15 декабря 2016, 10:37

ТА - как много...

Прежде чем анализировать данные, применять супер волшебные методы и способы анализа давайте посмотрим на природу данных с биржи.

1. Базовый поток данных — это поток ордеров ( заявок). Следствием потока заявок, после сведения биржевым движком, является поток сделок. Одной заявке которая приводит к появлению сделки соответствует, от одной до нескольких сделок ( а иногда и сотни сделок на одну заявку).

2. Поток заявок является нестационарным. Следствие потока заявок — сделки, также являются нестационарным потоком данных. В настоящее время нет методов позволяющих из нестационарного потока получить стационарный.

3. Тем не менее мы с вами используем очень много самых разных методов остационаривания. Любой временной ряд имеет амплитуду, частоту, период, фазу. В нашем случае все эти параметры нестационарны. Пример стационарного ряда — синусоида. Все параметры такого ряда стационарны.

4. Всем известный временный таймфреймы ( минутки, дневки и тд ). Это попытка остационарить поток сделок по времени. Грубо говоря берется значение цены из потока сделок через равные промежутки времени.

5. Можно стационарить по амплитуде колебаний, всем известные ренко графики.

6. Можно стационарить и по частоте колебаний, по числу сделок, по объему сделок (эквиобъемные графики), по лунным циклам, по новостям, и тд и тп.

Главное все эти попытки в конечном итоге формируют отфильтрованный по каким то правилам поток данных, часто очень сильно сжатый поток, как например дневки. Тем не менее такая манипуляция не делает данные стационарными. А значит и не позволяет такой ряд данных точно описать математически. Параметры такого ряда постоянно изменяются что не позволяет построить гарантированные модели для прогноза.

Алексей Никитин

Москва

107

2 141

с 16 августа 2012

50 Комментариев

Geist
15 декабря 2016, 10:53
На мой взгляд, суть скрыта не в поступающем потоке данных, а в умении их интерпретировать. Именно это умение заставляет на одном и том же графике одного человека видеть разворот тренда, а другого — его продолжение, и один из них точно ошибается.

И интерпретировать надо больший объем инфы, чем поток технических данных биржи, поэтому одного ТА для торговли не хватит, даже если научиться применять его практически безошибочно.
0
- Алексей Никитин
  15 декабря 2016, 11:45
  Geist, Мои роботы пока работают только с биржевым потоком. Ленту новостей, твиттер и прочие чудеса я пока не трогал -)))
  +1
Mr Gold
15 декабря 2016, 10:54
А возможно ли попробовать формализовать данные через теорию систем? Биржа как суперсистема гораздо проще сложной биологической системы.
0
Гусев Владимир Павлович
15 декабря 2016, 10:55
!!!
А вы попробуйте объяснить это аполагетам терии вероятностей.
Они за 20 на фондовом рынке этого так и не понимают.
Упрямо бросают монетку.
0
- А. Г.
  15 декабря 2016, 11:05
  Гусев Владимир Павлович, вообще то стационарность-нестационарность — базовые понятия именно в теории вероятностей.
  +1
Борис Гудылин
15 декабря 2016, 10:56
Согласен с ТС. А Вам не приходило в голову сменить объект исследования в рынке? С ценой уже многие поработали.
+2
- Mr Gold
  15 декабря 2016, 11:15
  Борис Гудылин, все верно цена значения не имеет. На мой взгляд значение имеет определяемая точка входа где умные деньги формируют импульс, как правило стопак тоже будет недалеко, и как показывает история цена обратно уже не возвращается пока цели по импульсу не сделают. Ложных импульсов сейчас много. К примеру моя система анализа показывала что за последний год крупные участники вообще в рынок не заходили(я про срочный рынок), а может просто не эффективность которую я раньше мог отследить пропала, время покажет
  +1
  - Гусев Владимир Павлович
    15 декабря 2016, 11:17
    Mr Gold, Вы повторили слова Хонма Мунэхиса 250 летней давности
    «Главное это вход».
    0
    - Mr Gold
      15 декабря 2016, 11:26
      Гусев Владимир Павлович, ну это мне кажется логичным, что перед тем как вы собираетесь сделать сделку то должны определить точку входа, правильный стоп и риск на сделку. С целями немного сложнее, но я нашел один способ случайно можно сказать, но если импульс определен правильно, цели четко исполняются по локальным максимумам или минимумам рынка. Иногда бывает что часовой импульс перерастает в дневной импульс, и тогда уже требуется умение и навыки вести сделку. Короче все почти как на рыбалке :))
      +1
      - Гусев Владимир Павлович
        15 декабря 2016, 11:40
        Mr Gold, и снова Хонма Мунэхиса — только слова другие — вместо максимума — потолок, вместо минимума — пол. Менталитет другой у японцев — выше потолка в доме нет, и ниже пола упасть нельзя — просто и доходчиво.
        0
  - Борис Гудылин
    15 декабря 2016, 11:41
    Mr Gold, там посложнее, но здравые мысли есть, их можно обобщить на любой ТФ, убрать участников — найти несколько нелинейных свойств рынка, а дальше просто чистая математика.
    +2
    - Mr Gold
      15 декабря 2016, 11:44
      Борис Гудылин, все здесь решают одну и ту же задачу просто методология разная :))
      0
      - Борис Гудылин
        15 декабря 2016, 11:51
        Mr Gold, методология у хорошая. И она заставляет меня решать — что я собираюсь исследовать и какими средствами (не все доступно результативному исследованию и не любыми средствами). И особое внимание уделять мелочам.
        +2
Гусев Владимир Павлович
15 декабря 2016, 10:58
Ваши 4 и 5
--------
4. Всем известный временный таймфреймы ( минутки, дневки и тд ). Это попытка остационарить поток сделок по времени. Грубо говоря берется значение цены из потока сделок через равные промежутки времени.

