30 января 2012, 21:56
Моя скальперская сделка (ВИДЕО)!
Александр, нервы ни к чёрту
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
#EELT, если посчитать, что динамика прибыли сохраниться, то за год будет 1,42 на акцию. По нынешним ценам 5,7 дд, при выплате 50%. Не густо. До двух рублей еще не скоро)
Как скажется на деятельно...
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
Снимай ещё!
скажите пожалуйста, «бегунок» это какая часть позиции? трейлится ли стоп за бегунком? Во сколько раз среднестатистический тэйк бегунка из практики больше стандартного тэйка (выхода основной части позиции)?
Спасибо.
А, если делать протяжку, то самый простой способ — входить по обычным мулькам, а если мы выходим из баланса/из диапазонаЮ, то просто оттягивать общий тэйк (при этом переводя стоп в б/у), а не пытаться протянуть каждое движение. В видео вход был на схлопывание, а не на выход наружу, поэтому такие входа не надо протягивать.
И ещё — скажите, пожалуйста, Ваше «вполне реально протягивать» строится исключительно на умозаключениях или Вы где-то стабильно наблюдали такой стиль и делаете вывод на основании реально существовавшего статистического ряда? Спасибо.
Давайте так:
1. Слова «статистически не выгоден» противоречат словам «на мой взгляд». Как вы проведете статистические расчеты? Выберете торговую стратегию, оттестируете ее на истории а) закрываю всю позицию по ТР, b) оставляя часть позиции. Покажете мне результат, я скажу, извините вы выбрали неверный алгоритм входов. Что дальше?
2. ES слишком популярный инструмент, на нем торгует огромное количество трейдеров, с большим разнообразием алгоритмов.
Попытки статистических расчетов для отбора торговых алгоритмов, дают результаты, стремящиеся к 0.5))
Как вы живого человека заставите настолько механически следовать системе, чтобы заработать на возможных единицах процентов положительного матожидания алгоритма? Можете считать незакрытую часть позиции лотерейным билетом или «костылем», который как-то нивелирует преждевременное взятие профита.
3.«вполне реально протягивать» — это не мои слова, я написал: «в 2-3 раза тейк у «бегунка» больше — вполне реально». Речь тут о ES и о пресловутом правиле «2,5».
Расчет на то, что если не произошла фиксация прибыли на 2,5 п. то она произойдет на 5.0-7.5-10.0, понаблюдайте.
4. Разумеется если использовать трэйлинг, он должен быть очень консервативным.
5. В то же время возможен и такой подход: если собрать определенную статистику по успешным трейдерам, то по моим наблюдением, к примеру, большинство из них:
-не усредняют убыточные позиции
-закрывает позицию частями
-по-возможности оставляет «бегунок» иногда до конца дня со стопом в б.у. Известен случай, когда трейдер держал незакрытую часть позиции с 1550 c 2007 по ES почти до самого дна.
Ответ на последний вопрос: да, я стабильно наблюдал такой стиль торговли.
А уж психология тут работает или математика, вряд ли возможно точно доказать без серьезных исследований.
1) Протяжка любых длинных сделок, типа приведённой Вами на полтора года, приводит к примерно средней прибыли на день около 2-х пунктов. А, ечли учесть, что сайз «бегунка» около 1/4 рабочего сайза, то получается прибыль в день около полупункта на рабочий сайз. Получается финансово бессмысленно, зато психологически радостно.
2) Вероятность взятия прибыли при увеличении тэйка в 4 раза (если мы испульзуем сайз бегунка в 1/4 от стандартного) примерно в 16 раз ниже, чем стандартного тэйка. Поэтому эффективней тэйкаться на стандартных тэйках. А, если заводить речь о «правильном выборе точек входа», то тогда эффективнее протягивать всю позу на расстояние, например вдвое больше стандартного, чем брать 1/4 сайза и тянуть её за горизонт. Я называю это «погоня за жар-птицей».