МосБиржа vs. СПб-Биржа Round-Trip

На нашем сайте все еще не онлайн, но раз в месяц мы выкладываем статистику раунд-трипа заявок на московской и Питерской биржах
из графика видно http://fkviking.ru/roundtrip.php?File=MOEX%2010.2016.json

MOEX октябрь

Опережает биржу Американских акций в 5 раз:

Биржу СПБ http://spbexchange.ru

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

раундтрип раунд трип МосБиржа СПБ биржа MOEX SPBExchange Викинг

viking_algotraders

Viking

Москва

1 056

с 24 августа 2015

14 Комментариев

Cristopher Robin
21 октября 2016, 23:29
Проблему нулевого раундтрипа уже пофиксили у себя?
0
- Viking
  25 октября 2016, 01:16
  Cristopher Robin, пофиксили
  0
Egorax
21 октября 2016, 23:32
У меня есть данные - underround fucking trip.
Объясните что такое ваш trip?
0
AlexVestor
21 октября 2016, 23:53
ничего непонятно… можно подробности?
0
dvoris
22 октября 2016, 07:06
честно говоря, графики не очень информативны.
Если возможно, напишите, пожалуйста, просто одной цифрой за какой-то период медианный roundtrip для вариантов а) Plaza2 Si, б) TWIME Si, в) FIX_CURR USD/RUBTOM?
Очень интересно.

0
- dvoris
  22 октября 2016, 08:17
  из тех данных, что сайт отдаёт для графика (json), медианы такие:
  SiPlaza 1140
  SiTWIME 1460
  FIX_USDRUB 370
  
  Вопросы:
  — фикс на валютном рынке действительно быстрее фортса порядка 3 раз?
  — TWIME медленнее Plaza порядка 1.5 раза?
  0
  - SECRET
    23 октября 2016, 12:52
    Иван Д., эти замеры не имеют смысла, т.к. мериться должно не время от отправки до прихода отклика на поставленный ордер, а время от отправки до появления его в системе.
    +1
    - kapodes
      24 октября 2016, 13:12
      SECRET, иногда требуется выставить заявку только после удовлетворения предыдущей, поэтому такие данные тоже имеют смысл.
      0
Cristopher Robin
22 октября 2016, 14:41
И еще вопрос, как вы объясняете что один и тот же протокол на разных инструментах показывает разную задержку?
0
- И. О.
  23 октября 2016, 13:07
  Cristopher Robin, задержку, похоже, дает не шлюз, а ядро. Одна версия — стаканы по разным инструментам матчатся независимо и на Ri/Si всегда очередь. Но вероятнее всего (статистика ведется по реальной активности) статистика по Ri/Si снимается в моменты, когда весь рынок пытается снять заявки, а статистика по неликвиду снимается на неактивном рынке (правда иногда накладывается активность по ликвидам).
  0
kapodes
24 октября 2016, 13:13
А у вас есть данные по FIX на срочке? У меня что-то ответ о биржи о результате заявки иногда до нескольких мс доходит.
0
- Viking
  25 октября 2016, 00:22
  kapodes, мы им почти не пользуемся, для 'красивого' графика слишком мало данных. Он действительно хуже и плазы, и твайма
  0
  - kapodes
    25 октября 2016, 08:36
    Viking, сейчас посмотрел на свои вчерашние сделки по FIX, получается round-trip 2-3 мс. На ваших графиках тоже около того.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Рынок облигаций. Расходы бюджета несут риски

Игорь Галактионов Рассказываем о ключевых событиях прошедшей недели и интересных выпусках облигаций. Низкая инфляция, но большой дефицит Четыре недели подряд инфляция остаётся околонулевой....

Альфа-Инвестиции

12.05.2026

Длинные ОФЗ ― в фокусе внимания инвесторов

Длинные ОФЗ сейчас выглядят одним из самых интересных инструментов для инвестора, который хочет получить не только купонный доход, но и результат от возможного снижения рыночных...

Финам Брокер

12.05.2026

USD/CAD: канадец начал слабеть под давлением плохой статистики

Канадский доллар достиг очередного максимума, после чего развернулся и практически полностью растерял весь предыдущий прирост. Ключевым фактором укрепления в начале выступали синхронные решения...