Тимофей Мартынов,
это экзотише валютен, где-то между северокорейским воном и пакистанской рупией
А если серьезно, вообще нет второй стороны и маленькой 3-ей, т.е. commercials и спекулянтов. Обычно Хеджфонды+Спекулянты в противофазе Commecials, которых здесь не видно. И если некоммерческие продают, то commercials — юзеры физ. актива, покупают струмент. Так что надо смотреть дисбаланс позы коммерсов, коммерсов и пары спекули+хеджфонды как единой системы. Их общая нетто-позиция ~= 0 (там есть еще несколько мелких градаций торгашей, которые не оказывают влияния на скорость полета), но пики-всплески-резкие телодвижения влияют на направление. Не стоит забывать, что октяберь заканчивается, а всякие ралли-конецгода-всепропало уже с ноября
(хм, это я все написал?)
Это может быть все что угодно… У фьючерса всегда две стороны. Можно сказать что те кто был в лонге взял тейк профит… а можно что те кто в шорте -не выдержал. А скорее всего это что-то чисто техническое. Типа ВТБ которому предъявили претензии по поводу переброски риска закрыл базис между CME и локальным рынком например.
Тимофей, так не очень понятно, зарубежные хедж-фонды позакрывали старые лонги по USDRUB, которых и так было не много, в общем-то, или они открыли дофига НОВЫХ шортов по USDRUB (в дополнения к тем рекордным шортам, которые и так уже накоплены в их портфелях)? [другими словами — с чего-то вдруг сделали ещё бОльшую ставку на укрепление рубля]
toster, вы считаете, что в заметке речь идёт об увеличении спекулятивных ставок на ослабление рубля (т.е. на рост курсаUSDRUB)? уверены?
просто несколько дней назад проскакивала заметка с анализом статистики COT, из которой следует, что американские спекули делают рекордные ставки именно на укрепление рубля: smart-lab.ru/blog/357900.php
… да и, собственно, заголовок обсуждаемой заметки Тимофея говорит об этом же явлении.
Обсуждать объем на CME нет никакого смысла. Ни один крупный западный фонд не будет открывать там позицию, он пойдет к своему прайм-брокеру и тот откотирует ему на межбанке/внебирже. Обычно этим инструментом пользуются российские банки, перекрывая клиентов, когда в силу лимитов или договоренностей открывать позицию на московской бирже неудобно. Так что по сути это технические сделки, которые не имеют отношения к их собственному сентименту. Собственно это выражается и в сайзе — 30000 контрактов это всего лишь чуть более ярда, ничто в глобальном масштабе и всего 2-3 часа торговли на usdrub_tom.
VMPropTrading, для того, чтобы двинуть цену не нужно иметь дневной обьём торгов по инструменту. На Usd/Rub TOM обьём дневной не превышает 4 ярда за последние 3 месяца. Если вы в негативный день, когда нефть будет снижаться пульнёте 1.3 ярда в рынок, то мишкам по баксу глаз на джопу натянут, если ЦБ не вмешается, а он не вмешается, так как конец года самый тяжёлый для бюджета всегда
Вообще-то не вчера, это данные на конец прошлого вторника. Во-вторых, для тех кто всё смеётся что обьёмы на CME крошки, у крупных спекулей уже чистый лонг больше миллиарда баков (если перевести в баксы) В третьих — это экстрим не за 5 лет, а за всю историю, скорок кому-то кол в джопу придёт-:)
mixailt20121, Рынок заложил премию за увеличившийся риск, в связи с увеличением КС выше критической зоны. Для инструментов рейтинга «А» эффективная доходность сейчас оценивается в 25-26%. А значит,...
Крупнейший совладелец ГК «Самолет» продает свой пакет акций Михаил Кенин, владеющий 31,6% компании, ищет покупателя на свой пакет акций
Летом 2024 года, вскоре после завершения программы льготной ип...
Посмотрел по диагонали новости. В Европе паника, в Лондоне паника (их традиционно глуповатый премьер недавно довольно оскорбительно высказался про Трампа), у хохлов паника и скорбь. И только в Империи...
Георгий Трубицин, Я и говорю — вытряхивают, манипулируют. Пользуются, что компания закрытая, т к основной доход за бугром. Ну и т д… И отчёты потому такие. Рванёт потом вверх оч сильно.
Qwert Asdfg (humera), Китайцы оружие сделали как в Звездных войнах в Звезде Смерти. испытывают уже. с нескольких источников фокусируют и синхронизируют микроволны. резонанс, рота Китайцев и мост в ...
Параллельно с этими факторами укрепляется рынок проектных работников и фриланса. К концу 2023 года число фрилансеров в России выросло на 5 млн человек и достигло 19 млн, и популярность частичной занят...
это экзотише валютен, где-то между северокорейским воном и пакистанской рупией
А если серьезно, вообще нет второй стороны и маленькой 3-ей, т.е. commercials и спекулянтов. Обычно Хеджфонды+Спекулянты в противофазе Commecials, которых здесь не видно. И если некоммерческие продают, то commercials — юзеры физ. актива, покупают струмент. Так что надо смотреть дисбаланс позы коммерсов, коммерсов и пары спекули+хеджфонды как единой системы. Их общая нетто-позиция ~= 0 (там есть еще несколько мелких градаций торгашей, которые не оказывают влияния на скорость полета), но пики-всплески-резкие телодвижения влияют на направление. Не стоит забывать, что октяберь заканчивается, а всякие ралли-конецгода-всепропало уже с ноября
(хм, это я все написал?)
Та же история. вылез из USDRUB_TOM, ушёл в BRX6.
просто несколько дней назад проскакивала заметка с анализом статистики COT, из которой следует, что американские спекули делают рекордные ставки именно на укрепление рубля:
smart-lab.ru/blog/357900.php
… да и, собственно, заголовок обсуждаемой заметки Тимофея говорит об этом же явлении.
Измеояют его путем обзвона чайников.
Ничего еще не произошло, ни кто ничего не крыл.
По прошлым котам дилер держит 38000 против всего рынка, спекулянтов80% и пенсионерских фондов.15%
Как только начнут крыться курс улетит в небеса.