EUR/CAD: быки не отступают, штурмуя новые высоты
Пятница закрылась моделью «просвет в облаках», которая сформировалась на откате к пробитому ранее уровню 1.5960 – покупатели не отступают и чувствуют прилив новых сил. Ключевой уровень, который...
🚀 Как устроен Ресейл Маркет и зачем в него инвестировать — рассказывает CEO проекта
На YouTube-канале «Базар» вышло интервью с генеральным директором АО «Ресейл-АйТи» Маргаритой Черемухиной. Компания вчера начала закрытое размещение своих акций — и сейчас самое время...
Однако, есть несколько нюансов:
1. Сравнение результатов выбранных оптимальных и равных весов говорит о очень слабом и очень формальном преимуществе оптимального варианта над равным. Я бы выбрал в реальной торговле именно равные веса.
2. Что значит риск? Формально легко померить риск для разных алгоритмов через оценку СКО доходностей, но отражает ли смысл риска измеренное СКО? Скорее всего, очень плохо, а от этого зависит всё построение оптимизации.
3. Не проще ли вместо всего этого, имея доходности разных алго, задать небольшую сетку весов и посчитать элементарную комбинаторику всех потрфелей и посмотреть как эти портфели будут отличаться друг от друга? Результат будет тот же, но всё намного проще и делается несколькими командами в R.
4. В чем смысл оптимизации? Важно соотношение риска и доходности, а не максимизация одного или минимизация другого. Но вот как их соотнести — как определить целевую функцию?
Хорошо бы именно об этих вопросах больше говорить:)