27 октября 2016, 14:06

Лайфхак ЛЧИ на 750'000 рублей | Тест на внимательность и знание опционов

Как и обещал в этом топике Тест на внимательность и знание опционов, даю раскрытый ответ.

Дана простая опционная конструкция:

Вот пришло 17/11/2016 18:45:00 допустим цена БА 55000 (но можно любую другую)

Что имеем:

ни 250'000 ни 750'000 нет...

Далее происходит операция «экспирация». Механизм экспирации Московской биржи работает следующим образом:
— по каждой опционной позиции выставляется противоположная сделка по нулевой цене.
— по опционам в цене совершается сделка по продаже или покупке базового актива в соответствии с опциона
— на бирже действует режим автоэкспирации

В итоге получаем:

Всё КОНЕЦ, доход по конструкции НОЛЬ и он будет нулевым при любом значении БА.
И конструкция АБСОЛЮТНО БЕЗ РИСКА, есть лишь комиссионные.

А где же смысл и деньги? — спросите ВЫ.

Вы разве ничего не заметили? Это же тест на ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!!

А так?

Алилуя! 250'000 уже без налогов + бонус в виде победы в номинации «Лучший трейдер валютными фьючерсами 2016»!

А ещё есть номинация «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ 2016» и «Лучший трейдер товарными фьючерсами 2016»

Итого 750'000 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА...

И всё это в строгом соответствиями с ПОЛОЖЕНИЕМ О КОНКУРСЕ!!!

Если Вы ещё сомневаетесь в механизме — посмотрите в статистике «Лучший трейдер валютными фьючерсами 2016»:

его официальные сделки, особенно в этой части:

и динамику

Человек случайно нашёл механизм и уже явно предвкушает или думает о победе
(хаотичность сделок сменилась точечными уколами и набором опционных позиций)

ИТОГИ

ММ робот до 15 декабря может набрать хорошую позицию (при минимальном ГО) и получить приз

Тест на внимательность никто не прошёл.

Знание опционов на Смартлабе на 4 с минусом.

Очередное подтверждение об экономии интеллектуального потенциала биржей

Запасаюсь пивом наслаждаться боями за эти три номинации между трейдерами.

ВСЕМ РЕСПЕКТ И УДАЧИ.

ЛЧИ 2016 опционы лайфхак

Маркин Павел

Санкт-Петербург

274

10 249

с 6 июля 2016

58 Комментариев

Маркин Павел
27 октября 2016, 14:12
НеГрустин , firebot , Fry (Антон) , Johnny_22, Евгений Т., FrBr, Osen, Сергей Холодов, RomaZJ, Сумрак, и все остальные
Как обещал — 750'000
+4
- Антон Денисков (Fry)
  28 октября 2016, 00:58
  Маркин Павел, ЛЧИ рулит =) как обычно
  0
Money Мaster
27 октября 2016, 14:14
классно

+3
SaksoTrader
27 октября 2016, 14:17
Во всем этом есть одно НО!
Ну нет возможности в ВТБ24 продавать опционы… не может он шортить их…
+1
- Маркин Павел
  27 октября 2016, 14:18
  SaksoTrader, значит претендентов меньше
  0
  - Сергей Холодов
    27 октября 2016, 14:23
    Маркин Павел, так какой смысл был заложен в слово внимательность? Я например никогда и не собираюсь участвовать в разных рода состязаниях типа ЛЧИ и не думал что там есть такие призы.При чем здесь внимательность — ответь.А по опционным стратегиям и позициям пообщаться я не против
    0
Дмитрий Ш
27 октября 2016, 14:19
А спорим, Маркин Павел просто захотел третий орден-«Крутого опционщика»?;)))
0
Reshpekt Fund Russia ☮
27 октября 2016, 14:19
Тест на внимательность никто не прошёл.

Ты тоже не прошёл. Прочитай правила ЛЧИ ещё раз внимательно, чтоб про 750 тыр забыть.
+4
- Маркин Павел
  27 октября 2016, 14:20
  Reshpekt Fund Russia, 750 на троих, одному нельзя, это каждый знает
  0
  - sashaalf
    27 октября 2016, 14:29
    Маркин Павел, Прикольно, но на троих ГО уже другое будет у каждого.
    0
    - Маркин Павел
      27 октября 2016, 14:31
      sashaalf, ГО у каждого своё по своему инструменту, но всё равно маленькое
      0
Dr Fry
27 октября 2016, 14:37
а где можно взять программу по визуализации сделок с ЛЧИ? подскажите плз., если это возможно
0
- Маркин Павел
  27 октября 2016, 14:43
  Dr Fry, Вам к Этому замечательному товарищу Анализ сделок участников ЛЧИ
  0
Алексей
27 октября 2016, 14:48
в паритет с прибылью не так просто зайти, да и думаю биржа это дело заметит и если и дадут приз то символический за находчивость :-)
0
- Маркин Павел
  27 октября 2016, 14:53
  Алексей, для этого биржа должна поменять ключевые правила конкурса, а на пол пути ЛЧИ — это признание своей непроходимой тупости.
  0
  - Алексей
    27 октября 2016, 14:56
    Маркин Павел, я кстати пользуюсь паритетом в своей торговли, обычно так проще позу «закрыть», но вот в конкурсе не учувствую, прям опечалился :-(
    +1
НеГрустин
27 октября 2016, 14:50
При упоминании 250'000 — я так и понял, что речь о победе в ЛЧИ, но вот о 250х3 — не догадался))))
+1
DarkElf96
27 октября 2016, 15:31
Я может чего не допонял, но после экспирации опционов будет не покрытый шорт по фьючерсу. При текущем курсе это почти лои. При росте БА на 1-2 рубля вся ваша прибыль по валютным фьючам испарится.
0
- Маркин Павел
  27 октября 2016, 15:38
  DarkElf96, после экспирации опционов у меня никаких позиций вообще не остается, больше 61 колы сработают, меньше 61 путы, если =61000 по правилам исполняются 50% от колов и 50% от путов данного страйка, в любом случае 5000 фьючей откупятся
  0
  - DarkElf96
    27 октября 2016, 15:56
    Маркин Павел, если цена будет выше 61, то часть с фьючем будет в минус. В вашем примере вы берете 55, возьмите 65 (что более вероятно).
    
