Sergey Pavlov
Sergey Pavlov личный блог
14 ноября 2016, 11:51

По-бытовому о контр-тренде

Что скажут уважаемые эксперты-гуру-критики о простом рассуждении?

Речь только об алго-роботах, анализирующих только прошлую цену в рамках линейной торговли только одного актива. Ну и, конечно, речь о системах, способных жить долго.......

Вводные замечания:
1. По способу заработка все системе трендовые, ибо заработок (убыток) формируется в тренде (изменении цены).
2. По способу входа все системы либо трендовые (вверх-вверх, вниз-вниз) либо контр-трендовые (вверх-вниз, вниз-вверх).
3. Что такое тренд — непонятно. Единственное, неоспоримое определение, что тренд это изменение цены. В зависимости от характера изменения цены какие-то тренды более, а какие-то менее предпочтительны психологически.

Итак, хочется иметь контр-трендовую систему, которая покупает на локальных минимумах, продает на локальных максимумах. Возможно ли создать такую систему?

Логика подсказывает, что такое вряд ли возможно без дополнительной информации кроме прошлых цен, поскольку:

1. Алгоритмика элементарная: падает, добираем позицию в плюс и фиксируем прибыль на откатах. Растет — наоборот то же самое. Каковы риски? Усредняемся в худшую сторону при монотонном движении цены. Если начинаем отслеживать, куда движется цена, чтобы вовремя остановиться или перевернуться, то сразу же логически попадаем в класс трендовых систем.

2. Тренд+контр-тренд = 0. Следовательно, если исходить из того, что трендовые системы существуют, то контр-трендовых быть не должно.

3. Системы типа HFT, которые зарабатывают хорошие проценты, как ни крути, со средней сделкой в 1 шаг цены это вообще не трендовые и не контр-трендовые системы. Они не прогнозируют цену, неэффективность и т.д., а зарабатывают на спрэде да еще и в основном на тех активах, где щаг цены отбивает комиссии. Хотя по алгоритмике такие системы скорее относятся к контрам.

Экспертное сообщество, много ли логических и иных ошибок в таком рассуждении?
17 Комментариев
  • Кан Делябр
    14 ноября 2016, 12:01
     Системы на локальных экстремумах   уже есть. Они относятся к Quantitative trading.
  • ch5oh
    14 ноября 2016, 13:21

    Имхо, всё субъективно. "Какую систему заставил работать — та и существует".

    Например, трейдер А умудряется зарабатывать на Лукойле на пересечении скользящих средних трендовым алгоритмом. Он скажет: "Лукойл — трендовый инструмент".

    Трейдер Б теоретически может зарабытвать на лукойле алгоритмом «отбой от границ Боллинджера». Он скажет: "Лукойл — контр-трендовый инструмент".

     

    Вывод: если сумеете написать алгоритм, который будет ловить локальные экстремумы — Вы молодец и для Вас ответ будет положительный.

    Пробуйте.

  • Люфт
    14 ноября 2016, 13:43
    Основная ошибка: «Что такое тренд — непонятно»
  • ELab
    14 ноября 2016, 14:53
    HFT со средней сделкой в шаг цены? Величина профита в спрэд это чтото недостижимое

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн