24 ноября 2016, 11:49
Усредненный портрет минутных трендов
Это маленькое исследование навеяно вот этими «штучками»:
На минутках акций Сбербанка отобраны тренды, удовлетворяющие критериям:
1. Движение происходит внутри дня.
2. Движение длится хотя бы 5 минут.
3. Первая свеча движения белая (черная).
4. Любая из свеч движения не может быть меньше -0.05% (больше 0.05%).
5. Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).
Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.
Для движений вверх получилось следующее:
Для движений вниз получилось следующее:
На минутках акций Сбербанка отобраны тренды, удовлетворяющие критериям:
1. Движение происходит внутри дня.
2. Движение длится хотя бы 5 минут.
3. Первая свеча движения белая (черная).
4. Любая из свеч движения не может быть меньше -0.05% (больше 0.05%).
5. Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).
Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.
Для движений вверх получилось следующее:
Для движений вниз получилось следующее:
Ждём обновление фьючерсов
15:09
ДОПЭМИСИЯ не миновать
И причём здесь префы ленэнерго?
15:08
iPatrick, шорты кроют.
Dobryak, сбера надо было))
Точка входа решает: позитивное о российском рынке акций В своих постах я часто критикую российский рынок: разбираю судьбы отдельных государственных компаний, сравниваю с S&P 500 и показываю, как наш р...
Сергей Кузьмин, Мне не нравиться, что у Лукойла был дивГЭП на 7,5%, а эта какашка за два дня просела на 15% просто так и не отскочила не на капли. То, что с IPO уже потеряли 2/3 стоимости. То, что ...
15:06
Oyy, почему не перевернёшься? В чём проблема?
15:05
Как обычно наши инсайдеры уже знают все за инфляцию, и похоже она не такая критичная как все ждут.
15:06
ставка уже известна, банки уже начали ставки поднимать. озон уже 25% поставил, как бЭ тоненько так намекает, мтс до 23%
«Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.»
А то совершенно неизвестное понятие: «относительный ценовой профиль» не позволяет понять, что на графиках
1 последовательность: 131, 132, 133.5, 133, 132.4
2 последовательность: 78, 79, 78.5, 79, 79.9
Нас интересует, как в среднем на этих кусках цена себя ведет.
Принимаем у первой последовательности 131 за ноль.
У второй принимаем 78 за ноль.
Далее пляшем от процентов:
1 последовательность: 0.76%, 1.9%, 1.53%, 1.07%
2 последовательность: 1.28%, 0.64%, 1.28%, 0.43%
Ну и далее усредняем их покомпонентно.
На картинках приведены усреднения по порядка 10000 случаев.
Можно проценты считать не от начальной цены, а от предыдущих цен каждый раз — картина при этом принципиально такая же получается.
Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).
-На свечу, которая шпилька?
И какой вывод?
"Перед заметным движением происходит ложный вынос в противоположную сторону"?
И как это можно использовать? Вставать в контр-тренд на каждом чихе?..
а не кажется странным, что перед ростом цена медленно сползает вниз, и перед падением цена медленно сползает вниз, т.е. нет симметрии?
а так идея рабочая. да и герчик же именно её преподаёт :)
я на этой идее немного заработал зимой-весной. потом сходил на конференцию смартлаба, послушал Тимофея и состредоточился на рубле. и тут сбер как попёр :)
щас опять пытаюсь этого робота включить, но не попадаю в ритм. успешная только одна 5-6 сделка, а у меня как назло не хватает терпения, т.к. денег мало.
прямо сейчас робот стоит вверх от 161.15, терпит лося. но это старый робот, оптимизировался ещё в декабре кажется.