Статья про торговые системы.Написал до того как начал писать торговых роботов!

Я думаю статью, которую я написал будет интересно почитать, как и создателем торговых роботов, так и тем, кто просто торгует по системе(«руками»), как я раньше и делал .

Какими должны быть торговые системы?
 
Системы
Почему мы должны торговать по системам ?
Мы должны торговать по системам, потому, что торгуя интуитивно вы можете потерять свои деньги как и 90% участников биржи.Вы думаете, что вы умнее технических индикаторов и других людей, и ваша интуиция вас не подведёт как и 90 % других участников рынка.А почему же это происходят, почему люди создавая системы вечно изменяют их сигналы и постоянно говорят о том что здесь она не будет работать, зачем же тогда вообще создавать такие системы, в сигналах которой вы постоянно сомневаетесь?
Торговые системы.

Я хотел бы рассказать про то, каким должны быть торговые системы.Я прочитал очень много литературы и очень много всяких профессиональных, любительских, аналитических статей о том что и как.Ну понятное дело, что нигде не было написано готовых решений, которые были достаточно долго  работали.Далее я буду говорить только о чётких основах и правилах, которые надо всегда соблюдать и исключительно только о технических индикаторах, которые не заведут вас в тупик и может сделать вашу систему надёжной .
Как торговать по системам?
Торгуя по системе вы должны использовать каждый сигнал, каждое правило, чтобы в ней не сомневаться  она должна быть полностью проверена! Тогда у вас не возникнет никаких сомнений, как то, что мы точно знаем, что летом будет тепло, а зимой холодно.Вот не раз я читал:«В кризис я решил отключить свою систему........», А зачем тогда её было вообще делать, если всё равно то используем, то не используем её? Ответ очень прост, возьмите да проверьте свою систему на том же американском кризисе 2001 года или на дефолте 1998, не работает? значит она неработоспособная! В проверку надо всегда включать самые сложные моменты, знайте когда нибудь вы точно попадётесь на них, и если проверив тогда, она работала, вы не только не потеряете деньги в кризис, но ещё и заработаете много процентов, гораздо больше чем при обычной торговле!
Суть
Ну так вот перейду к главному  в дальнейшем я буду говорить  только о том как получить систему которая будет работать всегда.Сидя перед монитором подумаете, ну что за бред, рынки же всегда меняются толпа всегда меняется, постоянно меняется всё и вся… инвестиционные планы, мнение людей, оптимизм, рискспобоность.Но на бирже остаются две вещи, которые  всегда будут на нём.Это тренды и контртренды(боковик).
Поскольку трендов всегда больше, чем боковиков, надо торговать именно по ним.Соотвественно для надёжной системы нам нужна трендовая основа.Имея трендовую систему знайте, вы никогда не купите на минимуме или продадите на максимуме.Проблема всех трендовых систем это то, что они конечно несуразно много теряют на боковиках .Итог: вы просто плаваете около нуля со своими прибылями.Чтобы  система была железной,  надо взять саму суть тренда.Что же такое тренд?!
Тренд.
Тренд -это новые максимумы и минимумы.Тренд вверх означает, то что обновляется новый максимум(новый максимум выше предыдущего) новый минимум выше предыдущего, аналогично и к падающему тренду. Ну хорошо, скажете вы, должны посмотреть на график, увидеть там новый максимум и новый минимум и всё это трении! Но вся суть в том что это не системно, в том числе и линии тренда, о которых постоянно говорят. Их не тяжело заметить уже на истории, гораздо сложнее последовать их сигналом в реальной торговле. Невозможно провести линию через 3,4….7 разных точки!!! Мы можем провести линию только через две разные точки, а когда мы проводим их через 3 точки, то это уже извините меня не линия, а кривая! Чувствуете, что такого рода правила очень тяжело систематизировать(хотя есть, некоторые примеры, но они всё равно остаются очень сложными)? Ну так к чему я клоню, максимумы и минимумы это мощнейший фильтр сделок .
Практика тренда.
Возьмём к примеру простейший инструмент, это конено же, как вы догадались средние скользящие.Вы думаете, что если ваша средняя скользящая развернулась вниз, то это тренд? Нет она лишь рисует новое дно. Конечно средняя скользящая не лучший пример, потому что она постоянно " пилит ", особенно если мы возьмём в качестве сигналов пересечения цены закрытия с линией средней скользящей.Возьмём лучше пересечения быстрой и медленной скользящей средней.
