15 ноября 2016, 16:27
Ответ: < 10%. Проверка трейдера на адекватность.
В прошлом опросе был задан вопрос:
какой процент прибыльных сделок в приведенной торговой стратегии?
Результаты голосования распределились следующим образом:
Но реальная статистика показала, что процент прибыльных сделок равен всего 7,9%. То есть < 10.
Практически никто не задался вопросом об управлении капиталом. Пару человек только предположили, что ММ очень важен. Как видим, это действительно так.
Основная масса людей пыталась просто угадать результат, не стараясь при этом понять стратегию. Интуитивно, действительно можно предположить, что процент больше 50. Но это не так.
Важно понимать, что одна сделка, это не значит один лот открыли и один закрыли. Это обязательно нужно учитывать.
Из таблицы видно, что было 4004 следки в лонг и 4004 в шорт. То есть, открытие позиции последовательно чередовалось (лонг, шорт, лонг, шорт, лонг,… ), без каких-либо дополнительных условий.
Вероятность получения прибыльных сделок, в этом случае, должна быть равна 50%. Но, так как комиссия отъедает часть прибыли, то доходность должна быть отрицательная. Как видим, это не так.
Что же повлияло на доходность? Ответ прост: система управления капиталом.
А вы знали, что правильная система управления капиталом способна из убыточной стратегии сделать прибыльную? Это действительно возможно.
P.S. При тестировании различных стратегий я много раз замечал, что дело не в количестве сделок, а в их качестве. Сам неоднократно пытался оценить характеристики чужих стратегий, но понял, что глядя только на график доходности это невозможно сделать. Исходной информации слишком мало. Надеюсь, данная зарисовка будет кому-то полезна или просто интересна.
Желаем прибыльного трейдинга!
Робот Скальпер ©
какой процент прибыльных сделок в приведенной торговой стратегии?
Результаты голосования распределились следующим образом:
Но реальная статистика показала, что процент прибыльных сделок равен всего 7,9%. То есть < 10.
Практически никто не задался вопросом об управлении капиталом. Пару человек только предположили, что ММ очень важен. Как видим, это действительно так.
Основная масса людей пыталась просто угадать результат, не стараясь при этом понять стратегию. Интуитивно, действительно можно предположить, что процент больше 50. Но это не так.
Важно понимать, что одна сделка, это не значит один лот открыли и один закрыли. Это обязательно нужно учитывать.
Из таблицы видно, что было 4004 следки в лонг и 4004 в шорт. То есть, открытие позиции последовательно чередовалось (лонг, шорт, лонг, шорт, лонг,… ), без каких-либо дополнительных условий.
Вероятность получения прибыльных сделок, в этом случае, должна быть равна 50%. Но, так как комиссия отъедает часть прибыли, то доходность должна быть отрицательная. Как видим, это не так.
Что же повлияло на доходность? Ответ прост: система управления капиталом.
А вы знали, что правильная система управления капиталом способна из убыточной стратегии сделать прибыльную? Это действительно возможно.
P.S. При тестировании различных стратегий я много раз замечал, что дело не в количестве сделок, а в их качестве. Сам неоднократно пытался оценить характеристики чужих стратегий, но понял, что глядя только на график доходности это невозможно сделать. Исходной информации слишком мало. Надеюсь, данная зарисовка будет кому-то полезна или просто интересна.
Желаем прибыльного трейдинга!
Робот Скальпер ©
8:08
Валера Бромский, это замечательно. Можно будет купить по низам на истерии и потом радоваться, когда в течение недели техдефолт закроется.
khornickjaadle, смотрю за динамикой роста объемов в USD₮ и крепко сомневаюсь в его обеспечении
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена попробовала выйти из своего диапазона 289400-282250, в котором торгуется с ...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена попробовала выйти из своего диапазона 289400-282250, в котором торгуется с ...
Обвал в нефти, Брюссель, чёрный список, ставка — если рынок упадёт менее чем на 7% это будет просто чудо. Шортанул на 4 плеча и в итоге к концу следующей недели получил на выходе 28% валовой прибыли. ...
Liketravel, 80 р?! поржал спасибо 😂😂😂
Озон это кладбище инвестиций.
Банки ускорили темпы повышения ставок по депозитам на фоне риторики ЦБ. Средняя максимальная ставка выросла до 19,78% годовых в октябре, что является рекордом с марта 2022 года – Ъ Банки России продол...
Озон фарма ракета неизбежна
Хорошая у них там компания собралась)))
Я просто не закрывал убыточные сделки и закрыл их только в конце года а то могло выйти, что прибыли почти нет а налоги платить надо.
вы поступили как настоящий инвестор! ))
А ведь действительно, зачем закрывать сделку в убыток, если можно дождаться и взять прибыль?!
Но сейчас основная бумага в моём портфеле с долей 15,5 лежит аж с 2012 года. И прибыли не приносит дивов нет и курсом не прибавляет. более того средняя покупка дешевле, чем выход в безубыток ( даже спекуляции в ней были не удачные)
мартингейл ))
— Мммм… хмммм...
С задних рядов — во валит, гад!
вы действительно считаете что ваши статьи "Про Маркидошу!" и "Как исполняются заявки в очереди?" лучше, чем текущая статья?
В отличие от ваших статей, «рассчитанных на больших профессионалов», мои действительно рассчитаны на начинающих трейдеров. Так что, извиняйте, если вашему святейшеству не угодил.
не, ну если подобные материалы не интересны, я могу не публиковать их. Не вопрос.
кстати, как вы считаете, имеет ли человек, не написавший ни одной статьи, моральное право критиковать других авторов? И стоит ли другим авторам прислушиваться к его мнению?
Каждый человек имеет право на элитных шлюх, это мне известно достоверно. Если вы думаете, что я «критиковал», то отнюдь. То была похвала. Смущает меня ссылочка в посте на сайтик с рекламой справа «роботов прибыльных», не бесплатных. Статья сама по себе (про Управление капиталом на внешнем ресурсе) неплохая — заставляет задуматься.
13% налог с дохода,
это учтено?
Резюме статьи подогнанно под интерес автора, итог такой игры в реал счете глубокий минус.
Как брокер играет против трейдера?
какое именно логическое умозаключение позволило вам сделать такой вывод?
Или вам просто захотелось что-нибудь написать, не подумав?
Напишите аргументировано. Оценим ваши мысли.
Почитайте классиков.
я считаю, что это ошибочное утверждение.
Ваши «классики» возможно имели ввиду нечто другое?
Приведите, пожалуйста, цитату из «классиков», со ссылкой на материал, чтобы не быть голословным.
Думаю, что не только мне одному будет интересно и полезно ознакомиться с вашей информацией.
а что если торговое преимущество заключается в системе управления деньгами? Как видим, доходность на графике не показывает медленное разорение. И это факт.
А Джек, я так понял, просто высказал свое мнение, свое понимание рынка. Вы действительно считаете, что Джек не может ошибаться? Распиаренные люди правы априори? ))
Лично я, максимально критично отношусь к любого рода заявлениям в виде аксиомы. После проверки можно сформировать свое мнение. Без проверки легко можно принять ложь за истину, а потом с пеной у рта доказывать всем что луна квадратная, а солнце мокрое. Это замечание не лично к вам. Я очень много встречал людей, который вот так небрежно формируют «своё собственное» мнение.
Тесты, тесты и ещё раз тесты. Они покажут истину.
В любом случае, благодарю вас за ваши мысли!
(количество ударных свеч от геморроя!!!!)
минутки вокруг ема 400-600...??