10 декабря 2016, 18:00

Бычий колл спред fRTS со страховкой от роста Si

Динамика цен на Si и fRTS говорит нам о некотором снижении обратной корреляции

Ещё в августе-сентябре помнятся посты о том что си не зеркалит больше ртс
Вообщем решил замутить такую стратегию, состоящую из 2:

ГО возможно неправильно анализатором посчитано в нерабочий день.
Сама идея: Позы страхуют друг друга от резкого падения БА. Возможно Глобальный рост РТС не помешает немного вырасти доллару.

И сравнив с кондором с тем же риском по фРТС...

риск/прибыль по спред Си + спред РТС более выгодна чем риск/прибыль по кондору фРТС.
На декабрьской серии опционов такая стратегия принесла бы хорошую прибыль — проверял в анализаторе но скрины не сделал к сожалению
Буду открывать такую позицию на следующей неделе.

Подумаю ещё, может где добавить спредов.
Критика и конструктивный срач приветсвуется)

опционы опцион опцион Ri опционы си кондор

Васильев В. И.

не определен

400

с 14 марта 2016

34 Комментария

Слава Птицын
10 декабря 2016, 18:09
Нифига не понимаю, но это реально круто!
Даже не уверен, что такие технологии позволяют зарабатывать в широкой исторической перспективе. Но фундаментальность подхода потрясающая.
0
Хомячок
10 декабря 2016, 18:11
Да, идея рабочая, синтетическая бабочка получается, делал такие вещи на сбере и газпроме
+1
- Фыва
  10 декабря 2016, 18:16
  Хомячок, давай вангуй уже экспиру плиз
  0
  - Хомячок
    10 декабря 2016, 18:22
    Фыва, дня за 3 навангую как сам зайду)
    +1
    - Фыва
      10 декабря 2016, 18:28
      Хомячок, в понедельник как раз будет 3 дня)
      0
      - Хомячок
        10 декабря 2016, 18:32
        Фыва, ладно, заходи в личку в пнд, прикину что там планируется)
        +1
        Фыва
        10 декабря 2016, 18:34
        Хомячок, спасибо
        
        0
        Хомячок
        10 декабря 2016, 18:37
        Фыва, зачем это?)
        +1
        Фыва
        10 декабря 2016, 18:42
        Хомячок, не смотришь на это вообще?
        0
        Хомячок
        10 декабря 2016, 18:44
        Фыва, уже нет, по-другому теперь делаю
        +1
        Фыва
        10 декабря 2016, 18:44
        Хомячок, понял. спасибо
        0
        Васильев В. И.
        10 декабря 2016, 18:56
        Фыва, пользуясь случаем, что говорит нам ОИ по опционам? где вероятнее всего будет базовый актив на экспирацию? может ссылкой поделитесь, или никнейм автора скажешь кто писал об этом когда нибудь
        +1
        Фыва
        10 декабря 2016, 19:08
        vasiliev.vsl,
        
        smart-lab.ru/blog/151390.php
        
        smart-lab.ru/blog/184297.php
        +2
        Фыва
        10 декабря 2016, 19:09
        vasiliev.vsl,
        
