Ответ: < 10%. Проверка трейдера на адекватность.

В прошлом опросе был задан вопрос:
какой процент прибыльных сделок в приведенной торговой стратегии?



Результаты голосования распределились следующим образом:


Но реальная статистика показала, что процент прибыльных сделок равен всего 7,9%. То есть < 10.
Практически никто не задался вопросом об управлении капиталом. Пару человек только предположили, что ММ очень важен. Как видим, это действительно так.



Основная масса людей пыталась просто угадать результат, не стараясь при этом понять стратегию. Интуитивно, действительно можно предположить, что процент больше 50. Но это не так.
Важно понимать, что одна сделка, это не значит один лот открыли и один закрыли. Это обязательно нужно учитывать.

Из таблицы видно, что было 4004 следки в лонг и 4004 в шорт. То есть, открытие позиции последовательно чередовалось (лонг, шорт, лонг, шорт, лонг,… ), без каких-либо дополнительных условий.
Вероятность получения прибыльных сделок, в этом случае, должна быть равна 50%. Но, так как комиссия отъедает часть прибыли, то доходность должна быть отрицательная. Как видим, это не так.

Что же повлияло на доходность? Ответ прост: система управления капиталом.
А вы знали, что правильная система управления капиталом способна из убыточной стратегии сделать прибыльную? Это действительно возможно.

P.S. При тестировании различных стратегий я много раз замечал, что дело не в количестве сделок, а в их качестве. Сам неоднократно пытался оценить характеристики чужих стратегий, но понял, что глядя только на график доходности это невозможно сделать. Исходной информации слишком мало. Надеюсь, данная зарисовка будет кому-то полезна или просто интересна.

Желаем прибыльного трейдинга!
Робот Скальпер ©