Итог недели (выход из просадки)

Всем привет!

По традиции даю краткий отчет работы своего алго за неделю.

Поскольку робот очень любит волатильность, неделя выдалась довольно удачной. Та просадка, которую я спровоцировал своим вмешательством в изменения параметров на прошлой неделе, была прекрасно ликвидирована. Напомню, что преднамеренно увеличил объем по USDCHF в 2 раза, а риски соответственно не поднял для этого, что и привело к глубокой просадке. Больше делать так не буду.

Прирост за неделю 9.6%, это самый высокий недельный результат за всю историю работы счета.
Предыдущий максимальный результат был на брекзите, тогда за неделю робот сделал 5.5%.

Понедельная статистика:

Разрез по активам:

Счет публично замониторен здесь

Напомню, что счет экспериментальный, целевой интервал — полгода. Полпути уже пройдено с результатом почти 40%. Однако факапы случаются, и по своей вине, иногда хочется руки за это поотрывать. Чистота эксперимента искажена. Тем не менее тестирование продолжается, следующий промежуточный отчет — в следующие выходные. Приветствую любую критику и рекомендации. ))

scr_traders

Scroooge

Warsaw

466

с 12 июня 2015

21 Комментарий

avror
12 ноября 2016, 13:29
Молодец. Удачи!
+3
- Scroooge
  12 ноября 2016, 13:35
  avror, спасибо)
  +2
Noname
12 ноября 2016, 13:46
робота сам писал?
0
- Scroooge
  12 ноября 2016, 13:52
  Nikola Ignat, да, одно из произведений))
  0
stability123
12 ноября 2016, 13:48
Коллега-Поздравляю!
+1
- Scroooge
  12 ноября 2016, 13:53
  stability123, спасибо!
  0
Noname
12 ноября 2016, 14:03
Молоток
+1
ELab
12 ноября 2016, 17:05
Ну еще одна осечка и куку ))) Мартышкины все с одним концом
+1
- Scroooge
  12 ноября 2016, 17:17
  ELab, собствено в этом и суть эксперимента — когда наступит этот ку-ку. Пока что все качели проходит на ура
  0
  - ELab
    12 ноября 2016, 20:29
    miomax, бессмысленное какое-то занятие, если честно
    +1
    - Scroooge
      12 ноября 2016, 20:44
      ELab, почему?
      0
      - cfree0185
        14 ноября 2016, 02:21
        miomax, потому что ты все равно уйдешь в просадку 80% и не выйдешь из нее. 1 год успешно, 2 года успешно, на 3й сольешь все заработанное и довнесенное. что ты будешь чувствовать и что думать?)
        0
        Scroooge
        14 ноября 2016, 10:12
        cfree0185, это имеет место быть, если не используешь стоп. Имею ввиду полный слив с потерей заработанного и довнесенного. Но если ты прописываешь стоп по эквити, то все прекрасно схлопывается когда достигает установленного уровня просадки. И потом все начинается заново. Это проверено годами и бектестами собственноручно. А откуда у тебя такая статистика — непонятно. В принципе все субъективно и у каждого свое понимание и подход к работе. И опять же — даже имея прекрасные тесты я не могу утверждать на 100% что все работает ))) для этого и провожу подобного рода эксперименты. Ставку 100% на один метод я не делаю.
        0
DmI
12 ноября 2016, 18:56
Доллар по отношению рубля покупай, к августу миллионером будешь, дальше можно не держать)))) Хотя можно и подержать))))))))
0
- Scroooge
  12 ноября 2016, 19:29
  DmI, usdrub неинтересно
  0
Roman Ivanov
12 ноября 2016, 23:21
Эллипсом обведена, насколько я понял, просадка? Которая была вызвана вмешательством. Но как тогда получилось столь быстрое восстановление из просадки? Или я график не понимаю?
0
- Scroooge
  13 ноября 2016, 00:23
  ivanovr, да, я решил поднять объем по одной паре, и не все параметры поменял. Но я бы не сказал, что восстановление прошло быстро, в течение нескольких дней это было, к тому же торговля по всем остальным 5 парам велась в прежнем режиме, что также сыграло большую роль при выходе из просадки.
  0
  - Roman Ivanov
    13 ноября 2016, 12:02
    miomax, все это очень странно выглядит. Скорость восстановления была даже выше скорости просадки! Почему же рост эквити не продолжился с такой же скоростью после восстановления?
    Думаю эта просадка не была связана с настройкой стратегий. По моим наблюдениям, такая резкая V-образная просадка иногда бывает как результат возмущения на рынке. И может так случиться, что восстановления и не произойдет или очередная просадка превысит допустимую и счет будет закрыт.
    Эли бы просадка была связана с временной перенастройкой стратегий, то скорость восстановления должна быть похожа на обычную скорость роста эквити. Ну даже если увеличили риск для более быстрого восстановления, то не в 5-10 раз же (на глаз)?
    0
    - Scroooge
      13 ноября 2016, 12:35
      ivanovr, рынок помог, волатильность на руку. Волатильность упала — скорость роста эквити приостановилась. Я вернул настройки обратно — пока не буду поднимать объем. Конечно же я с вами согласен — может и так случиться, что рост/падение будет затяжным и выйти из просадки робот не сможет. Никто от этого не застрахован. Но в этом и состоит суть тестирования… перед запуском на лайве я бектестил и проверял на демках. Дам ему еще 3 месяца, и затем буду делать выводы, где подпилить нужно. Либо ничего не придется допиливать, и просто запущу на нормальный счет.
      0
      - Roman Ivanov
        13 ноября 2016, 13:10
        miomax, думаю и падение и восстановление было связано с волатильностью, а настройки повлияли мало. Это можно увидеть, сделав бектест с постоянными настройками. Скорей всего будет то же V-образное движение. И оно намекает на недооцененные риски.
        0
        Scroooge
        13 ноября 2016, 14:00
        ivanovr, ну на прежних настройках просадка составила 10%, что тоже много, но не критично.
        0