Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
25 октября 2016, 12:59

Диверсификация портфеля торговых роботов по Марковицу - Виталий Радиловский



Опубликованы почти все видео с конференции смартлаба!
http://confa.smart-lab.ru/20160924
16 Комментариев
  • Sergey Pavlov
    25 октября 2016, 13:40
    Прежде всего, спасибо Виталию за изложение подхода имени Гарри.

    Однако, есть несколько нюансов:
    1. Сравнение результатов выбранных оптимальных и равных весов говорит о очень слабом и очень формальном преимуществе оптимального варианта над равным. Я бы выбрал в реальной торговле именно равные веса.
    2. Что значит риск? Формально легко померить риск для разных алгоритмов через оценку СКО доходностей, но отражает ли смысл риска измеренное СКО? Скорее всего, очень плохо, а от этого зависит всё построение оптимизации.
    3. Не проще ли вместо всего этого, имея доходности разных алго, задать небольшую сетку весов и посчитать элементарную комбинаторику всех потрфелей и посмотреть как эти портфели будут отличаться друг от друга? Результат будет тот же, но всё намного проще и делается несколькими командами в R.
    4. В чем смысл оптимизации? Важно соотношение риска и доходности, а не максимизация одного или минимизация другого. Но вот как их соотнести — как определить целевую функцию?
    Хорошо бы именно об этих вопросах больше говорить:)
  • evgen000
    25 октября 2016, 15:17
    А где же темы про 100500 ошибок в трейдинге, про эмоции, психологию, отношение тейка к стопу 2 к 1, про журналы сделок и прочий шлак ?? Что стало с конфой ??

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн