ТА - как много...

Прежде чем анализировать данные, применять супер волшебные методы и способы анализа давайте посмотрим на  природу  данных с биржи.

1. Базовый  поток  данных —   это  поток ордеров ( заявок). Следствием  потока  заявок, после сведения  биржевым движком,  является  поток  сделок. Одной  заявке которая  приводит к  появлению сделки  соответствует,  от  одной  до  нескольких сделок ( а  иногда и  сотни  сделок на одну  заявку).

2. Поток заявок является  нестационарным. Следствие потока  заявок — сделки, также являются  нестационарным потоком данных. В настоящее время  нет методов  позволяющих из  нестационарного потока  получить стационарный.

3. Тем не менее мы с  вами используем очень много самых разных методов остационаривания. Любой временной ряд имеет амплитуду, частоту, период, фазу. В нашем случае  все  эти параметры нестационарны. Пример стационарного ряда — синусоида. Все  параметры такого ряда  стационарны.

4. Всем известный временный таймфреймы ( минутки, дневки и  тд ). Это попытка остационарить поток сделок по времени. Грубо говоря  берется  значение цены из потока сделок через равные промежутки времени.

5. Можно стационарить по  амплитуде колебаний,  всем известные  ренко графики.

6. Можно стационарить и по частоте колебаний,  по числу сделок,  по  объему  сделок (эквиобъемные  графики), по лунным циклам, по новостям, и  тд  и тп.

Главное все  эти попытки  в конечном итоге  формируют отфильтрованный  по каким то правилам поток данных, часто  очень сильно сжатый поток, как  например дневки. Тем не менее такая манипуляция не  делает данные стационарными.  А значит и не  позволяет такой  ряд данных точно описать математически. Параметры такого ряда  постоянно изменяются что не  позволяет построить гарантированные модели для прогноза.