Почему уходят ТОПы

Ну, кто на рынке не вчера, знает, что периодически, отсюда « уходят » более чем серьезные люди, Нет, я не о тех, кто по сути занимается другим делом: экономической и биржевой журналистикой, организациями встреч и другое...; а действительно о парнях со степенями, не одним годом работы, серьезной подготовкой и так дальше.  

 Вместе с тем, « классика жанра » в числе основных причин обвальных неудач трейдеров, называет – большие риски открытых позиций. Особенно наглядно это можно показать на примере контрактов СИ.

 Для примера:

 сумма брокерского счета – 185 тысяч рублей;

основной рабочий тайм фрейм внутри дня – 5-ти минутки;

альтернативой выступает дилемма переноса позиций через ночь.

 « Теория »  говорит, что оптимальным отношением количества суммы счета по сделке в предпосылке оптимума риск доходность выступает отношение 0,1...0,15. То есть в сделку вкладывается не более одной десятой, максимум одной шестой объема брокерского счета. 

 Не трудно показать, что в допущениях колебания цены с использованием генератора случайных чисел с 15% вероятностью возможны 5-ти кратные повторы « ошибочных « действий».

 В заданных предпосылках количество игровых контрактов СИ в течении дня составит — 12 штук, но при переносе позиции через ночь уже менее одного контракта (0,77).

 Такая метаморфоза происходит потому, что если изменения цены мерить индикатором ATR  с интервалом единица, то для 5-ти минутки он составит значение  — зоо рублей, в то время как по дневкам – уже может доходить и до 4800 рубля.

Далек от мысли полагать, что ТОПы не знакомы с этим ликбезом, но факт остается фактом ...