    +1
    - Алексей
      27 октября 2016, 16:03
      DarkElf96, эта конструкция называется «call-put-паритет» ей всё равно на страйк и базовый, как собрал прибыль-убытки зафиксировал.
      +1
      - DarkElf96
        27 октября 2016, 16:07
        Алексей, все верно. еще бы комментарий на который ответили неплохо было бы прочитать.
        +1
    - Маркин Павел
      27 октября 2016, 16:09
      DarkElf96, результат по конструкции и по прибыли по фьючам не меняется:
      
      -1
      - DarkElf96
        27 октября 2016, 17:26
        Маркин Павел, и все таки. при цена БА 65
        — по опциону пут к вам придет премия 350 000 (опцион вне денег).
        — по опциону колл к вам придет 5000 фьючей, которые закроют позицию по шорту фьючей, соответственно убыток по фьючам закроется прибылью по колам и насколько я помню, они отдельно не учитываются.
        
        Судя по вашему описанию по опциону колл в деньгах получается убыток, по шорту на фьюч получается плюс за счет того, что вам поставляют фьючи за проданный пут?
        +2
        Маркин Павел
        27 октября 2016, 17:29
        DarkElf96, повторю, лучше забей в ексель, или в опционный калькулятор
        
        -1
        Versum
        27 октября 2016, 19:32
        Поясните пожалуйста откуда возьмется гарантированная прибыль по фьючерсным операциям? Сейчас у вас на картинке +13 млн, но разве уже завтра там не может быть -13 млн? К тому же на экспирации вы написали прибыль вообще -30 млн.
        0
        Маркин Павел
        27 октября 2016, 19:41
        Versum, посчитайте
        0
        Versum
        27 октября 2016, 19:47
        Маркин Павел, что именно посчитать? Я не очень понял механизм как вы считали. Кроме того вы сказали что от цены БА при экспирации ничего не зависит. Мне кажется зависит. Откуда взялась прибыль в 43 млн по фьючерсной позиции? Вернее даже так, почему +43 млн на фьючерсной позиции не могут превратиться в -43 млн например? А итоговые +13 млн например не уйти в минус?
        0
        Маркин Павел
        27 октября 2016, 20:09
        Versum, начальные условия 5000 купленных колов и 5000 проданных путов 61000 страйка есть ничто иное как синтетический фьючерс купленный по цене 61000, синтетический фьючерс идентичен (равен) обычному (Синтетический длинный фьючерс)
        и получается что я купил 5000 фьючерсов по цене 61000 и продал 5000 фьючерсов по 63745 и получается что по фьючерсам я получил прибыль (63745-61000)*5000=13'725'000
        но при этом при покупке синтетического фьючерса я заплатил премию по опционам в размере (2815-70)*5000=13'725'000
        В итоге 0
        0
        Versum
        28 октября 2016, 00:15
        Маркин Павел,
        
        Да действительно. Прикольно что даже маржируемые опционы исполняются по цене страйка. Учту на будущее.
        0
FrBr
27 октября 2016, 15:39
это уже не конкурс торговцев опционами а конкурс у кого депо позволит загрузить больше
+2
- Маркин Павел
  27 октября 2016, 15:43
  FrBr, все вопросы к «изобретателям» номинаций
  0
Алексей
27 октября 2016, 16:00
да если захотят обмануть то обманут, можно-же тупо несколько счетов открыть, вопрос только зачем. да и комиссию ещё отбить нужно.
0
firebot
27 октября 2016, 16:01
Ну так и думал, что Вася сосед оплачивает. Превратили ЛЧИ в порнографию.
0
redtiger8
27 октября 2016, 16:14
хех… я почти допетрил. последнего шажка не хватило ))) но понятно было, что все завязано на сайз и стороннюю выплату… хотя у самого похожая ситуевина в ЛЧИ, мог бы и догадаться. разница только в том, что не весь профит, а половину опцики отъедают
0
Demetry
27 октября 2016, 16:35
Все же лучше не играть в подобные игры с теми кто устанавливает правила. Может и прокатит, а может внесут уточнение (не изменение, заметьте!), кто же им запретит. Наверняка где-нибудь под звездочкой или ссылкой они оставили за собой такое право, да даже если и не оставили, в 57 главе ГК вполне хватит уловок, чтобы увильнуть. Да даже и не докажешь, что эти уточнения были, есть у кого-нибудь из участников на руках документ с подписью и печатью, или только скриншоты.