5. Можно стационарить по амплитуде колебаний, всем известные ренко графики.
==========
Это основа свечного графика — отображение динамики во времени и амплитуде — а анализ этого движения цены.
0
- Алексей Никитин
  15 декабря 2016, 11:26
  Гусев Владимир Павлович, Вы просто ни разу не видели ордерлог, и программировать не умеете -))) Поэтому не можете запрограммировать ваши чудо модели и проверить их статистически -))) Куча народа рисует фигульки на графиках убеждая себя что работают по системе! Программируйте, и проверяйте свои системы. И главное, пока вы смотрите на недельный график, цена совершает тысячи колебаний за день -))))
  0
Гусев Владимир Павлович
15 декабря 2016, 11:02
И еще
-----
Параметры такого ряда постоянно изменяются что не позволяет построить гарантированные модели для прогноза.
===============
Свечные модели — вот это и есть пример повторения рядов.
Дополнительная фильтрация по иным критериям и позволяет выделить ряды дающие повышенный точности прогноз.

Вот индекс ММВБ — повторяющийся ряд (модель)
Фильтрация — как по внутренней структуре.
Таи и по дате — ставка ФРС
Что и повышает значимость повторяющегося ряда.

0
- Mr Gold
  15 декабря 2016, 11:08
  Гусев Владимир Павлович, повторяющиеся свечные ряды ведь могут иметь разную структуры т.е свеча черная камень, а в ней могла идти покупка в первом случае, и продажа во втором случае, открытие новых или закрытие старых позиций. Пример конечно упрощенный, но логика должна вам быть понятна.
  0
  - Гусев Владимир Павлович
    15 декабря 2016, 11:15
    Mr Gold, фильтруйте увеличением таймфрейма — с дневного переходите на недельный — и вы убираете флуктуации.
    0
А. Г.
15 декабря 2016, 11:08
Гарантированные модели для прогноза существуют только во временных процессах, где будущее всегда совпадает с некоторой функцией от прошлого. А нестационарных моделей много, та же GARCH.

И нестационарность наблюдений не повод для расстройства, главное, чтобы за «спиной» наблюдаемой нестационарности, стояла ненаблюдаемая стационарность.
+1
- Алексей Никитин
  15 декабря 2016, 11:12
  А. Г., Можно остационаривать данные при выходе за 3 стандартных отклонения -))))) пробовал работает -)))
  0
  - А. Г.
    15 декабря 2016, 11:17
    Алексей Никитин, да три стандартных отклонения — это вообще только для частного распределения — нормального. А мир распределений гораздо шире. Некоторые из них вообще могут и не иметь стандартного отклонения. Мне, например, нравится класс обобщенных гиперболических, частным случаем которого явлюятся многие из известных: и нормальное, и Коши, и Стъюдент, и Лапрас, и Хи-квадрат и еще куча «ништяков» с «тяжелыми хвостами».
    0
    - Алексей Никитин
      15 декабря 2016, 11:18
      А. Г., ооох, как давно я не слышал, этих ласкающих слух названий -)))
      +1
      - А. Г.
        15 декабря 2016, 11:21
        Алексей Никитин, заходите, я еще и не так могу :)
        +1
      - Борис Гудылин
        15 декабря 2016, 11:25
        Алексей Никитин, я предложил хорошую альтернативу, но от ласкающих слух названий придется отказаться ;)))
        
        +2
        Алексей Никитин
        15 декабря 2016, 11:28
        Борис Гудылин, красиво -)))))
        0
        Алексей Никитин
        15 декабря 2016, 11:31
        Борис Гудылин, Я бы даже сказал волшебно!!!
        0
        Mr Gold
        15 декабря 2016, 12:19
        Борис Гудылин, красивая картинка :)) хочется верить что не на поинте фламастером раскрашена :))
        0
        Борис Гудылин
        15 декабря 2016, 12:41
        Mr Gold, это индикаторы, на хороших идеях. Верхняя часть — для наглядности, чтоб меня могли как-то понять или чтоб возникли какие-то ощущения. А суть — в невзрачных нижних синхронных (неотстающих) индикаторах.Часть фрактальной структуры (это именно она) уже сложилась, часть еще формируется и будут возникать новые фракталы — синонимы рыночного движения.
        Вот еще пример, с другими индикаторами. Они установлены давно и живут своей жизнью, меняются с каждой свечкой, но рынок обычно их слушается.
        
