Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Удержание текущего канала с реализацией теста максимумов Цель: рост 117500 вероятно удержание канала 115840 — 117500

 Технические предпосылки:

Ретест зоны пробоя 115800 13.12.2016, рассматривается приоритет удержание уровня и откат с ростом.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -8,54% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 60.32% CALL

Активность CALL: 115000 1117500 120000 суммарно 75,30%

Активность PUT: 112500 115000 суммарно 53%

Открытые позиций CALL: 0,11% в основе

Открытые позиций PUT:  1,53% в основном 115000 112500 суммарно 1,25%
Опционы ОИ картинка

 Активность позиций:

На данный момент более активно поддерживается рост котировок, текущий спад основан на фиксации позиций что может говорить о модели теста предложения, и тестом уровня 115830 с последующим откатом и ростом в район 117500.

 SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Более активен рост котировок, приоритет роста и теста максимумов Цель: удержание канала 17400 – 17850 с текущим разворотом в рост котировок и тестом максимумов.

 Технические предпосылки:

В данном случае возврат ниже 17525 негативный сигнал для покупок, закрепление ниже может дать развитие продажам, но т.к. двжение в основном сформировано фиксацией позиций остается приоритет роста.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -19,03% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 23,03% CALL

Активность CALL: 17500 17750 18000  суммарно 74%

Активность PUT: 17000 17250 17500 суммарно 61%

Открытые позиций CALL: 2,97% в основе 17500 18000 18250 2,3%

Открытые позиций PUT:  -1,14%, в основе разгрузка страйков ниже 17500, по17500 был произведен набор 1,52%
Опционы ОИ картинка

 Активность позиций:

Текущие движение сформировано фиксацией позиций как следствие данная ситуация может рассматриваться как тест вчерашней консолидации 17400 – 17525, с последующим разворотом в рост котировок и тестом максимума 17850, отдается приоритет росту котировок внутри дня.

 BR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок по плану прошлого торгового дня Цель: локально пробитие 55 с целью 54,34, затем в район 53,56

 Технические предпосылки:

Формирование модели Ложного пробоя района 55, закрепление ниже уровня может говорить о подтверждение модели спада котировок.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -42,05% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -25,67% PUT

Активность CALL: 55 60  суммарно 47%

Активность PUT: 53 54 55 суммарно 68%

Открытые позиций CALL: 0,02%

Открытые позиций PUT:  1,93%, в основе прирост 54 55 суммарно 1,06%
Опционы ОИ картинка

 Активность позиций:

Так же остается приоритетом текущий план развития снижения котировок, после пробития 55, на данный момент продажи более активны и как следствие спад имеет больший потенциал развития не же ли рост. Основные цели 54,34 затем в полть до 53,56,

 GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок Цель: пробой 15800 с реализацией зоны отработки покупок 15586 — 15520

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: 62,62% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 72,85% CALL

Активность CALL: 16000 91,62%

Активность PUT: 16000 27,99% 15500 38,98%

Открытые позиций CALL: -2,87% в основе разгрузка страйка 16000 -2,68%

Открытые позиций PUT: 0,08%
Опционы ОИ картинка

 Активность позиций:

На данный момент рост котировок сопровождается фиксацией позиций, так же на открытие был сформирован Ложный пробой максимумов с последующим возвратом в зону ниже уровня 15900, что усиливает потенциал развития спада в район 15586 – 15520, зона которая рассматривается в отработки покупкой инструмента.

 Si (Анализ зон)

Приоритет:

Консолидация текущих уровнях Цель: удержание канала 60500 — 61300

 Фундаментальные предпосылки: Ожидание решения по процентной ставки ФРС, 22:00 мск

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: 16,69% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -56,0% PUT

Активность CALL: 62000 62500 63000  суммарно 63,8%

Активность PUT: 60000  28,57%

Открытые позиций CALL: 4,33% в основе заложены страйки 63000 62500 62000 суммарно прирост 3,39%

Открытые позиций PUT:  1,46%, в основе прирост 60000 59500 59000 1,33%
Опционы ОИ картинка

 Активность позиций:

На данный момент поддержка продаж сильно ослабла, приоритетно ведется фиксация позиций, как следствие в ожидание реализации новостного фона, приоритетнее всего направленного движения не будет и канала 60500 – 61300 будет удержан.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

источник - constantcapital.ru