Меморандум об историческом тестировании

Нет никакого смысла настраивать (оптимизировать) торговую тактику при помощи тестирования на исторических данных. На коротких тестовых периодах единичные сильные движения, которые возможно вообще никогда больше не повторятся, существенно искажают выводы. В свою очередь результаты, полученые на длительных исторических периодах, если и будут оптимальны, то только на длительной дистанции, что совершенно не гарантирует их актуальность в ближайшем будущем.

Тестирование стратегий тест на истории системная торговля

городок

107

7 977

с 15 сентября 2012

39 Комментариев

Igr
02 декабря 2016, 11:10
история повторяется вообще, в принципе, и почему она не может повторятся на графике?
люди то не меняются, желания не меняются
+1
PSH
02 декабря 2016, 11:28
Разумно разбить крупный период на много некрупных и изучать серию результатов.
+2
PSH
02 декабря 2016, 11:59
А оценкой Вы себя экстремального профита не лишите. Он просто будет приятной незапланированной неожиданностью, если случится. На истории-то от экстремальных профитов какое удовольствие, пусть будет, лишь бы экстремальных просадок не случалось, с ними надо разбираться внимательно.
0
SECRET
02 декабря 2016, 12:08
Ну да, вы правы. И тысячи трейдеров, которые зарабатывают благодаря тому, что оптимизировали свою стратегию на исторических данных вам рукоплещут :D
+5

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

29.12.2025

Экономисты сомневаются в резком снижении годовой инфляции в США в ноябре

Инфляция неожиданно и значительно замедлилась в ноябре, что, казалось бы, принесло долгожданные позитивные изменения в повседневной жизни американцев, уставших от устойчиво сохраняющейся высокой...