        +2
        Mr Gold
        15 декабря 2016, 12:57
        Борис Гудылин, импульс на неделе с 5 дек показывает что бакс на 65- 66 пойдет? Просто жду точки входа сегодня в лонги с хорошим риском. И цели по баксу с вашими вроде совпадают
        0
        Борис Гудылин
        15 декабря 2016, 13:27
        Mr Gold, вот еще пара иллюстраций к этому же инструменту.
        Те же самые кривые, на ранней стадии.
        
        И момент, когда надо было входить, кому-то из знакомых я на подходе посылал эту весточку. Разумеется, ждать этого момента почти год было необязательно, есть и другие инструменты, и другие таймфреймы. На любом графике QUIK фракталов сотни и тысячи.
        
        +1
        Mr Gold
        15 декабря 2016, 13:38
        Борис Гудылин, выглядит убедительно. А есть такие же картинки за 2015 и 2014 год ри и си хотя бы. Сравнить просто хочу, могли ли мы используя разные методологии придти к одинаковым выводам и ваши точки входа совпали ли с моими.
        0
        Борис Гудылин
        15 декабря 2016, 13:56
        Mr Gold, есть, и очень много, но от них Вам толку будет мало. Мой основной ТФ = М1. А во-вторых, я выкладываю те иллюстрации, которые дают намеки и идеи, но не прямое указание, что и где искать.
        Я не стремлюсь распространять свое знание. Год назад я был уверен, что меня легко поймут и скажут, что у них получилось то же самое. Но лишь недавно появился первый кандидат на понимание, у нас точно есть некоторые пересечения.
        +3
        Mr Gold
        15 декабря 2016, 14:08
        Борис Гудылин, да уж вы проделали отличную работу.
        0
        Борис Гудылин
        15 декабря 2016, 14:20
        Mr Gold, так, работа продолжается. Есть еще неиспользованные нелинейные свойства. И дискреционный трейдинг меня не устраивает. А промышленное решение тоже хочется иметь красивое.
        +2
        Mr Gold
        15 декабря 2016, 14:41
        Борис Гудылин, Та же проблема. Плюс ко всему я не математик. Искал несколько месяцев назад математиков исследующих математические фракталы, чтобы исследовали несколько инструментов на рынке и заключение какое нибудь дали, но так и не нашел специалистов, была такая идея :)))) Если есть у вас понятие, скажите пожалуйста сколько фаз всего на рынке, если вы их как то классифицируете? У меня только 2 года как какое то понимание начало появляться, хотя на рынке с 2011 года.
        0
        Логик
        16 декабря 2016, 01:57
        Борис Гудылин, как можно с Вами связаться?
        (для личного сообщения не хватает рейтинга)
        0
        Борис Гудылин
        16 декабря 2016, 15:38
        Логик, попробуйте воспользоваться моим обращением к Вам в ЛС.
        +1
SergeyJu
15 декабря 2016, 11:41
В общем, автор почти прав. Мне только не нравится, что между нестационарностью и непредсказуемостью как бы выставляется знак равенства.
Вообще говоря, это неверно, причем в обоих направлениях.
+1
- Алексей Никитин
  15 декабря 2016, 11:56
  SergeyJu, Соглашусь, проблема в том что пока мы определяем свойства рынка мы не участвуем, а когда все определили и участвуем, то несем риск слома этих свойств, что часто убыток, а потом определяем новые свойства и тд, в итоге пока не участвуем не зарабатываем, а когда свойства изменятся незнаем и несем риск. В итоге все это лишает эквити волшебства и остаются жалкие 100 годовых
  0
  - SergeyJu
    15 декабря 2016, 12:00
    Алексей Никитин, 100% годовых — не жалкие ни разу.
    0
neophyte
15 декабря 2016, 11:56
Синусоида — это детерминированный процесс. И термин стационарный к ней не подходит.
+1
Гусев Владимир Павлович
15 декабря 2016, 12:05
Для хамоватого автора.
Пока он еще соску сосал, у меня была статья в 2010 году в журнале Д-штрих
«Критика статистического подхода к анализу японских свечей»

fincake.ru/d/magazines/102/articles/3115
Всегда поражает степень придурковатости, в общем то людей с высоким айкью, их желание вонять лишь на том основании что они окончили МГУ.
Сколько же таких «вонючек».
0
- Алексей Никитин
  15 декабря 2016, 12:07
  Гусев Владимир Павлович, мастер чЁ
  0
  - А. Г.
    15 декабря 2016, 16:44
    Алексей Никитин, Ага :)
    
    0
- Борис Гудылин
  15 декабря 2016, 12:27
  Гусев Владимир Павлович, здесь нет зависимости, я кончал МГУ и у меня высокий IQ, но я же вполне уравновешен и корректен.
  А насчет, скажем так, матстатистики — в рынке есть предел ее возможностям, устройство рынка не взять с ее помощью, несовершенный это инструмент. Но до этого каждый должен дойти самостоятельно.
  +3