабильная обстановка в Иране, где массовые протесты и...

Tickmill

13:43

⚡️ ПСБ Финанс зарегистрировал новый выпуск облигаций

Выпуск серии 002Р-02 от 13.01.2026г. с регистрационным номером 4B02-02-00321-R-002P включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи. Ключевые параметры: 🔘 Номинал одной...

CarMoney

13:05

Дорогое рефинансирование спровоцировало волну дефолтов на долговом рынке

Прошлый год стал самым тяжелым для российского долгового рынка как минимум с 2022 года. По данным Cbonds, в 2025 году 48 компаний допустили дефолты и принудительные реструктуризации, что почти в...