12 октября 2016, 10:16
Парный трейдинг: вопрос по error correction model (ECM)
Всем, привет!
Может, плз, кто-нибудь помочь с ответом на следующий вопрос?
Я почитал уже и Видиамурти, и др., не могу понять следующее. Говоря о парном трейдинге, некоторые авторы упоминают теорему о представлении Грейнджера, т.е. говорят о модели коррекции ошибок (error correction model, ECM).
Мне понятно, как используется коэффициент коинтеграции, но как используется модель ECM в парном трейдинге? В частности, как используются ее два коэффициента «скорости схождения к равновесию», a_x и a_y?
Ни у кого из прочитанных мною авторов не нашел внятного приложения этой ECM. Просто говорят — вот есть такая-то штука. В чем подвох?))
Прошу прощения, немного сумбурно, но кто в теме, поймет! ;)
Спасибо!
Может, плз, кто-нибудь помочь с ответом на следующий вопрос?
Я почитал уже и Видиамурти, и др., не могу понять следующее. Говоря о парном трейдинге, некоторые авторы упоминают теорему о представлении Грейнджера, т.е. говорят о модели коррекции ошибок (error correction model, ECM).
Мне понятно, как используется коэффициент коинтеграции, но как используется модель ECM в парном трейдинге? В частности, как используются ее два коэффициента «скорости схождения к равновесию», a_x и a_y?
Ни у кого из прочитанных мною авторов не нашел внятного приложения этой ECM. Просто говорят — вот есть такая-то штука. В чем подвох?))
Прошу прощения, немного сумбурно, но кто в теме, поймет! ;)
Спасибо!
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 23 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
23.01.2026
Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 2 до 3 лет?
23.01.2026
Изменения в торговом терминале: больше типов графиков и настройка показа событий и новостей
Мы продолжаем развивать возможности графика в торговом терминале БКС, так как понимаем его важность для пользователя. График — это не просто иллюстрация цены во времени, а полноценное рабочее...
23.01.2026
11:48
🏗 Операционные результаты за 2025 год 26 января Группа «Эталон» планирует раскрыть операционные результаты за 2025 год.
Основными показателями традиционное поделимся здесь, а пресс-релиз опублик...
Alex666,
Концепцию Евросоюза создали ещё в фашистской Германии.
По правде говоря, объединить Старый Свет пытались и до нацистов. При Наполеоне во всей континентальной Европе начали вводить метр...
khornickjaadle, да я тебе просто live-карту закинул, чтобы можно было всегда оперативно погоду посмотреть на ближайшие дни, ничего ты там из нее про цены на хабах не узнаешь появился местный нордст...
арматуры надо втарить, 50 тыщ уже)
Астраханская энергосбытовая компания
773 900 078 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5966&type=1
Капитализация на 24.01.2026г: 2,875 млрд руб = Forward 1Yr. Р/Е 23,2
...
11:39
рбк за просто так ничего не делает, статейку видел про трюль выведенный, знать бы кто заказчик ))
Booppa,
Я играю только с золотом и биткойном.
На все остальное не смотрю.
11:36
Artur Gen, Хотя бы не вчера, и давай ка повежливее, меня вчера за «Ты» в бан отправляли, а тут «Подпездывает» и «Блять» мне прилетает)) Сообщение то ты исправил слегка, только вот на почте я вижу о...
Топ вкладов
Продолжилось снижение ставок, на вершине оказались банки из второй сотни по размеру активов.
В небольшом «МБ Рус Банке» можно разместиться под 16,5% годовых на 180 дней с выплатой...
11:31
Игорь Бухтин, куда делся идиот с барсеткой, который тут закрытие дивгепа за 30 дней обещал? После див в 320р чистыми падение уже 500 р. Вот же этот барсеточник идиот полный
1. Системы парного трейдинга на основе возврата к среднему есть частный случай контртренда. Они отличаются сложностями в контроле риска и повышенными требованиями к ликвидности. Поэтому мне такой подход в принципе несимпатичен.
2. Наличие модели, которая объясняет, почему алгоритм должен работать вовсе не требует использования этой модели собственно в торговле. Оценки параметров в моделях такого рода неустойчивы, в том числе и потому, что рынок нестационарен. Поэтому практики предпочитают более простые, топорные конструкции.
3. Может быть, найдется теоретик с адекватным объяснением. С удовольствием бы прочел. Если Вам попадется вменяемый текст, не сочтите за труд, киньте его в смартик.