Ориентиры для трендовых систем на нашем рынке

Осень — подходящая пора для размышлений, рефлексии, ожидания всплесков волатильности, грусти, романтики (нужное подчеркнуть)!

Немного размышляя о том, хорошие ли у меня трендовые системы, построил тривиальную систему на минутках, которая наращивает лонги и сокращает шорты, если цена выше 60-минутной скользящей средней, а также сокращает лонги и наращивает шорты, если цена ниже этой скользящей средней. Казалось бы, проще стратегию не придумать:) Пусть это будет самый очевидный бенчмарк, который трендовая система должна обогнать ну хотя бы в два раза, чтобы её запускать на реале.

Верхний график — цены закрытия минуток.
Средний график — поминутная эквити в процентах.
Нижний график — размер открытой позиции в каждую минуту (в контрактах или в акциях).

Всё с января 2010 по сентябрь 2016.

Обыкновенные акции Сбербанка:

Фьючерс на Сбербанк-ао:

Фьючерс на индекс РТС:

Фьючерс на курс доллар/рубль:

трендовые системы

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

506

21 353

с 9 ноября 2015

33 Комментария

Кот Матроскин
13 октября 2016, 10:15
Ну, сбер с долларом настолько трендовые, что их просто двумя скользяшками можно торговать. А что на других бумагах?
0
tsm
13 октября 2016, 10:31
Нижний график как смотреть? верхняя граница шорты, нижняя лонги?
0
baron_samedi
13 октября 2016, 10:37
как можно держать разнонаправленную позицию — через 2 аккаунта? Лок вроде можно на форексе, а на фортс будет только результирующее количество...., дело в амортизации гэпов, что ли?
Пища для размышления прям.
на 60 мин — вероятно существенно жрут комиссии, так вы не показали ПФ — думаю если меньше 1,5 — система реально в минус может работать....
Спасибо, и удивляете и порой вразумляете.
0
baron_samedi
13 октября 2016, 10:38
Press,
сольется с графиком — там степени в аргументах…
0

Читайте на SMART-LAB

USDCAD/USDJPY: канадец сохраняет надежду на рост, йена ее потеряла

USDCAD Канадский доллар на прошедшей торговой неделе торговался разнонаправленно после того, как умеренно ослаб и оказался в рубежной зоне. Цена оказалась зажата между уровнями 1,3623 и 1,3744,...

Tickmill

15.07.2025

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 15 июля 2025 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

15.07.2025

Почему металлургическая отрасль – фундамент экономики России

Нужно ли кому-то доказывать, что металлургия – это основа промышленности и экономического потенциала страны? Представьте себе: из обычной руды, добытой из недр земли, люди научились извлекать...