        smart-lab.ru/tag/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82/
        +2
        Фыва
        10 декабря 2016, 19:40
        vasiliev.vsl,
        Почему перед экспирацией рынок дико бегает? Видео-ликбез.
        15 мая 2014, 11:03
        Всемирнов Алексей (Lemmy)
        www.youtube.com/watch?v=H5l7VJAUGkw
        Ключевые слова:
        опционы,
        экспирация
        +2
        Хомячок
        10 декабря 2016, 19:42
        Фыва, насколько я помню в одном из его видео он вроде как в арбитраж ушел полностью
        +1
        Фыва
        10 декабря 2016, 20:14
        Хомячок, ну вряд ли те его идеи перестали работать
        +1
        Васильев В. И.
        10 декабря 2016, 20:23
        Фыва, спасибо, залип на полтора часа, оч. инересно
        +1
        REWERS (Evgeniy GT)
        12 декабря 2016, 12:02
        vasiliev.vsl, да это интересная конструкция(si+ri), единственное нужно чтобы по конструкциям ГО было одинаковое, а не количество по опционам.
        +1
        Васильев В. И.
        12 декабря 2016, 18:09
        REWERS (Evgeniy GT), больше все таки на рост ртс рассчитываю, а сиху как хедж
        0
        Лехус
        11 декабря 2016, 16:27
        Фыва, подскажи пожалуйста, где в таком виде график смотришь? Вроде на графике www.rts.ru написано, но с него на moex.ru перебрасывает и не могу найти.
        +2
        Фыва
        11 декабря 2016, 17:24
        Лехус, внизу страницы
        moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-12.16#d15122016M
        0
        Лехус
        11 декабря 2016, 17:37
        Фыва, спасибо, до низа то и не добрался, плюсануть силы не хватает пока (
        +2
- Васильев В. И.
  10 декабря 2016, 18:17
  Хомячок, почему именно такая пара — сбер и газпром?
  +1
  - Хомячок
    10 декабря 2016, 18:22
    vasiliev.vsl, одно время (пока сбер не начал бычить как в этом году) они с газпромом периодически в противоположные стороны ходили. Много денег там не заработал на этом конечно, но часть депо в этой схеме пользовал несколько раз
    +2
    - Фыва
      10 декабря 2016, 18:27
      Хомячок, да, бабла было мало — его туда-сюда гоняли
      0
Сергей Гаврилов
10 декабря 2016, 18:11
Если сходить на сайт Moex и внимательно изучить методику расчета индекса РТС, то можно случайно для себя открыть, что курс $ является составляющей этого индекса… Как тогда будут выглядеть рассуждения о «некотором снижении обратной корреляции»...?
+1
- Слава Птицын
  10 декабря 2016, 18:19
  Сергей Гаврилов,
  Рассуждать о корреляции как обычно для любых потоков случайных событий: "… спекуляция, паника, период неопределенности, период повышенной волатильности, манипуляция..."
  0
  - Сергей Гаврилов
    10 декабря 2016, 18:32
    Слава Птицын, между индексом РТС и курсом доллара связь функциональная… Конечно между фьючем РТС и курсом доллара связь не функциональная, но я думаю, что автор так глубоко не смотрел… Да и сейчас не 2006 год, когда спред между индексом и фьючем сильно гуляет туда сюда… Поэтому говорить о корреляции не совсем корректно… Просто рублевые цены акций изменяются сильнее и больше влияют на индекс РТС…
    +1
    - Хомячок
      10 декабря 2016, 18:36
      Сергей Гаврилов,
      
      Просто рублевые цены акций изменяются сильнее и больше влияют на индекс РТС…
      
      Вот как раз не всегда… я как-то пытался для себя определить весовые коэффиценты рублебакса и мамбы в РИ, в итоге так и не смог — в моменте то один, то другой оказывает более сильное влияние на РТС,
      0
      - Слава Птицын
        10 декабря 2016, 18:50
        Хомячок,
        Может это Вам пригодится. Квантовый принцип весов параметров.
        
        youtu.be/R3CMqrrIWOk
        0
        Хомячок
        10 декабря 2016, 18:53
        Слава Птицын, спасибо, посмотрю обязательно
        0
    - Слава Птицын
      10 декабря 2016, 18:41
      Сергей Гаврилов,
      Та это понятно. Вы на всю эту байду смотрите как на статистический механизм, типа, кости разбрасываете.
      
      А я смотрю. как на симулякры живущие исключительно в головах людей и не имеющие ровно никакого физического воплощения. В них нет физики явления, ибо нет самого явления.
      
      Цена, счасть, деньги, Бог — суть одни и те же вещи.
      
      +1
    - Васильев В. И.
      10 декабря 2016, 18:50
      Сергей Гаврилов, я вообще желтую линию по лоям провел и все.
      Дневной график показывает что с 3 ноября по 23 ноября и Си и фРТС росли.
      Я знаю что долларовый коэффициент есть в РТСе, образно говоря российский рынок рос быстрее чем рос доллар.
      Я не квант и не аналитик, просто вижу такую тенденцию.
      В этом то и суть такой стратегии — если РТС дальше вверх а Си вниз, то убыток по спреду на Си покроется и даже будет прибыль. Долларовый хедж получается.
      При том, если они оба будут расти, то это тоже даст прибыль к такой конструкции
      0