Стопы в ТС. Наблюдение для Алго.

Тестировал свою торговую стратегию со стопами и получил интересные для себя данные.

Может и вас заинтересовать.

Тест на часовых свечах. Три инструмента — SI, RTS, GOLD

Прибыльность стратегии в среднем в 3 раза выше, если стоп срабатывает не на экстремальное значение, а выполняется при следующих условиях:

— cравнение цены стоп со средней ценой свечи;

— сделка закрывается по последней цене следующей свечи.

Для обсуждения

— в ваших ТС имеются подобные аналогии?

— причина такой аномалии

алготрейдинг стопы ТС

виталюня

Москва

8 871

с 1 января 2014

21 Комментарий

Дмитрий Ш
22 декабря 2016, 12:13
Вот что у нас за люди? Надо патент на открытие технологии оформлять, а они в тырнетах советуются!( Так все технологии у мерикосов да японцев и оказываются, даже шпионить не надо…
+1
- виталюня
  22 декабря 2016, 12:58
  Дмитрий Ш,
  
  Я здесь ничего не палю.
  Это касается моей ТС.
  +1
dilettante
22 декабря 2016, 12:15
«cравнение цены стоп со средней ценой свечи»
Это обычный ATR, его часто используют для определения размера стопа
0
- Правильный трейдинг
  22 декабря 2016, 12:23
  dilettante, но в 3 раза преимущества не даст. Просто сгладит эквити
  0
  - Дмитрий Ш
    22 декабря 2016, 12:32
    Правильный трейдинг, А у автора даёт. Значит, это изобретение и ноухау!
    +1
    - виталюня
      22 декабря 2016, 13:07
      Дмитрий Ш,
      Не претендую, но спасибо.
      И держу в уме, что все закономерности могут стать странномерностями.
      +1
      - Дмитрий Ш
        22 декабря 2016, 13:58
        виталюня, При грамотном маркетинге можно раскрутить любые«мерности»-даже самые странные и незаконные;).
        +1
        виталюня
        22 декабря 2016, 14:03
        Дмитрий Ш,
        Надеюсь у меня грамотный математический метод.
        
        Иначе маркетинг может привести к последствиям, которые не могут быть описаны математическими методами.
        
        Думаю, методы 90-х и сейчас успешно используются.
        
        0
        Дмитрий Ш
        22 декабря 2016, 14:07
        виталюня, Мне маркетинг ближе математики… К сожалению, из всех«мерностей» легче всего раскручивается«лицемерность»(такого и слова нет, но смысл, надеюсь, понятен(
        +1
- виталюня
  22 декабря 2016, 12:58
  dilettante,
  Как не назови, но результат интересный.
  0
- виталюня
  22 декабря 2016, 13:17
  dilettante,
  ATR : Average true range — Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге 'Новые концепции технических торговых систем' и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.
  0
Правильный трейдинг
22 декабря 2016, 12:24
— сделка закрывается по последней цене следующей свечи.
то есть следующий час сидим без стопа?
+1
- виталюня
  22 декабря 2016, 13:01
  Правильный трейдинг,
  Стоп срабатывает действительно через час
  0
ves2010
22 декабря 2016, 12:42
нет такого таймфрейма 1 час… посмотри сделки и выкинь все сделки на открытии торгов...
0
- виталюня
  22 декабря 2016, 13:03
  ves2010,
  
  Таймфре́йм (англ. time-frame) или торговый период — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика (бара, японской свечи, точки линейного графика).
  Внутри выбранного торгового периода из общей истории котировок обычно оставляют только цены открытия, максимума, минимума и закрытия, а также подсчитывают суммарный объём сделок, например, число проданных за это время акций (англ. open, high, low, close, volume). Для линейного графика может использоваться лишь один выбранный параметр цены (обычно, цена закрытия).
  Очень часто торговый период используют в названии графика цены: минутный (каждый элемент графика строится на основании данных за 1 минуту), пятнадцатиминутный (на рисунке), часовой, дневной, недельный.
  0
  - Сергей Гаврилов
    22 декабря 2016, 13:42
    виталюня, кстати — это определение не есть гуд… 1. при чем тут торговый период… 2. из определения следует, что группировка используется только для построения графиков..., а по сути это просто группированная временная серия… Что-то хреновых определяльщиков ты цитируешь…
    +1
    - виталюня
      22 декабря 2016, 13:48
      Сергей Гаврилов,
      Все претензии к Википедии.
      
      Еще одно определение
      Фрейм — это модель абстрактного образа, минимально возможное описание сущности какого-либо объекта, явления, события, ситуации, процесса.
      
      Кароч фрейм — свечечка.
      Я тебе еще с десяток подтверждений предоставлю
      +1
      - Сергей Гаврилов
        22 декабря 2016, 13:56
        виталюня, вот я и говорю, не читай Википедию, ее мудаки пишут…
        0
        Дмитрий Ш
        22 декабря 2016, 13:59
        Сергей Гаврилов, Её кто только не пишет. Важно-кто редакторы.
        +1
  - ves2010
    22 декабря 2016, 14:03
    виталюня, аааа блин… я не дописал… что в алго и тестах нет таймфрейма час… т.к гэпы в нем не видны...
    аналогично дневки...
    для тестов надо использовать 5ти минутки или накрайняк 15ти минутки
    +1
    - виталюня
      22 декабря 2016, 14:17
      ves2010,
      аааа блин… я не дописал…
      
      Что тестер мой собственный.
      Чего хочу то туда и загоняю
      0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года.

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года. 💼 Объём продаж в декабре 2025 года вырос более чем в 2 раза г/г и составил 16,2 тыс. м². 💼...

АПРИ

14:27

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

Рынок страхования замедляет темпы роста

Российский страховой рынок после резкого роста прошлых лет входит в фазу замедления. По итогам девяти месяцев 2025 года совокупный объём страховых премий приблизился к 2,8 трлн рублей, прибавив...