Если все 3 первых места займут подобные умники, то вероятность уточнений правил повышается. Всего-то добавить optionque, и как с filioque тысячелетием раньше никто и внимания не обратит.
0
- Маркин Павел
  27 октября 2016, 16:38
  Demetry, тогда пусть вносят пораньше, и серьезно поменяется таблица лидеров уже сейчас.
  И признают свою глупость.
  +1
  - Tra-der
    27 октября 2016, 17:38
    Маркин Павел, А Вы уверены, что в этой номинации разделят у каждого участника результаты фьючерсов и опционов?
    0
    - Маркин Павел
      27 октября 2016, 17:40
      Tra-der, результаты опционов по этим номинациям не учитываются
      0
      - Tra-der
        27 октября 2016, 17:53
        Маркин Павел, тогда ещё вопрос. Учитывается ли прибыль от экспираций в этой номинации?
        0
        Маркин Павел
        27 октября 2016, 18:02
        Tra-der, при экспирации вы получаете покупку или продажу фьючерсов по опционам в денгах по цене страйка. а прибыль по фьючерсам как раз учитывается.
        Что и было показано в этом топике в виде расчета и фактическими данными участника GAANGE — который получил скачок по учитываемой в конкурсе прибыли во время экспирации
        0
      - Tra-der
        27 октября 2016, 18:09
        Маркин Павел, в опционах Si комиссия биржи 5 руб.? как в RI?
        0
        Маркин Павел
        27 октября 2016, 18:15
        Tra-der, http://moex.com/ru/contract.aspx?code=Si61000BK6
        читайте
        0
        Tra-der
        27 октября 2016, 18:17
        Маркин Павел, спасибо.
        
        0
Deamon
27 октября 2016, 16:38
так все завязано на сильное движение БА, если его не будет, то и максимального дохода тоже.
потом при таком сильном движении и другие претенденты появится могут.
да и ГО наверное неслабое нужно будет, с него наверное эти 750 000 в виде процентов в банке за этот срок получить можно)
0
- Tra-der
  27 октября 2016, 17:39
  Игорь, на эту конструкцию ГО нужно не много. А вот комиссии бирже и брокеру немало отдать.
  0
  - Demetry
    27 октября 2016, 18:09
    Tra-der, Только набрать такую позу быстро не получится, о 61 страйке и речи нет, но даже АTM попробуй набери, и любой задерг в процессе набора может выдать убыток поболее 250тыс.
    
    Роботом на спокойном рынке только, да и то получится кусками поскольку центральный страйк смещается, а далеко от него набирать — только ММ кормить.
    Пару миллионов в процессе набора надо иметь на случай задергов, а набирать видимо не одну неделю придется, как раз к экспирации управишься и придется по новой на декабрьских начинать.
    0
    - Маркин Павел
      27 октября 2016, 18:22
      Demetry, 1. зачем быстро — впереди две экспирации попадающие в расчёты конкурса
      2. не на одном же страйке можно набирать — главное чтобы он подальше от текущей цены был.
      3. набирать можно мимоходом — купил фьючей в рост/продал на падение, а прибыль фиксируешь не закрытием позиций, а «синтетическим» фьючем. И прибыль есть и ГО возвращается.
      0
Igr
27 октября 2016, 19:42
плюсанул, но нифига не понял, не разбираюсь в этом, не торгую
0
- Маркин Павел
  27 октября 2016, 20:10
  Igr, пол жизни мимо Вас проходит…
  0
  - Deamon
    27 октября 2016, 21:25
    Маркин Павел, ну да, пускай лучше продаст 5000 непокрытых опционов и вся жизнь пролетит перед глазами со скоростью движения БА)
    +1
Васильев В. И.
27 октября 2016, 21:38
По мне дак это тест не на знание опционов, а на хитровыепность))
+1
спидараминепью
27 октября 2016, 23:39
спасибо посмеялся от души)) реально молодец мне и в голову не пришло рассматривать с этой точки зрения)
+1
UserProfile
28 октября 2016, 07:54
хватит Кипишевать!!! Все будет хорошо!!
Нам ведь давно пообещали))
0
NA
28 октября 2016, 10:00
Круто! Я думаю приз надо вам выдать!
0
- Маркин Павел
  28 октября 2016, 11:01
  Lilaluna, я ЗА!!! Направьте петицию на биржу!!!
  0
Ruscash
31 октября 2016, 00:06
нужно посчитать комисс в этой стратегии — будет ли он ниже призовых?!
0