10 декабря 2016, 18:00

Бычий колл спред fRTS со страховкой от роста Si

Динамика цен на Si и fRTS говорит нам о некотором снижении обратной корреляции

Ещё в августе-сентябре помнятся посты о том что си не зеркалит больше ртс
Вообщем решил замутить такую стратегию, состоящую из 2:

ГО возможно неправильно анализатором посчитано в нерабочий день.
Сама идея: Позы страхуют друг друга от резкого падения БА. Возможно Глобальный рост РТС не помешает немного вырасти доллару.

И сравнив с кондором с тем же риском по фРТС...

риск/прибыль по спред Си + спред РТС более выгодна чем риск/прибыль по кондору фРТС.
На декабрьской серии опционов такая стратегия принесла бы хорошую прибыль — проверял в анализаторе но скрины не сделал к сожалению
Буду открывать такую позицию на следующей неделе.

Подумаю ещё, может где добавить спредов.
Критика и конструктивный срач приветсвуется)

опционы опцион опцион Ri опционы си кондор

Васильев В. И.

не определен

400

с 14 марта 2016

34 Комментария

Слава Птицын
10 декабря 2016, 18:09
Нифига не понимаю, но это реально круто!
Даже не уверен, что такие технологии позволяют зарабатывать в широкой исторической перспективе. Но фундаментальность подхода потрясающая.
0
Хомячок
10 декабря 2016, 18:11
Да, идея рабочая, синтетическая бабочка получается, делал такие вещи на сбере и газпроме
+1
Сергей Гаврилов
10 декабря 2016, 18:11
Если сходить на сайт Moex и внимательно изучить методику расчета индекса РТС, то можно случайно для себя открыть, что курс $ является составляющей этого индекса… Как тогда будут выглядеть рассуждения о «некотором снижении обратной корреляции»...?
+1