Правило без доказательства.

Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.
Примечание. Под мелким таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом примерно равна удвоенной комиссии. Под большим таймфреймом понимается игра где разница цен между входом и выходом больше комиссии в 10 и более раз.

торговля

buy_sell

не определен

181

31 358

с 30 июля 2016

20 Комментариев

baron_samedi
06 ноября 2016, 12:51
разница цен между входом и выходом — имеется в виду средняя прибыль на тестах?
Т е если фьюч комиссия 2- 4 руб (туда обратно), то мелкий тф — это где ср прибыль (если я правильно понял?) — менее 5-8 руб,
т е если 5 мин свеча -0.3 % в среднем, то выигрыш 5 мин свечи на сберфьюче — 20-30 руб — вполне достаточно и таким образом тф > 5 вполне крупный тф?
Мне кажется, тут кроме комиссии надо учесть что-то, типа альфа/нойз например…
0
buy_sell
06 ноября 2016, 13:00
baron_samedi, при комиссии 4 рубля таймфрейм считается большим если разница между входом и выходом больше или равна 40 рублям.
+1
- baron_samedi
  06 ноября 2016, 13:07
  buy_sell,
  примерно 15 мин свеча для сберфьюч. Но если учесть, что не все свечи мы выигрываем…
  0
- Виталий Investor
  06 ноября 2016, 13:59
  buy_sell, Перейти от игры к среднесрочным инвестициям не пробовал. Покупка акций ФСК ЕЭС в апреле и продажа их в октябре принесла мне 95% прибыли.
  0
💯Чек-листов по фондовому рынку
06 ноября 2016, 13:08
Это не так, специально написал поясняющий пост, почему не выгодно переходить на большие таймфреймы.

smart-lab.ru/blog/360837.php
0
buy_sell
06 ноября 2016, 13:10
baron_samedi, для фьюча Сбера это скорее 15 мин.
0
Слава Птицын
06 ноября 2016, 13:11
Правило без доказательств — аксиома)
На самом деле, Вы заложили первый кирпичик в основание «Аксиоматики теории биржевой торговли».
0
buy_sell
06 ноября 2016, 13:19
Слава Птицын, у меня есть доказательство этого правила в одном частном случае и оно занимает две страницы. Доказательсва в общем случае у меня нет. Но здесь важен смысл.
0
Слава Птицын
06 ноября 2016, 13:26
А цель исследования?
0
buy_sell
06 ноября 2016, 13:30
Vanuta, это правило отсекает, например для Сбера фьюча таймфреймы меньше 15 мин. Вы что предлагаете торговать по 3-5 мин? Торгуйте, но риски возрастут в 2 раза.
0
buy_sell
06 ноября 2016, 13:35
Слава Птицын, цель-устранение из торговли мелких таймфреймов как наиболее рискованной игры. Для Сбера фьюча это примерно таймфреймы короче 15 мин.
0
- Слава Птицын
  06 ноября 2016, 14:15
  buy_sell,
  
  Хз, а мне минутки нравятся. На двух мониторах если сжать, то целая неделя видна.
  Шипы интересные вылезают на минутках, консолидации ярко выражены… Какая разница между 15 и 1 мин? На минутке стоп 150 п., вот и все.
  0
- Слава Птицын
  06 ноября 2016, 14:21
  buy_sell,
  Я вот на эту штуку ориентируюсь. Свежей не видел( Просил, но тишина. А жаль. Тогда вола была выше. интересно, как теперь.
  
  smart-lab.ru/blog/137509.php
  +2
buy_sell
06 ноября 2016, 14:05
Виталий, ваша стратегия ближе к «купи и держи». Предложенное правило относится к краткосрочным спекуляциям.
0
- Виталий Investor
  06 ноября 2016, 14:06
  buy_sell, Работа от разворотных уровней
  0
Самокритичный трейдер
06 ноября 2016, 15:31
Классика! Чайная ложечка правды и целая бочка инфо-помоев:)
0
ves2010
06 ноября 2016, 17:14
давай я те следствие выведу из этого правила...
с уменьшенем таймфрейма доходность возрастает линейно… а ликвидность падает квадратично…

кстати тут на докторский дисер можно нарыть
0
buy_sell
06 ноября 2016, 18:34
ves2010, есть следствие из этого правила: чем больше таймфрейм, тем больше объем заявки.
0
Roman Ivanov
06 ноября 2016, 20:14
Но по теории случайного блуждания, изменение цены растет пропорционально квадратному корню из времени. Значит, что увеличивать таймфрейм не выгодно. Давай, buy_sell, соедини все это в систему уравнений, сделай еще один абсолютно точный но совершенно бесполезный вывод. Тыж любиш ;)
0

Читайте на SMART-LAB:

Биткойн. Легализация крипты в РФ уже скоро

Биткойн продолжает развивать восходящую динамику на фоне наметившегося переговорного вектора между США и Ираном. Проект о допуске пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюту прошел финальные...

БКС Мир инвестиций

10:47

Рынок МФО в 2025 году: стабилизация и консолидация

Банк России представил аналитику по тенденциям на рынке МФО в 2025 году. Чем отметился прошлый год для сектора? Приводим ключевые тезисы: 🔸 Выдачи и портфель займов стабилизировались....

МКК "Займер"

14:00

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ»

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ» Сегодня состоялся прямой эфир Финам Инвестиции, в рамках которого Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам» , обсудил с Игорем...

АПРИ

16:04

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...