Индикатор
Таким вот инструментом мы и будем определять новые минимумы и новые максимумы, тем самым, не используя каждый сигнал в качестве исходящего.Пересечение быстрой скользящей и медленной вниз, будет сигналом  о том, что закончился новый максимум и сейчас начинается новый минимум, когда быстрая скользящая пересекает медленную вверх это будет сигналом  о том что закончился минимум и начинается новый максимум.
После таких пересечений получим набор максимумов  и минимумов, сравнивая их вы увидите, где тренд, а где нет.Допустим если цена пробивает предыдущий максимум то тренд вверх, если  минимум, то тренд вниз.Если новый минимум выше предыдущего, то текущий тренд бычий и т.п… Таким образом вы получаете мощнейший фильтр сделок и вы уже не пытаетесь придумывать какие то усложнения в вашей системе, не придётся переворачиваться от каждого сигнала на продажу по скользящими средним, вы будете знать, что  рынок просто коррелируется и, если тренд продолжиться то, появиться новый минимум, который будет выше предыдущего.
Читая все  эти мои баснословия о трендах, новых максимумах и минимумах, вы точно подумаете о волнох Эллита, скажем так об усложненной версии тренда.Я считаю, что волны эллиота имеют разве только что, какой то теоретический смысл, на практике же, они совершенно бесполезны.Не надо считать сколько   «образовалось  волн », какая  волна последняя, достаточно просто проверять текущие и новые максимумы  и минимумы.Я проверял такие вещи и могу показать такую статистику, где точно видно, что тренд может состоять из 2-3 вершин или же из 5-7 и так далее, это абсолютно непредсказуемая величина.
Простота
Конечно же всё это просто, но к сожалению, я лишь только привёл пример со средними скользящими.В идеале они отмечают только простые минимумы и максимумы.Часто бывает так, что на самом максимуме начинает образовываться боковик, который в итоге приводит к неправильной работе индикатора и в итоге он  не правильно показывает сигналы.Я просто использовал данный индикатор, как пример.
Трендовая система.
Как я уже говорил, трендовые системы теряют в боковике, поэтому суть трендовых систем такова, что вы должны заработать на тренде, а в боковике это по просту не потерять, соответственно на тренде вы должны зарабатывать по полной, используя дополнительные входы.
Пирамида
Используйте на тренде дополнительные входы(плечи), они увеличат ваши прибыли, но будьте осторожны, так как они могут потянуть вас вниз на контртренде, поэтому надо грамотно прорабатывать такие сигналы и выходить из них надо тоже раньше, сильно не рискуя.Каждый раз входя новым плечом, сдвигаете стоп ближе(Или выход).В итоге вы получаете систему в которой вам не надо подвергать себя риску 3-4 кратных плечей.Торгуя 1 плечом и  используя дополнительные плечи, можно хорошо поднять прибыли трендовой системы.
Тестирование систем
Одна из самых интересных частей.Последнее время я только и слышу  о том, как  выходят новые тестеры, оптимизаторы.Красивые 3 d графики, на которых видно как та или иная величина оптимизации сильно влияет на вашу доходность, ну и так далее…В чём проблема? Берёте навороченный тестер, выбираете 3 разных индикатора, подгоняете вашей программкой, смотрите на 3d график оптимизации, умно кивая, и, рассказывая коллегам, как классно работала ваша система первые 15 минут на бирже.
Тестировать систему на начальном этапе лучше всего «ручками », садитесь и начинаете писать сделки в экселевский документ.После того как вы пройдётесь так раз 20-30, вы обнаружите сложные моменты для вашей системы и перед тем как менять что-то или перепроверять, вы подстроите систему под самые сложные места, а в лёгких местах она и так уже будет работать.Проверяя систему вручную, к вам придёт много идей по усовершенствованию таковой, врядли они к вам придут, когда вы будете смотреть на одни числа, просади, прибыли убытки и так далее.
Торговля
Имея  «в руках» систему такого рода, вы могли спокойно заработать в кризис огромные проценты.Не губите свои труды, изменяя сигналы, которые вы сами и сделали!
Спасибо за внимание и удачной торговли!