15 октября 2016, 16:18
ТС с положительным ожиданием для случайного рынка.
Входим в рынок по произвольной цене.
Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к.
Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к от точки входа. Убыток = у*к+к.
Математическое ожидание =(х*к-к)*Вп — (у*к+к)*Ву, здесь Вп -вероятность получения прибыли, а Ву — вероятность получения убытка. Нас интересует когда это выражение больше нуля. Из теории случайных блужданий мы приходим к следующему уравнению:
1/x — 1/(x*x) — 1/y — 1/(y*y) >=0
Обратим внимание, что если х > у, то мат. ожидание отрицательное. Для случайного рынка математическое ожидание положительно, только если точка взятия прибыли ближе к точке входа, чем точка взятия убытка.
Приведем некоторые численные решения:
Если х=2, то у=4,9. Отношение у/х=2,45.
Если х=3, то у=5,4. Отношение у/х=1,8.
Если х=5, то у=7,2. Отношение у/х=1,44.
Здесь найдены условия положительного мат. ожидания прибыли. Но сама прибыль для случайного рынка ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ КОМИССИИ, которую наша биржа совсем не случайно подняла.
Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к.
Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к от точки входа. Убыток = у*к+к.
Математическое ожидание =(х*к-к)*Вп — (у*к+к)*Ву, здесь Вп -вероятность получения прибыли, а Ву — вероятность получения убытка. Нас интересует когда это выражение больше нуля. Из теории случайных блужданий мы приходим к следующему уравнению:
1/x — 1/(x*x) — 1/y — 1/(y*y) >=0
Обратим внимание, что если х > у, то мат. ожидание отрицательное. Для случайного рынка математическое ожидание положительно, только если точка взятия прибыли ближе к точке входа, чем точка взятия убытка.
Приведем некоторые численные решения:
Если х=2, то у=4,9. Отношение у/х=2,45.
Если х=3, то у=5,4. Отношение у/х=1,8.
Если х=5, то у=7,2. Отношение у/х=1,44.
Здесь найдены условия положительного мат. ожидания прибыли. Но сама прибыль для случайного рынка ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ КОМИССИИ, которую наша биржа совсем не случайно подняла.
Maxkurs, а нам МСФО, хомячки тоже хотят посмотреть.
Kromnomo, а ещё запретить короткую, запретить плечо, запретить выплату дивов если акции держал менее 30 дней( или сколько там как-то предлагали) ваще всё запретить и биржу на клюшку закрыть))))))
...
18:30
Продление продажи валютной выручки косвенно повлияет на снижение инфляции - Эксперт РА Решение о продлении обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров косвенно поспособствует сниж...
18:29
тредер, в том, что Вы пишите одно и то же по 50 раз на дню, весь форум уже ржёт над Вами)
Гмк с начала апреля вырос на +10%., и ударно слил, аж -7%, а Русал улетел в небо на +26%, хороший хедж получился однако..
Евгений Галеев, дивов не будет финальных сокрее всего тип
18:23
Евгений, да. Посмотри хотя бы как в прошлый раз просело!
Kiplinger, не знаю, но продавал Сбербанк, как-то не подумал бы про него подобное, хотя там тоже люди работают, которым на свой кусочек хлеба хочется намазать нашу икру. Проба в монетах вроде бы пов...
Евгений Бакулин, В стакане пустышка, как и в таблице обезличенных сделок. Вы лучше смотрите на график цены и объёма на минутных интервалах. Тогда убедитесь, что не совпадает с цифрами стакана и обе...
Big Swinging Dick, Ты считаешь, что это сложно делать 5 пунктов в день…
buy_sell, ну в принципе про соотношение стоп лосса и тейка согласен, если идет боковик — но при выходе из боковике при наборе противоположной позиции — разорвет.
В 2014 то же все шортили доллар — а он 35....40....45....50...60....70...80 (((
После таких исследований не надо рисовать тренд на будущее. Проще бросать монету.
Я работаю в банковском надзоре и постоянно ржу над методами оценки надежности банков. Все меняют, все оптимизацируют, меняют руководителей. Из истории хотят предсказать будущее. Был классный лемон боазерс… Херак и стал плохим. Помогли исследования? Был банк баррингс с 230 летней историей, продали за доллар.
И так везде: крупный новый Титаник, флагман Курск, большой надежный Чернобыль. Народный и справедливый СССР.
Так и у вас произойдут сразу две случайные ошибки: поставите все бабло не в ту сторону, а стоп почему то не поставился. И именно в это время что то пойдёт не так......
У меня был подобный грустный опыт. К сожалению. Теперь как тихоход осторожничаю. Вот такой побочный эффект от бывшей точности и уверенности.
А вам всего хорошего......
К сожалению все написанное малопрозрачно.
Так: «Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к. »...?!
Значение х*к, есть не «точка...", а лишь абсолютное значение комиссии брокера ". Именно эта ошибка приводит автора к более чем сомнительным выводам.
Более очевидно, что прибыль Х = х(1-к), где (1-к) – множитель определяемый комиссией биржи и брокера, т.е. фактическая прибыль меньше полученной на величину комиссий.
« Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к от точки входа. Убыток = у*к+к.» ...?!
Аналогично У = у(1+к), где (1+к) – множитель определяемый комиссией биржи и брокера, т.е. фактическая убыток больше полученного на величину комиссий.
Принимая равно вероятностность события (теория случайного блуждания), нас интересует случай х(1-к) >= у(1+к) откуда у = х(1-к)/(1+к). При действующих комиссиях принимаем
к = 0,03.
В этих условиях при х=2; у = 1,88.
То есть, положительное мат. ожидание системы имеет место тогда, когда прибыль перекрывает стоп по убытку на величину (1-к)/(1+к).
Бай-селл прав на 900% я об этом уже сука ютуб поломал всем говорить.
Конечно пример его очень сухой, но он прав полностью. а Вот вы к сожалению сильно заблуждаетесь. Но
это ваша проблема а не моя или его.
В любом случае Вам успехов.
уже давно нет необходимости.
Все отметки и квалитеты получены " развалинами Рейхстага, удовлетворен ... "
Нас интересуют вероятности первого достижения одного из смещений (х*к или y*k) от точки входа. Соответственно вероятности Вп и Ву будут иметь более простой вид, линейные зависимости y/(x+y) и x/(x+y). Квадратичные зависимости — это для «в среднем», включая недолеты и перелеты.
P.S. Нас уже двое. Очень мало.
и да нас еще + моих 30 человек. ну и я+1 кто им это всетаки втолдычил)
«Присоединяйтесь, господа… присоединяйтесь»
Зачем нам рассуждать теоретически для случайных блужданий, если элементарный эксперимент показывает:
smart-lab.ru/blog/91049.php
Ну, и всё это должно затеваться, если только вторым пунктом указывать точки, где Вп и Ву отличаются от случайных блужданий. Они и будут точками входа теоретической ТС.
При разработке систем мы же как раз бьёмся за то, чтобы точка прибыли достигалась чаще, чем по случайному блужданию. И, соответственно, чтобы убыток наступал реже.
Фактически, трейдер работает с условными вероятностями (а не с чистыми) и если ему удаётся идентифицировать ситуации смещения вероятностей, то дальше математика немного другая становится.
… Роботы на ЛЧИ официально показывали доходность за 20 тыс сделок выше чем у любого ручного книжника — типа купи и держи-БРЕД это давно и почти никогда не работало стабильно.