Почему я стараюсь играть только BUY SIDE

Я бы с привеликой радостью играл бы и шорта если бы входящие условия по лонгу и шорту были ОДИНАКОВЫЕ! но они разные
показываю на пальцах на примере термометра
цена все время может играть от нуля до +бесконечность.
 
следовательно:
—  если я купил,  то я могу или получить ноль по своим  вложениям или получить бесконечный профит 
—  если я продал (шорт), то я могу получить или какой то процент но не более 100 или бесконечный убыток.
 
если я продал акции ГП в шорт по 300 рублей на миллион, я бы получил 700тыс профита откупив их по лою на 100 рублей
ежели же купить те же акции на миллион рублей по 100 рублей и продать по 300 рублей то я получаю профит 2 млн
отсюда видно что ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ прибыль разная и не в пользу шорта

но эти все расчеты можно не читать и не щитать!

   
вот тут еще наглядней:
если поглядеть на график доу джонса за последние 200 лет, то видно что он все время растет. Если посчитать рынок собрав его в компьютерную модель, то имеем что  рынок находится в росте 70% времени остальные 30%
времени делит падение и боковик.
Учитывая то что это соотношение распределяется на все фреймы, месяц, дни часы. То получается что нахождение в шорте ДЛИТЕЛЬНОЕ время черезвычайно опасно для счета, потому что вы играете ПРОТИВ статистики! Против 200 летнего ап тренда! 
 
Общий принцип моей торговли такой:
— на падении скидываем лонги, после прохода каждого значимого уровня вниз надо ВЫГРУЖАТЬ из портфеля, в итоге в какой то момент надо остаться в полном кеше и… наблюдать. ничего не делать, можно уехать  в отпуск
— на росте наоборот после прохода уровней вверх НАГРУЖАЕМ, тащим до целей  (цели должны быть большие)
 
 
Почему происходят обвалы? Думаете потому что где то возникает жьепа?
 
Совсем нет! просто чтобы перезарядить лонги.
 
Чтобы можно было ВЫГОДНО шортить надо изменить правила или выполнить некие  условия:
— разрешить уходить цене на ативы в минус на бесконечную величину
— уменьшать население земного шара 
— уменьшать денежные агрегат M2 на бесконечную величину :)
 
абсурд? 
да!
 
доклад окончен
 
p.s. к сожалению в каментах обсуждение ушло совсем не туда куда я писал 
пост был по большей части философский
  суть поста
— хорошо бы сделать чтобы активы могли минусовать
 тогда распределение уравнялось бы в шансах
— многие подумали что я предлагаю купить и держать годы, а я только указал на соотношение 70% на 10-15 % времени роста к падению распределенное на все временные фреймы